AI 量化入门：借助 AI 工具搭建量化策略

很多人想用大模型做量化，但一上来就让它猜涨跌，这路子容易跑偏。

我搭了个三层策略来管住它。第一层把行情翻译成市场状态；第二层让大模型当风控官，决定该投多少；第三层加上硬性止损和回撤护栏，防止被恶意杀跌一把带走。

代码落地有几个死规矩。数据必须用前复权，不然除权缺口会污染特征；计算得用一日滞后，切断未来函数。提示词也得先框死：明确告诉它别预测方向，只评估下行风险来降仓位。而且默认偏向是多头，因为一直空仓也有真实成本。

最关键的是，LLM 说谨慎不代表清仓，我的代码里 FLAT 状态依然保留了一半底仓。这样就算模型拿不准，也能吃到点市场的平均收益。

这套玩法不是让 AI 替你炒股，而是靠参数、数据和提示词把它约束住。任何一环松了，AI 带来的就不是效率，而是隐性风险。

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