OpenClaw做执行,Hermes做进化:2026年最强AI量化“双核”架构

大家好，我是B站UP——交易回战。

2026年的量化交易圈，风向变了。

前段时间，OpenClaw用50美元本金48小时滚到2980美元的战绩，彻底炸翻了量化圈。大家都在喊“养龙虾”，都在谈AI量化。但就在大家还在研究怎么部署OpenClaw的时候，更狠的Hermes Agent已经悄悄杀入战场。

很多人问我：智能体越来越多，到底该怎么选？又怎么把它们真正用到我的交易系统里？

今天，我不讲虚的，直接把压箱底的“双核驱动”交易架构交出来。这不仅仅是工具的升级，更是你从“手工散户”进化为“AI操盘手”的关键一步。

为什么是“双核”？OpenClaw vs Hermes Agent

首先，别把鸡蛋放在一个篮子里。这两个Agent，性格完全不同，正好互补。为了让大家一目了然，我做了一个核心能力对比表：

我的策略很简单：左手OpenClaw做手脚，右手Hermes做大脑。

独家揭秘：如何搭建“AI+主观+量化”的混合系统

光有工具不行，你得有架构。针对我们个人的交易系统，我设计了一套“AI主观判断流”，直接把QMT的效能拉满。

1. 打造专属抓手：OpenClaw x QMT我把OpenClaw作为操作QMT的“抓手”。我不让它瞎猜，而是自己设计买入、卖出、撤单的专用Skill。就像给OpenClaw装上了机械臂，它能精准地在交易软件里敲单，毫秒级响应，完全杜绝“手抖”和“情绪化”。

2. 引入AI主观判断：评分卡策略这是最核心的操作。我设计了一套评分卡策略，利用评分卡的全流程可解释性让OpenClaw自动训练。市场数据进来后，多个智能体并行分析，输出评分，最后生成订单。这不是死板的代码，而是AI的主观判断。它模拟了资深交易员的盘感，但比人更冷静、更全面。

3. 策略FOF：让AI自己选策略基于自身的风险偏好，我设计了不同周期的策略。每天，我让Hermes Agent去复盘、去比较不同策略的表现，形成一个AI+策略FOF。AI会自动把资金分配给当下表现最好、胜率最高的策略。

这就是2026年的降维打击：用Hermes的记忆力去优化策略，用OpenClaw的执行力去收割利润。

你的机会在哪里？

我知道，看到这里你可能觉得：“听起来很牛，但我不会写代码，也不会配置环境怎么办？”

要记住，AI不会取代你，但“会用AI交易的人”一定会取代“还在凭感觉交易的人”。

与其在岸上羡慕别人“养马”、“养龙虾”（未来不知道养什么），赚得盆满钵满，不如现在跳下水，给自己装上一套AI外挂。

我这边给大家准备了两个渠道：

第一个，我的B站全部课程都是免费的，大家可以关注、随便学，我把学习内容全都放上去了。

第二个，就是我的知识星球「OpenClaw量化交易」。

星球里我别的不干，就专心帮大家答疑。量化是一场长跑，拼的不是谁跑得快，而是谁的方向对。