miniQMT:实盘下单一直翻文档?这一份 xttrader 速查表能让你写代码效率翻倍

实盘交易接口为什么必须有速查表

xtdata 接口数量不算多，xttrader 是真的多——

• 下单：order_stock、order_stock_async 各 8 个参数

• 价格类型：限价、最新价、对手方最优、五档即成、全额成交……7 种

• 委托状态：48-57，10 种状态

• 回调：on_stock_order、on_stock_trade、on_order_error 等十几个

每次写代码都翻文档，累得人想砸键盘。

这一节把所有 xttrader 高频接口+常量+回调全部收录在一页，强烈建议收藏 → 置顶 → 写代码时随时翻。

一、连接管理 —— 5 行代码搞定

fromxtquant.xttraderimportXtQuantTrader
fromxtquant.xttypeimportStockAccount

path = r'D:\国金QMT交易端模拟\userdata_mini'
session_id = 123456

trader = XtQuantTrader(path, session_id)
trader.start()
result = trader.connect()
ifresult == 0:
print("连接成功")

踩坑提示：

• 必须先 start 再 connect，反过来会失败

• session_id 在多个进程间必须不同，否则后启动的会顶掉前一个

二、账户订阅 —— 不订阅没回调

acc = StockAccount('55009728')
trader.subscribe(acc)

踩坑提示：

• ❌ 没订阅就下单 → 下单可以发，但收不到 on_stock_order 回报

• 这是新手第一次跑实盘最常见的坑

三、委托下单 —— 核心中的核心

委托类型（order_type）速查

实盘里只用这两个。其他都是信用账户用的（融资融券）。

价格类型（price_type）速查 ⭐ 重要

价格类型怎么选

fromxtquantimportxtconstant

# 限价买入
order_id = trader.order_stock(
account=acc,
stock_code='600000.SH',
order_type=xtconstant.STOCK_BUY,
volume=100,
strategy_name='策略1',
price=10.50,
price_type=xtconstant.FIX_PRICE,
order_id=0,  # 0=自动生成
)

# 市价卖出（对手方最优）
order_id = trader.order_stock(
account=acc, stock_code='600000.SH',
order_type=xtconstant.STOCK_SELL, volume=100,
strategy_name='策略1', price=0,
price_type=xtconstant.MARKET_PEER_PRICE_FIRST,
)

四、撤单接口

result = trader.cancel_order_stock(acc, order_id)
ifresult == 0:
print("撤单请求已发送")

踩坑提示：

• ❌ "返回 0" ≠ "已撤单成功"——只是请求已提交

• ✅ 真正撤成功要等 on_stock_order 回调中 status=54（已撤）才算

五、查询接口 —— 实盘必查

# 资产
asset = trader.query_stock_asset(acc)
print(f"总资产: {asset.total_asset}, 可用资金: {asset.cash}")

# 持仓
forposintrader.query_stock_positions(acc):
print(f"{pos.stock_code}: {pos.volume}股 可卖{pos.can_use_volume}")

# 委托
fororderintrader.query_stock_orders(acc):
print(f"委托{order.order_id}: {order.stock_code} 状态={order.order_status}")

实战建议：

• 查询接口有延迟——别在 callback 里高频调用

• 持仓的 can_use_volume 是真正能卖的数量（T+1 制度）

六、回调函数 —— 实盘灵魂

fromxtquant.xttraderimportXtQuantTraderCallback

classMyCallback(XtQuantTraderCallback):
defon_disconnected(self):
print("连接断开！")

defon_stock_order(self, order):
print(f"委托回报: {order.stock_code} 状态={order.order_status}")

defon_stock_trade(self, trade):
print(f"成交: {trade.stock_code} {trade.traded_volume}股@{trade.traded_price}")

defon_order_error(self, error):
print(f"委托失败: {error.error_msg}")

trader.register_callback(MyCallback())

关键提示：回调在独立线程执行——共享数据要加锁，别在回调里阻塞（参考 5.1 节）。

七、委托状态码 ⭐ 必须背下来

终态判断模板：

FINAL_STATUS = {53, 54, 56, 57}  # 终态集合

defis_order_finished(status):
returnstatusinFINAL_STATUS

defget_status_name(status):
return {
48: '未报', 49: '待报', 50: '已报',
51: '已报待撤', 52: '部成待撤', 53: '部撤',
54: '已撤', 55: '部成', 56: '已成', 57: '废单',
    }.get(status, str(status))

实战经验：

• 55 部成不是终态——它会继续成交直到 56 或被撤成 53

• 自动撤单要监控未到终态的委托：status not in FINAL_STATUS

八、5 个高频代码模板

1. 市价买入

defmarket_buy(trader, acc, code, volume):
returntrader.order_stock(
account=acc, stock_code=code,
order_type=xtconstant.STOCK_BUY, volume=volume,
strategy_name='market_buy', price=0,
price_type=xtconstant.MARKET_PEER_PRICE_FIRST,
    )

2. 限价卖出

deflimit_sell(trader, acc, code, volume, price):
returntrader.order_stock(
account=acc, stock_code=code,
order_type=xtconstant.STOCK_SELL, volume=volume,
strategy_name='limit_sell', price=price,
price_type=xtconstant.FIX_PRICE,
    )

3. 拿可用资金

defget_available_cash(trader, acc):
asset = trader.query_stock_asset(acc)
returnasset.cashifassetelse0

4. 拿可卖数量

defget_can_use_volume(trader, acc, code):
forposintrader.query_stock_positions(acc) or []:
ifpos.stock_code == code:
returnpos.can_use_volume
return0

5. 全部撤单

defcancel_all_pending_orders(trader, acc):
PENDING = {48, 49, 50, 51, 52, 55}
forointrader.query_stock_orders(acc) or []:
ifo.order_statusinPENDING:
trader.cancel_order_stock(acc, o.order_id)

九、5 个常见坑（自查清单）

• 先 connect 再 start ❌（应该相反）
• 没 subscribe 账户就下单 ❌（收不到回报）
• 把"返回 0"当作"已撤成功" ❌（只是请求提交）
• 在回调里阻塞操作 ❌（会卡死整个线程）
• 委托量不是 100 整数倍 ❌（直接被打成废单）

十、注意事项总结

写在最后

xttrader 的接口比 xtdata 多一倍，靠记性记不住。

这一篇我建议你直接收藏到公众号置顶——写下单/撤单/回调时点开就抄，比翻文档快 10 倍。

下一篇预告

接口名记住了，返回的对象长什么样？

下一篇 7.3 核心数据结构字段全览:

• XtAsset、XtPosition、XtOrder、XtTrade 字段全收录

• Tick / K线 / 合约详情 字段对照表

• 错误对象 XtOrderError / XtCancelError

• 每个字段什么场景用，给你讲明白

留个互动给你

你最容易混淆的 price_type 是哪一个？

评论区聊聊——你写下单时遇到过哪个最坑爹的参数？

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风险提示：本文仅作技术分享与教学用途，不构成任何投资建议。量化交易有风险，实盘需谨慎。