给AI助手的行情包

先说结论

早上七点,美股收盘。你要在半小时里回答老板三个问题:英伟达昨夜 0DTE 期权是不是有人在赌涨、特斯拉做空量这两天在放还是缩、十年期和两年期美债利差现在是多少。过去这三个问题要走三个网站、翻三套界面、手抄三组数字。

现在有一种更省事的做法:把一整套行情接口塞进 AI 编程助手,用中文提问,让助手自己去拉数据。反常识的地方在于,它不给你网站也不给你 App,给的是一份 Markdown 说明书加一段 Python,让 AI 学会取数。装完之后对着助手说一句"看下苹果最新财报",它自己就动手了。

这东西是什么

一句话:global-stock-data 是一个面向 AI 编程助手的美股与全球市场数据工具包,16 层架构、50 多个端点、17 个数据源,零鉴权,只依赖 requests 一个库。

与常见做法的区别有两点。第一,常见做法甩给你一堆接口文档,让你自己拼地址、自己处理鉴权、自己记代码格式;这个项目把"怎么取"写进了给 AI 看的说明书里,AI 读完就会调用,你只管提问。第二,它坚持官方源优先,并且给每一个数据源标注合规级别。"官方"不等于"免费可用",这句话被明确写进了它的文档里。

三个值得看的地方

一、合规分级这一层,别处少见。通行做法是把数据源当黑箱用,这个项目把 17 个来源按 S/B/C/D 分成四档:政府与央行数据是 S 档,可商用、可再分发,部分需要署名;FINRA 的做空数据是 B 档,商用前要自行核实;CBOE、东方财富、新浪、腾讯是 C 档,只供个人研究;Yahoo、Nasdaq 是 D 档,条款禁止自动化访问。最硬的一点是:它原本写好了港交所 CCASS 的持股取数代码,读完条款发现对方禁止任何机器人抓取、且不论是否牟利,于是把这个模块直接删掉。做数据的人,肯为合规删功能的不多。

二、覆盖的东西偏"专业口味"。它不只是报价和 K 线。CBOE 官方源给完整期权链,带 IV 和 delta/gamma/vega/theta/rho,支持 0DTE 筛选和异动识别(成交量与持仓量之比大于 1 视为新建仓);VIX 日线回溯到 1990 年,还有 VIX9D/3M/6M/1Y 期限结构,能直接判断曲线处于 contango 还是 backwardation;FINRA 的市场级每日做空量覆盖 12,112 只标的,做空持仓覆盖 22,595 只标的、每月公布两次、带回补天数;SEC 的 Form 4、8-K、13F 走当日索引,某一天的申报量分别是 547、370、261 份;EDGAR frames 还能把全市场任意一个 XBRL 标签一次拉出来,比如 CY2025Q1 净利润返回 5,309 家公司。

三、全球宏观那一层,做期货的人会更有感觉。38 家央行的政策利率一次调用全部返回(来源是 BIS),另有 ECB 的欧元汇率和欧元区收益率曲线、纽约联储的 SOFR 与 EFFR、美联储 H.10 的美元对 23 种货币汇率、美国财政部的国债拍卖结果和联邦债务。再加上 1 个月到 30 年的美债收益率曲线、CFTC 的 COT 持仓报告,这一组基本覆盖了外盘定价的核心变量。台湾那一块用的是 TWSE 和 TPEx 的官方开放接口,13 个数据集注册在开放数据平台上,允许商用,能取最新报价、市盈率、月营收和融资融券。

怎么上手

三步,两分钟。

mkdir -p ~/.claude/skills/global-stock-data  curl -o ~/.claude/skills/global-stock-data/SKILL.md \   https://raw.githubusercontent.com/simonlin1212/global-stock-data/main/SKILL.md  pip install requests

用之前有一件事必须做:SEC 那几层要把 SKILL.md 里的 SEC_CONTACT 改成真实姓名和邮箱,否则请求会被当成未声明的自动化工具拒掉,代码会直接报错提醒。官方限速每秒 10 次请求,内置限流卡在每秒 8 次。

启动助手,说一句"看下苹果的财务报表",技能会自己激活。Codex 或 OpenClaw 用户把 SKILL.md 贴进系统提示词即可,里面的 Python 原样可跑。

# 拷进自己的脚本即可用 rates = policy_rates()        # 38 家央行最新政策利率 curve = vix_term_structure()  # VIX 期限结构是否倒挂 short = short_interest("GME") # 做空持仓与回补天数 oil   = energy_inventories()  # 本周 EIA 原油库存

二万怎么看

我的判断是:这东西的价值不在数据本身,在它处理数据来源的方式。国内做外盘数据的人习惯先跑通再说,合规留到以后;这个项目反过来,先逐条读完条款、标好 S/B/C/D 再决定写不写代码,连做好的港交所持股模块都因条款禁止机器人而删掉。对期货和金融从业者来说,这比多几个端点重要得多:用 Yahoo 拉日线做个人研究没问题,接到对外产品上就是另一回事。CFTC 的 COT、美债收益率曲线、央行政策利率这几层,则是外盘定价链条上最难自己找全又最常用的部分。零鉴权对国内网络友好,但文档也提醒 Yahoo 和 SEC 在境内直连可能不稳,必要时走代理。

一句话总结

适合用 AI 编程助手做美股和外盘研究、又不想自己维护数据源的个人量化研究者与期货从业者;数据免费、上手两分钟、合规分级说得清楚,值得先装上试一天。

如果这篇帮你省下几个翻网站的晚上,点个赞或者转给做外盘的朋友。

数据的价值不在于取不到,而在于敢不敢讲清它的来源与边界。

推荐 simonlin1212/global-stock-data:AI 助手用的美股全球行情包,16 层 50 多个端点,0DTE 期权、VIX 期限结构、做空数据、央行利率取数,零鉴权,适合外盘研究与策略验证。

—— 二万