夜雨聆风
量化打板——一路走来的心得
量化打板已经四个多月了，这一路的艰辛不必多言，今天特意做个总结。每个人的进步都是站在前人的肩膀上走来，我愿意成为分享的一员，经验未必都对，以下仅供参考。
【数据源】：一开始用的是同花顺数据，无奈成本太高，后来换成了 miniqmt，个人每年成本大概 6000 元；后续计划迁移到券商机房托管，年费用预计在 4 万左右。
【语言】：币圈主流用 Rust，多因子策略多为 Python 开发，高频打板及盘口策略则首选 C++。打板对延迟要求极高，Python 不适用 —— 其单条数据处理需 35 微秒，每秒最大处理 3 万笔，但打板每秒成交 6000 笔时延迟便会凸显。即便用 C++、Rust 等，若行情接口为 Python，6000 笔数据总开销仍达 30 毫秒，故原生 Python行情接口适配较难。综上，行情接口与数据处理均用 C++ 是最优解，因此要做大需策略托管；
【策略】：目前采用的打板策略为跟随型策略。鉴于市场容量有限，因此仅适用于小资金运作。当前策略按时间段划分执行，除开盘时段外，一旦满足 “识别大单”条件，牺牲价格优势，板上确认价格与大单的确定性，便立即触发委托；后续将结合题材属性与 K 线图形进行二次研判，若不符合预期则执行撤单操作，尚未实现全流程量化。行业内存在量化主动封板、引导资金流向的交易模式，技术门槛较高，但属于量化打板的核心发展方向，属于正道；
【股市理解】：股市短线交易，本质上就是盈亏同源、互相掏兜；高标股是资金做起来的，封板也是资金推动的结果。游资也是有亏得，就记得9.3的岩山科技，柚子打进去很多，没封死，第二天直接走弱柚子该亏还是亏，没有100%跟着柚子、跟着龙虎榜就能赚钱的。
【管住手】：量化交易真的是让我能管住手了，不像以前一看到拉高就进场，结果总是被套。现在只做模式内的交易，怂到不敢自己下单，唉；
【后续策略】：本来想做多因子机器学习，后来因为可解释性不那么明确，先规则试试吧；最近想研究尾盘趋势低吸，就是尾盘集合竞价挂价格笼子上限买入，买入的标的是趋势股、缩量回调到位；问题是趋势股、缩量到位怎么理解，希望得到大佬提点~#量化 #打板 #个人投资者 #量化交易 #金融投资 #股市 #投资需谨慎 #投资理财 #交易员
【数据源】：一开始用的是同花顺数据，无奈成本太高，后来换成了 miniqmt，个人每年成本大概 6000 元；后续计划迁移到券商机房托管，年费用预计在 4 万左右。
【语言】：币圈主流用 Rust，多因子策略多为 Python 开发，高频打板及盘口策略则首选 C++。打板对延迟要求极高，Python 不适用 —— 其单条数据处理需 35 微秒，每秒最大处理 3 万笔，但打板每秒成交 6000 笔时延迟便会凸显。即便用 C++、Rust 等，若行情接口为 Python，6000 笔数据总开销仍达 30 毫秒，故原生 Python行情接口适配较难。综上，行情接口与数据处理均用 C++ 是最优解，因此要做大需策略托管；
【策略】：目前采用的打板策略为跟随型策略。鉴于市场容量有限，因此仅适用于小资金运作。当前策略按时间段划分执行，除开盘时段外，一旦满足 “识别大单”条件，牺牲价格优势，板上确认价格与大单的确定性，便立即触发委托；后续将结合题材属性与 K 线图形进行二次研判，若不符合预期则执行撤单操作，尚未实现全流程量化。行业内存在量化主动封板、引导资金流向的交易模式，技术门槛较高，但属于量化打板的核心发展方向，属于正道；
【股市理解】：股市短线交易，本质上就是盈亏同源、互相掏兜；高标股是资金做起来的，封板也是资金推动的结果。游资也是有亏得，就记得9.3的岩山科技，柚子打进去很多，没封死，第二天直接走弱柚子该亏还是亏，没有100%跟着柚子、跟着龙虎榜就能赚钱的。
【管住手】：量化交易真的是让我能管住手了，不像以前一看到拉高就进场，结果总是被套。现在只做模式内的交易，怂到不敢自己下单，唉；
【后续策略】：本来想做多因子机器学习，后来因为可解释性不那么明确，先规则试试吧；最近想研究尾盘趋势低吸，就是尾盘集合竞价挂价格笼子上限买入，买入的标的是趋势股、缩量回调到位；问题是趋势股、缩量到位怎么理解，希望得到大佬提点~#量化 #打板 #个人投资者 #量化交易 #金融投资 #股市 #投资需谨慎 #投资理财 #交易员
