量化软件QMT获取数据有哪些方法?一文详解订阅数据的方法怎么使用?(附代码参考示例)

QMT 是一款本地运行的量化交易软件，所有数据都需要先下载到本地电脑才能使用。对于历史数据，用户可以提前下载好放在本地，这样用的时候直接读取就行，不会有什么问题。但如果是当天的实时数据，要是每次用的时候才临时去下载，就会因为网络传输等原因导致延迟，影响交易速度。

为了解决这个问题，QMT 设计了一种 "订阅" 机制。用户如果需要使用当天某只股票的历史数据（比如当天的 K 线、分时图等），可以先在软件里 "订阅" 这只股票。订阅之后，软件会把这只股票当天的数据实时同步到本地的一个缓存服务器里。这样一来，当用户调用 get_market_data_ex 这个函数获取数据时，实际上是直接从本地缓存服务器读取数据，而不需要再临时从网络上下载，大大提高了数据获取的速度。

一

QMT本地数据获取

QMT 作为本地客户端软件，数据处理的核心逻辑是“历史数据预下载 + 实时数据订阅缓存”。具体为：

历史数据处理：用户可以提前将历史数据下载至本地存储，使用时直接从本地调用，避免实时拉取导致的延迟，适用于回测、策略研究等需要大量历史数据的场景。

实时数据痛点：如果当天数据采用 “边下载边获取” 的方式，可能因为网络传输或数据处理延迟影响行情速度，尤其在高频交易或实时监控场景中，毫秒级延迟可能导致策略失效。

二

QMT数据订阅机制

为解决实时数据延迟问题，QMT 采用“订阅 - 缓存 - 直连” 模式，具体流程及优势如下：

1、订阅机制的核心流程

（1）主动订阅触发

用户若需获取当天某只标的（如股票、期货等）的数据，需先通过接口（如 subscribe_market_data）对该标的进行订阅。

（2）缓存服务器存储

订阅后，QMT 会将该标的当天的实时数据实时推送到缓存服务器，形成临时存储池。

（3）直接接口调用

订阅后，用户通过 get_market_data_ex 接口获取数据时，不需要重新从源端拉取，直接从缓存服务器读取，大幅提升数据获取速度。

2、订阅机制的核心优势

（1）减少延迟

数据提前缓存至服务器，避免实时网络请求的耗时（如 DNS 解析、服务器响应等），理论上可将数据获取延迟压缩至毫秒级。

（2）减轻本地压力

本地客户端无需实时处理大量数据流，仅需与缓存服务器建立稳定连接，降低本地硬件（如 CPU、网络带宽）的负载。

（3）数据一致性

缓存服务器作为中间节点，可确保同一标的数据的一致性，避免多源数据导致的误差（如不同接口返回数据时间戳不一致）。

三

QMT数据订阅机制

1、以订阅单股行情为例：

（1）参考示例

subscribe_quote(stock_code, period='1d', start_time='', end_time='', count=0, callback=None)

订阅单股的行情数据，返回订阅号

订阅成功后，可以用get_market_data获取行情，同时当指定callback回调函数后，动态行情会推送到callback里。传入不同period，其callback里收到的字段有所不同。

如果只需要动态行情时，适合count=0，这种情况不管start_time和end_time传入任何值，都不会像服务器订阅历史行情
当同时需要获取历史数据和动态行情时，end_time传空字符串或当前时间且count传大于0或-1，且用get_market_data获取历史和实时行情，但是建议历史行情提前用download_history_data提前下载到本地

如果只需要历史行情时，不宜使用该接口，建议用download_history_data配合get_market_data使用

（2）实际运用——盘中均线金叉

#encoding: gb2312switch = 1def init(C):    def callback_func(data):        global switch        if switch == 1 :            datas = C.get_market_data_ex(                ['close'],                 ['510310.SH'],                period='1m',                start_time='20250414', end_time='',                count=10)            close_list = datas['510310.SH']['close'].tolist()            ma_5 = sum(close_list[-5:])/5            ma_10 = sum(close_list)/10            print('ma_5: ',ma_5,'ma_10: ',ma_10)            if ma_5 > ma_10:                #passorder:调用下单函数                switch = 0                print('ma_5上穿ma_10')    C.subscribe_quote('510310.SH', period = '1m', callback = callback_func)def handlebar(C):    pass

代码说明：

订阅数据：通过subscribe_quote订阅了 510310.SH 的 1 分钟 K 线数据

数据获取：在回调函数中使用get_market_data_ex获取当天的 1 分钟 K 线数据

均线计算：计算了最近 5 根和 10 根 K 线的收盘价均线

交易触发：当 MA5 上穿 MA10 时，调用insert_order函数执行买入操作，并将 switch 设为 0 避免重复买入

看一下监控效果，黑色（ma_5）确实上穿了紫色（ma_10）。

四

如何开通QMT和miniQMT?

1、开通门槛

目前券商限时入金10万就可以开通

2、佣金费率

股票无条件万1，根据资金量最低可以做到万0.854

融资无条4.5%，根据资金量，最低可以做到4%

3、开通福利

极速柜台：普通柜台毫秒级，极速柜台微秒级延时，理论上极速柜台并发处理能力在普通柜台5倍以上。

VIP席位：普通席位人数众多，同一价位排单量多，导致无法在理想价位买入。VIP席位人数少，可更加快实现成交。

福利1：低佣开量化

福利2：领取完整教程

福利3：添加量化讨论群

福利4：提供专业量化问题解答

福利5：量化工具安装使用教程、视频

福利6：极速柜台，量化投资者专用，速度微秒级

1、订阅机制的核心流程

2、订阅机制的核心优势

代码说明：

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