2025最火量化软件miniQMT保姆级教程——如何使用XTquant获取交易接口?(附带最低开户佣金和门槛)

XtQuantTrader(path, session_id)

path = 'D:\\迅投极速交易终端 睿智融科版\\userdata_mini'# session_id为会话编号，策略使用方对于不同的Python策略需要使用不同的会话编号session_id = 123456#后续的所有示例将使用该实例对象xt_trader = XtQuantTrader(path, session_id)

register_callback(callback)

# 创建交易回调类对象，并声明接收回调class MyXtQuantTraderCallback(XtQuantTraderCallback)：	...	passcallback = MyXtQuantTraderCallback()#xt_trader为XtQuant API实例对象xt_trader.register_callback(callback)

start()

# 启动交易线程#xt_trader为XtQuant API实例对象xt_trader.start()

connect()

stop()

#xt_trader为XtQuant API实例对象xt_trader.stop()

subscribe(account)

account = StockAccount('1000000365')#xt_trader为XtQuant API实例对象subscribe_result = xt_trader.subscribe(account)

query_stock_asset(account)

account = StockAccount('1000000365')#xt_trader为XtQuant API实例对象asset = xt_trader.query_stock_asset(account)

query_stock_orders(account, cancelable_only = False)

account = StockAccount('1000000365')#xt_trader为XtQuant API实例对象orders = xt_trader.query_stock_orders(account, False)

query_stock_trades(account)

account = StockAccount('1000000365')#xt_trader为XtQuant API实例对象trades = xt_trader.query_stock_trades(account)

query_stock_positions(account)

account = StockAccount('1000000365')#xt_trader为XtQuant API实例对象positions = xt_trader.query_stock_positions(account)

# coding:utf-8import time, datetime, traceback, sysfrom xtquant import xtdatafrom xtquant.xttrader import XtQuantTrader, XtQuantTraderCallbackfrom xtquant.xttype import StockAccountfrom xtquant import xtconstant# 定义一个类 创建类的实例 作为状态的容器class _a():    passA = _a()A.bought_list = []A.hsa = xtdata.get_stock_list_in_sector('沪深A股')def interact():    """执行后进入repl模式"""    import code    code.InteractiveConsole(locals=globals()).interact()xtdata.download_sector_data()class MyXtQuantTraderCallback(XtQuantTraderCallback):    def on_disconnected(self):        """        连接断开        :return:        """        print(datetime.datetime.now(), '连接断开回调')    def on_stock_order(self, order):        """        委托回报推送        :param order: XtOrder对象        :return:        """        print(datetime.datetime.now(), '委托回调 投资备注', order.order_remark)    def on_stock_trade(self, trade):        """        成交变动推送        :param trade: XtTrade对象        :return:        """        print(datetime.datetime.now(), '成交回调', trade.order_remark, f"委托方向(48买 49卖) {trade.offset_flag} 成交价格 {trade.traded_price} 成交数量 {trade.traded_volume}")    def on_order_error(self, order_error):        """        委托失败推送        :param order_error:XtOrderError 对象        :return:        """        # print("on order_error callback")        # print(order_error.order_id, order_error.error_id, order_error.error_msg)        print(f"委托报错回调 {order_error.order_remark}{order_error.error_msg}")    def on_cancel_error(self, cancel_error):        """        撤单失败推送        :param cancel_error: XtCancelError 对象        :return:        """        print(datetime.datetime.now(), sys._getframe().f_code.co_name)    def on_order_stock_async_response(self, response):        """        异步下单回报推送        :param response: XtOrderResponse 对象        :return:        """        print(f"异步委托回调 投资备注: {response.order_remark}")    def on_cancel_order_stock_async_response(self, response):        """        :param response: XtCancelOrderResponse 对象        :return:        """        print(datetime.datetime.now(), sys._getframe().f_code.co_name)    def on_account_status(self, status):        """        :param response: XtAccountStatus 对象        :return:        """        print(datetime.datetime.now(), sys._getframe().f_code.co_name)if __name__ == '__main__':    print("start")    # 指定客户端所在路径, 券商端指定到 userdata_mini文件夹    # 注意：如果是连接投研端进行交易，文件目录需要指定到f"{安装目录}\userdata"    path = r'D:\qmt\投研\迅投极速交易终端睿智融科版\userdata'    # 生成session id 整数类型 同时运行的策略不能重复    session_id = int(time.time())    xt_trader = XtQuantTrader(path, session_id)    # 开启主动请求接口的专用线程 开启后在on_stock_xxx回调函数里调用XtQuantTrader.query_xxx函数不会卡住回调线程，但是查询和推送的数据在时序上会变得不确定    # 详见: http://docs.thinktrader.net/vip/pages/ee0e9b/#开启主动请求接口的专用线程    # xt_trader.set_relaxed_response_order_enabled(True)    # 创建资金账号为 800068 的证券账号对象 股票账号为STOCK 信用CREDIT 期货FUTURE    acc = StockAccount('2000128', 'STOCK')    # 创建交易回调类对象，并声明接收回调    callback = MyXtQuantTraderCallback()    xt_trader.register_callback(callback)    # 启动交易线程    xt_trader.start()    # 建立交易连接，返回0表示连接成功    connect_result = xt_trader.connect()    print('建立交易连接，返回0表示连接成功', connect_result)    # 对交易回调进行订阅，订阅后可以收到交易主推，返回0表示订阅成功    subscribe_result = xt_trader.subscribe(acc)    print('对交易回调进行订阅，订阅后可以收到交易主推，返回0表示订阅成功', subscribe_result)    #取账号信息    account_info = xt_trader.query_stock_asset(acc)    #取可用资金    available_cash = account_info.m_dCash    print(acc.account_id, '可用资金', available_cash)    #查账号持仓    positions = xt_trader.query_stock_positions(acc)    #取各品种 总持仓 可用持仓    position_total_dict = {i.stock_code : i.m_nVolume for i in positions}    position_available_dict = {i.stock_code : i.m_nCanUseVolume for i in positions}    print(acc.account_id, '持仓字典', position_total_dict)    print(acc.account_id, '可用持仓字典', position_available_dict)    #买入 浦发银行 最新价 两万元    stock = '600000.SH'    target_amount = 20000    full_tick = xtdata.get_full_tick([stock])    print(f"{stock} 全推行情： {full_tick}")    current_price = full_tick[stock]['lastPrice']    #买入金额 取目标金额 与 可用金额中较小的    buy_amount = min(target_amount, available_cash)    #买入数量 取整为100的整数倍    buy_vol = int(buy_amount / current_price / 100) * 100    print(f"当前可用资金 {available_cash} 目标买入金额 {target_amount} 买入股数 {buy_vol}股")    async_seq = xt_trader.order_stock_async(acc, stock, xtconstant.STOCK_BUY, buy_vol, xtconstant.FIX_PRICE, current_price,                                            'strategy_name', stock)    #卖出 500股    stock = '513130.SH'    #目标数量    target_vol = 500    #可用数量    available_vol = position_available_dict[stock] if stock in position_available_dict else 0    #卖出量取目标量与可用量中较小的    sell_vol = min(target_vol, available_vol)    print(f"{stock} 目标卖出量 {target_vol} 可用数量 {available_vol} 卖出 {sell_vol}股")    if sell_vol > 0:        async_seq = xt_trader.order_stock_async(acc, stock, xtconstant.STOCK_SELL, sell_vol, xtconstant.LATEST_PRICE,                                                -1,                                                'strategy_name', stock)    print(f"下单完成 等待回调")    # 阻塞主线程退出    xt_trader.run_forever()    # 如果使用vscode pycharm等本地编辑器 可以进入交互模式 方便调试 （把上一行的run_forever注释掉 否则不会执行到这里）    interact()