夜雨聆风
ptrade弱转强首板模型说明文档
01 ：ptrade弱转强首板模型介绍
本策略是一个面向短线打板场景的全自动、多模式、强风控的股票交易模型，运行于PTrade量化交易平台，依赖Level-2逐笔数据实现精准资金流监控。模型整体采用事件驱动架构，通过初始化、盘前、集合竞价后、盘中、盘后等阶段协同工作，形成一套完整的“选股→筛选→触发→交易→风控”闭环。
模型分为以下核心模块：
突出特点：
全自动选股：无需人工维护股票池，每日自动从5000+只股票中筛选出符合N字形态的标的，节省大量复盘时间。
多模式并行：同时开启7种打板模式（扫板、打板、抢板、累计大单扫板等），适应不同强度的资金攻击，提高涨停捕捉率。
Level-2深度应用：使用逐笔成交和逐笔委托数据识别大单资金流向，比传统基于分时或日线的策略反应更快、信号更准。
策略启动后按以下时序执行：
1. 初始化阶段 (initialize)
验证策略有效期和资金账号（白名单控制）。
根据用户配置的参数（如MODE_SPAN、MODE_SPAN_BIG_ORDER等）计算各模式的价格阈值。
初始化全局变量：股票池、黑名单、订单字典、大单净量存储结构等。
设置定时任务run_daily，在每日9:26执行集合竞价后筛选。
2. 盘前阶段 (before_trading_start)
获取全市场A股列表get_Ashares()及股票名称字典。
调用N字涨停选股模块filter_st_stock1，从全市场选出候选股票池STOCK_POOL。
清空订单、黑名单、大单净量等历史数据，重置tick计数器。
若当前时间超过9:26，立即执行pq_select。
3. 集合竞价后筛选 (pq_select)
获取候选股票池的快照数据get_snapshot。
对每只股票检查：
买一价是否已涨停→ 加入临时黑名单。
开盘涨幅是否在[xxxxx]区间 → 异常开盘剔除。
量比是否在(xxxx) → 量能不适剔除。
开盘价是否>xxxx元 → 高价股剔除。
通过筛选的股票进入最终盘中监控池，同时按主板/非主板分类，用于后续涨幅阈值计算（主板10%，非主板20%）。
4. 盘中交易阶段 (tick_data)
每个tick（约3秒）执行以下子流程：
a) 定期打印大单净量（每150秒）
输出所有监控股票从开盘至今的大单累计净额（买入大单金额– 卖出大单金额）。
b) 超时订单检查（每10个tick）
遍历g.active_orders，超时ORDER_TIMEOUT秒未成交的订单自动撤销，并将股票记入g.timeout_orders黑名单。
c) 多重黑名单解锁检查
检查二级黑名单（g.black_list2）、超时撤单黑名单（g.timeout_orders）、封单撤单黑名单（g.seal_cancel_blacklist）中的股票，若当前价已从记录时的涨停价下跌超过设定阈值（如2%），则移出黑名单，重新允许监控。
d) 封单撤单监控（若开启）
对于已有活跃订单的涨停股，获取买一封单金额。若封单金额先达到高阈值后跌破低阈值，则撤单并将股票加入g.seal_cancel_blacklist。
e) 构建近涨停池
遍历最终监控池，根据主板/非主板计算涨幅阈值（如主板涨幅≥6%即进入近涨停池），并判断是否满足各模式的涨幅条件。
f) 逐笔数据获取与模式判断
获取全池逐笔成交数据（STOCK_POOL）更新大单净量。
获取近涨停池的逐笔成交和逐笔委托数据。
对每只近涨停股票，按顺序检查7种模式（模式1→2→3→4→5→7），任一模式触发即买入，不再继续判断。
买入执行：满足任一模式后，计算买入价格min(最高价×1.02, 涨停价)，根据BUY_MONEY计算股数（整手），调用order_tick下单，并将订单信息存入g.active_orders。
5. 盘后阶段 (after_trading_end)
重置g.before_start标志，准备下一交易日。
运行流程图（简略）：
text
初始化→ 盘前N字选股 → 集合竞价筛选 → 进入tick循环
│
├── 每个tick：大单净量打印、超时撤单、黑名单解锁、封单监控
├── 获取逐笔数据 → 更新大单净量
├── 遍历近涨停池 → 7种模式并行判断 → 一旦满足 → 下单
└── 收盘 → 盘后清理
突出优势：
毫秒级响应：tick级别数据轮询，可在涨停瞬间立即下单，避免排队落后。
信号多样性：7种模式覆盖不同资金行为，无论是有大单抢筹、还是直接封板、或是连续多tick大单累积，都能捕捉。
数据驱动：基于Level-2逐笔数据，比传统量价指标更真实反映主力意图。
本策略内置了多层级、全方位的风控体系，在追求收益的同时严格控制风险。
1. 策略级宏观风控
资金账号白名单：仅允许预先配置的账号运行策略，防止误启动。
策略到期日：超过设定日期自动失效，避免长期未维护策略在失效后继续交易。
2. 选股阶段风控
排除ST、停牌、退市股票：get_stock_status过滤。
剔除创业板及科创板（可根据需要修改）：避免高波动品种。
流通市值限制：≤xxx亿元，防止大盘股涨停难度大。
历史涨停次数：最近100个交易日涨停次数≥x次，确保股性活跃。
封板成功率：最近xxx个交易日中，触及涨停最终封住的概率≥xxx%，过滤假突破。
股价限制：≤xxx元，降低高价股的流动性风险。
N字形态要求：涨停时间在09:32之后，排除早盘秒板（容易炸板）。
3. 盘前实时筛选风控
开盘涨幅：剔除高开>xxxx%或低开<-xxx%的股票，规避利好兑现或利空砸盘。
量比：只保留量比在xxx~0xxx之间的股票，过滤无量涨停或过度放量出货。
已涨停过滤：集合竞价时已涨停的股票直接加入g.black_list，防止追高炸板。
4. 盘中每次买入前的即时风控（按优先级顺序）
风控项说明参数示例
禁止买入池用户手动配置的永不买入股票BAN_STOCK_POOL
大单净量黑名单当前累计大单净额<0则跳过买入g.net_big_order.get(stock,0)<0
已下单股票同一股票当日只买一次g.order_list
临时拉黑集合竞价涨停的股票g.black_list
涨停未买拉黑曾涨停但未买入的股票（连续3个tick）g.black_list2
超时撤单拉黑订单超时撤单的股票g.timeout_orders
封单撤单拉黑已买入但封单减少被撤单的股票g.seal_cancel_blacklist
每日买入次数限制总买入次数≤BUY_COUNTBUY_COUNT=2
空间条件最低价必须低于涨停价的99%，留出1%上涨空间low_px < up_px * 0.99
5. 持仓过程风控
订单超时撤单：挂单超过ORDER_TIMEOUT（）未成交，自动撤销并将股票加入超时黑名单，避免无效占用资金。
封单撤单（可选）：对已买入的涨停股，若封单金额先达到高阈值（如2亿）后跌破低阈值（如3000万），则立即撤单并加入封单黑名单，防止炸板风险。
动态黑名单解锁：各黑名单设置解锁阈值（如从涨停价下跌2%），当价格回落足够幅度后，股票重新进入监控，给予二次机会。
6. 辅助风控工具
大单净量实时监控：累计大单净额<0时禁止买入，确保只在资金净流入时参与。
空间条件：要求最低价距离涨停至少1%空间，防止在涨停价附近缺乏上涨空间时买入。
毫秒级日志：所有拒绝买入、撤单、黑名单变动均输出详细日志，便于回溯分析。
风控特点总结：
分层分类：不同原因导致的拉黑分别存储（临时、涨停未买、超时、封单），各自配备解锁机制，避免一刀切。
动态恢复：黑名单不是永久性的，价格回落后自动解锁，兼顾风险与机会。
资金流导向：大单净量条件确保只在主力净买入时出击，与打板信号形成双重验证。
弱转强首板模型实际触发统计数据（截至26430）
模型整体优势
全自动选股+ 实时筛选：从每天5000+股票中自动筛选出不超过10只核心标的，大幅降低人工复盘成本，且能适应市场风格变化。
多模式并行捕捉涨停：7种打板模式覆盖不同资金攻击力度和形态，无论是有大单抢筹、直接封板、还是连续资金流入，均能及时反应。
Level-2深度数据驱动：利用逐笔成交和委托数据识别大单，比传统指标更早发现主力动向。
严密且灵活的风控：多级黑名单、自动解锁、超时撤单、封单监控、大单净量过滤等，在控制回撤的同时不放过反弹机会。
精细化参数配置：所有关键参数（买入金额、打板次数、各模式阈值、风控阈值等）均可在策略开头调整，适应不同风险偏好。
完整日志输出：从选股、筛选、模式触发、买入到风控动作，全程日志留存，便于复盘和优化。
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