miniQMT:写策略一直翻文档?这一份 xtdata 速查表收藏夹置顶就够了

我为什么写这份速查表

写 miniQMT 策略最浪费时间的不是写代码，是查接口：

• 周期参数到底怎么写？'1d' 还是 'day'？

• 复权类型有几种？前复权后复权字符串叫啥？

• 板块名称是中文还是代码？

• get_full_tick 返回的字段长啥样？

每次都要翻官方文档、翻 6.1-6.4 节代码——严重打断思路。

这一节我把所有 xtdata 高频接口+参数+字段一页全收录，强烈建议收藏 → 公众号置顶 → 写代码时随时翻。

一、连接管理

xtdata 用之前必须先连接。不连接调任何接口都会失败。

fromxtquantimportxtdata

xtdata.connect()       # 必须！
# ... 业务代码 ...
xtdata.disconnect()    # 程序退出前调一下

踩坑提示：

• ❌ 没 connect 就调 get_market_data → 数据为 None，新手最常见的坑

• ✅ 一般 connect() 一次就够了，多次调用没害但没必要

二、行情订阅 —— 让数据自己来找你

周期参数（period）速查

# 订阅 Tick
defon_tick(data):
print(data)

xtdata.subscribe_quote('600000.SH', 'tick', on_tick)

# 订阅多股
xtdata.subscribe_whole_quote(['600000.SH', '000001.SZ'], on_tick)

实战经验：单进程订阅数量上限大约 50 只——再多容易丢数据。用全推订阅替代（参考第 3.6 节）。

三、实时数据获取

实盘最高频的几个接口，一定要熟到背下来：

get_full_tick 返回字段

tick = xtdata.get_full_tick(['600000.SH'])['600000.SH']
# {
#   'time': 1710398400000,    # 时间戳（毫秒）
#   'lastPrice': 10.05,        # 最新价
#   'open': 10.00, 'high': 10.10, 'low': 9.95,
#   'lastClose': 9.98,
#   'amount': 1234567.0, 'volume': 123456,
#   'bidPrice': [10.05, 10.04, 10.03, 10.02, 10.01],
#   'bidVol':   [100, 200, 150, 300, 250],
#   'askPrice': [10.06, 10.07, 10.08, 10.09, 10.10],
#   'askVol':   [80, 120, 90, 200, 180],
# }

实盘里 90% 场景就这一个接口够用。记牢字段名。

四、历史数据接口

历史 K 线主要靠这两个：

复权类型（dividend_type）

data = xtdata.get_market_data_ex(
field_list=[],
stock_list=['600000.SH'],
period='1d',
start_time='20240101',
end_time='',
count=-1,
dividend_type='front',  # 推荐前复权
fill_data=True,
)
df = data['600000.SH']
print(df.tail())

踩坑提示：

• ❌ 不下载就 get_market_data_ex → 大概率为空

• ✅ 标准三步：下载 → 获取 → 用

五、基础信息接口

写策略离不开”这只股票是什么板块/涨停价多少/合约规则”这类查询。

常用板块名称

# 沪深 A 股
stocks = xtdata.get_stock_list_in_sector('沪深A股')
print(f"A 股数量: {len(stocks)}")

# 涨停价
detail = xtdata.get_instrument_detail('600000.SH')
print(f"涨停价: {detail['UpStopPrice']}, 跌停价: {detail['DownStopPrice']}")

# 交易日历
dates = xtdata.get_trading_dates('SH', '20240101', '20240301')

六、财务数据接口

回测/选股策略经常需要财务数据：

财务报表类型（table_list）

# 第一步：下载（首次必做）
xtdata.download_financial_data(
stock_list=['600000.SH'],
table_list=['Balance', 'Income', 'Pershareindex'],
)

# 第二步：获取
fin = xtdata.get_financial_data(
stock_list=['600000.SH'],
table_list=['Pershareindex'],
start_time='20230101', end_time='',
)

七、5 个最高频的代码模板

直接抄到项目里：

1. 拿股票最新价

defget_latest_price(stock_code):
tick = xtdata.get_full_tick([stock_code])
returntick.get(stock_code, {}).get('lastPrice')

2. 拿涨跌停价

defget_limit_prices(stock_code):
detail = xtdata.get_instrument_detail(stock_code)
return {
'up': detail['UpStopPrice'],
'down': detail['DownStopPrice'],
    }

3. 判断是否在交易时段

defis_trading_time():
fromdatetimeimportdatetime, time
now = datetime.now().time()
return (time(9, 30) <= now<= time(11, 30)
ortime(13, 0) <= now<= time(15, 0))

4. 拿前复权日 K（回测）

defget_kline(code, days=200):
data = xtdata.get_market_data_ex(
field_list=[], stock_list=[code], period='1d',
start_time='', end_time='', count=days,
dividend_type='front', fill_data=True,
    )
returndata[code]

5. 计算简单 MA

importnumpyasnp

defget_ma(code, period='1d', n=20):
data = xtdata.get_market_data_ex(
field_list=['close'], stock_list=[code], period=period,
count=n+5, dividend_type='front',
    )
closes = data[code]['close']
iflen(closes) <n:
returnNone
returnfloat(np.mean(closes[-n:]))

八、5 个常见坑（自查清单）

打勾自检你是否踩过：

• 没 connect 就调接口 → 数据为 None
• 没 download_history_data 就调 get_market_data_ex → 数据为空
• 周期参数写错（'day' ❌ → '1d' ✅）
• 复权类型写错（'qfq' ❌ → 'front' ✅）
• 板块名称写英文（'A股' ❌ → '沪深A股' ✅）

这五个坑能踩 80% 的新手——记牢就赢一半。

九、注意事项总结

写在最后

写策略时别再翻官方文档了。

把这一篇收藏到公众号置顶，写代码时直接搜关键词——比翻文档快 10 倍。

下一篇预告

行情速查表搞定了，下面是交易接口——

下一篇 7.2 xttrader API 速查表:

• 下单接口 order_stock 全参数详解

• 撤单 / 查询 / 回调 完整对照表

• 委托类型、价格类型、状态码全解释

• 同步 vs 异步差异表

留个互动给你

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风险提示：本文仅作技术分享与教学用途，不构成任何投资建议。量化交易有风险，实盘需谨慎。