OpenClaw 回测翻车实录

让 OpenClaw 帮我做量化回测，它连错了五次，每次都特别自信。
第一次跑完，它兴奋地告诉我超额收益 38.71%，"结果相当不错"。我让它把数据从 25 只扩到沪深 300 全量，超额收益变成了 4.76%。之前那个数是幸存者偏差，它自己还给这个偏差补了一刀："这就是全量数据验证的价值。"谢谢你事后诸葛亮。
第二次加了质量过滤，它更兴奋了："年化 44.2%，远超你 10% 的目标。这个策略现在可以用了。"我让它跑多年回测，四年里三年跑输大盘。它秒变脸："真相大白了。"
但"真相"也是假的。我发现它说沪深 300 过去四年每年平均涨 15%，这跟我的认知完全对不上。一查，回测引擎收到了结束日期参数但根本没用，所有"年度回测"都是从不同起点跑到今天，四个测试互相重叠。
修完这个 bug，之前所有结论全部作废。最终结果：平均超额 6.1%，勉强及格。
全程最离谱的是，两个最关键的 bug 都是我靠直觉发现的，AI 自己完全没意识到。所以用 AI 写量化系统可以，但千万别让它自己验收自己的作业。
#OpenClaw回测翻车 #openclaw