大学生自学量化——Day4(引入新工具版)-夜雨聆风

大学生自学量化——Day4(引入新工具版)

学长今天加入了一个新工具：Codex。

前几天我基本都是在对话框里一点一点改代码。它倒也不是不能改，只是很多时候一个很小的调整，也要来回沟通很多次，并且让我改的代码部分我总是找不到，就得让它把所有的都写一遍我直接覆盖，效率很低。今天把 Codex 加进来之后，整个修改和调参的速度明显快了很多。很多原本要反复说清楚的东西，现在可以更直接地落到代码上。并且过程中，我顺着新的回测结果，又看出了一些之前没注意到的问题，于是继续把模型往下修了一轮。

今天主要做的，其实还是两件事：第一，继续优化压力位的计算方法；第二，继续修改离场规则，同时想办法解决交易次数太少的问题。

先说压力位。

昨天手动复盘之后，我越来越觉得，现在模型的问题已经不是“能不能找到压力位”了，而是它找到的那个压力位，很多时候并不是当前这段走势里最应该关注的那个位置。所以今天我重新整理了一下箱体和上沿的定义逻辑，把压力位的计算方法又重做了一版。

我的想法就是尽量让这个箱体更像真正的横盘震荡，而不是那种表面上看起来也在区间里，但实际上已经开始缓慢走趋势的走势。因为如果一段走势本身已经带着明显斜率了，那它就未必适合再被当成一个标准箱体来看。

在箱体成立之后，我又重新定义了上沿有效的条件。新的规则是：近 50 个交易日内，至少要有 2 次高点触及箱体上沿附近；每次触及之间至少间隔 3 个交易日；并且每次触及上沿之后，当日收盘价不能高于箱体上沿，随后 2 个交易日内也不能出现连续 2 天收盘站上箱体上沿。只要出现这种情况，就说明这个位置其实已经被有效突破过了，那它就不应该再被视为当前箱体的上沿。然后我进行了回测：

压力位改完之后，我又把注意力放回到了离场上。

昨天设置的长上影线止损，我今天再手动复盘的时候，发现触发的太随意了。然后我删掉了“当前至少有 4% 盈利才能触发长上影线离场”这个条件。删掉之后看回测结果，回撤确实控制住了一些，并且亏损也降低了，因此可以认为这次优化是有效的。

但在看 K 线图的时候，我又发现了另一个问题。很多票在上涨过程中，尤其是再启动之后继续往上走的阶段，会收出一些带长上影线的阳线，可这些位置的结构其实并没有被真正破坏，后面往往还能再涨个两三天。如果这种时候直接因为长上影线离场，就会显得有点过早。

所以我把长上影线的离场规则改了一下：如果当天是十字星，直接卖出；如果当天是长上影线，但收盘价高于开盘价，那就继续持有；如果当天是长上影线，并且收盘价低于开盘价，那就卖出。

（回测结果说明确实去掉了一些过早的离场）

这样改的原因是我觉得，长上影线本身并不是最关键的，关键在于它最后代表的到底是分歧，还是转弱。如果收盘还能收红，说明虽然盘中有抛压，但多头至少还没有把位置丢掉，这种时候未必需要立刻离场；但如果是一根阴线长上影，或者直接收成十字星，那种犹豫、分歧甚至短线转弱的意味，就会明显更强一些。

另外，我也顺手把均线止损从 MA10 改成了 MA3。原因还是一样，MA10 对短线来说有点太慢了。很多时候等 MA10 给出信号，价格其实已经回撤了一段。对中线来说也许还能接受，但对我现在这个偏短线的模型来说，它的反应还是滞后了一点，所以我想试试更贴近短线节奏的 MA3，看看能不能让离场更快一点。