上海韦纳软件科技有限公司

上海韦纳软件科技有限公司，是一家以开源量化交易平台VN.PY为核心产品的软件科技公司。VN.PY量化交易平台，通过广泛的交易接口对接支持国内外证券、期货、期权、外汇等金融市场，并提供丰富的开箱即用量化交易策略应用（CTA策略、价差套利、波动率交易等），帮助交易员快速进入实盘量化交易环节。VN.PY目前是全球用户量排名第一的开源量化交易平台（基于Github Star统计）。

VN.PY是一套基于Python的开源量化交易系统开发框架，于2015年1月正式发布，在开源社区6年持续不断的贡献下一步步成长为全功能量化交易平台，目前国内外金融机构用户已经超过600家，包括：私募基金、证券自营和资管、期货资管和子公司、高校研究机构、自营交易公司、交易所、Token Fund等。

量化策略应用

CTA策略(CtaStrategy)

基于策略模板快速开发趋势类量化策略，支持K线和Tick回测，提供多进程和遗传算法参数优化。              

又名趋势跟踪策略，Trend Following Strategy，经典量化交易策略分类之一，包含CtaStrategy和CtaBacktester两大模块。

价差套利(SpreadTrading)

支持一条主动腿和多条被动腿，基于任意价差比例自动计算价差盘口和组合持仓，实现价差算法交易。

价差交易针对的是关联程度高的品种，实现方式可以是期现套利、跨期套利、跨市套利、跨品种套利。从另一个角度来看，价差交易的标的物是价差，价差的统计特征是均值回归，即围绕某个数值上下波动。因此出现黑天鹅的概率要远远少于单标的品种，其盈利主要靠尖峰部分。

行情录制(DataRecorder)

根据需求实时录制Tick或者K线行情到数据库中，图形化管理模式，满足策略回测和实盘初始化需求。

行情记录模块用于实时行情的收录：连接上接口后并且启动行情记录模块；通过本地合约(vt_symbol)添加记录任务；后台会自动调用行情API接口的suscribe()函数自动订阅行情；行情信息通过database_manager模块的save_bar_data()函数/save_tick_data()函数载入到数据库中。

算法交易(AlgoTrading)

提供多种智能交易算法：TWAP、Sniper、Iceberg、BestLimit、Arbitrage、Grid、DMA等。

算法交易可以用于把巨型单子拆分成一个个小单，能够有效降低交易成本，冲击成本等（冰山算法、狙击手算法)；也可以在设定的阈值内进行高抛低吸操作(网格算法、套利算法）。

期权策略(OptionMaster)

针对波动率套利策略，内置波动率曲面计算、组合Greeks风控、自动Delta对冲和波动率算法交易。

期权波动率交易（Option Volatility Trading），通过期权链中的诸多期权合约，围绕标的物二阶风险（波动率），构建立体化的量化交易策略。

其他辅助

CTA策略图形化回测(CtaBacktester)，CSV数据加载工具(CsvLoader)，交易风险管理(RiskManager)等。

地址：上海市浦东新区浦东大道2536号2楼

VN.PY-官微