XX银行RWA系统软件需求规格说明书V0.3_436套软件开发需求文档_VD516-软件开发需求文档_10各类系统软件开发需求

编号： XX系统软件需求规格说明书 （管理信息类） V3.0 XXXX科技部1 前言 1.1 背景及目标 巴塞尔银行监管委员会于 2004 年正式发布了《资本计量和资本标准的国际协议： 修订框架》，它代表了国际先进银行风险管理的发展方向，提高了资本监管的风险敏感 度和灵活性，有助于商业银行改进风险管理和推动业务创新。 为积极响应巴塞尔委员会在全球范围内推广新资本协议的监管要求，中国银监会于 2007 年 2月公布了《中国银行业实施新资本协议指导意见》，并陆续出台了一系列新资 本协议实施政策文件和指引，对国内银行实施新资本协议做出了明确的规定和要求。 2011年4月银监会又发布了《中国银监会关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》 （银监发【2011】44号），规定“新资本监管标准从2012年1月1日开始执行，系统重 要性银行和非系统重要性银行应分别于 2013 年底和 2016 年底前达到新的资本监管标 准”。当前，第一批实施新协议的六家银行（工、农、中、建、交、招商）已经进入合 规评估阶段；其余自愿实施新协议银行实施工作也已开展了数年，相关工作正在持续推 进中。 本行积极响应监管要求，制定了新资本协议实施规划，计划通过 RMCA体系项目群 （共8个项目）建设、推广和应用，推进新资本协议实施工作，于 2014年达到监管指引 的合规要求。目前本行已完成内部评级法（初级法）非零售项目，内部评级法零售项目 正在实施中，预计2012年底完成。根据本行新资本协议实施规划，在完成内部评级法项 目、实现违约概率（PD）等参数计量后，即须推进信用风险 RWA计量项目的建设。通过 信用风险RWA计量项目的建设，将构建本行信用风险 RWA计算子系统，实现按照权重法 和内部评级法分别计算信用风险加权资产，满足监管机构计算监管资本的要求，同时也 为本行的统一授信管理、限额管理等日常风险管理工作提供技术手段。 1.2 术语定义 RWA：Risk Weighted Asset，风险加权资产。 PD：Probability of default，违约概率。是指银行客户在未来一段时间内发生违 约的可能性，它是针对银行的客户而言的，与客户的信用级别挂钩，同一信用级别的客 户具有相同的违约概率，违约概率指标有时效性，通常反映的是未来一年内客户违约的 可能性。LGD：Loss given default，违约损失率。是指债务人一旦违约将给债权人造成的 损失数额占风险敞口(债权)的百分比。 EAD：Exposure at default，违约风险暴露。指一旦发生违约，面临损失风险的金 额。 EL：Expected Losss，预期损失。 BEEL：Best estimate of the expected loss，对已违约风险暴露的预期损失的最 优估计。 数据补录信息填报表：生成铺底数据后的补录模板Excel。 2 系统总体说明 2.1 处理流程 【说明】 描述系统的主要处理流程，可绘制跨职能流程图、时序图等，并辅以文字说明。 原则：先宏观后微观，从子系统、模块、功能点逐层往下细化。 系统处理流程图应体现子系统、模块之间流程关系。功能点之间，若有流程关系， 也需要进行描述。如果在同一子系统下，在第 3章子系统项下说明；如果功能点在同一 模块下，则在第3章模块中说明；如果跨子系统，可在此处说明。【示例】 图1.系统处理流程图 税收信息管理系统总体处理流程（TIMS） 源数据抽取子系统 准实时数据处理子系统 报表定义子系统 报表处理子系统 下载同一报表数 定义报表 据 基础信息 否 定义报表 是否通过数据 模板及指标信息 校验 定义报表 公式信息 是 否 是 公式正确性校 验是否通过 下载增量传票文 加工传票文件 件 是 是 否 保存报表 是否通过数据 校验 定义信息 批处理 准实时报表 报表数据创建 报表数据补录 报表查看 报表数据归并 校验不通过 报表数据汇总 报表数据校验 校验通过 报表查看 结束2.2 功能结构 【说明】 对软件系统进行从大到小、从粗到细、从上到下地解析，按照功能的从属关系绘制 出结构图。功能结构图应至少体现出子系统、模块之间的从属关系。 【示例】 图2.系统功能结构图 准实时 报表定义子系统 报表处理子系统 系统管理子系统 数据处理子系统 生成准实时报表 报表基础 报表数据 报表数据 信息定义 口径创建 查看 用户管理 报表模板 报表数据 报表数据 传票文件加载 信息定义 补录 汇总 角色管理 指标 报表数据 报表数据 信息定义 归并 校验 数据扎帐 机构管理 公式定义 报表下载 报表打印 交易信息查询 汇总关系管理 源数据抽取子系统 传票文件加工 统一报表数据处理 增量传票文件处理 币种管理 2.3 与其它系统的关系 【说明】 描述软件系统与其它外部系统之间的关系，通过图例及文字进行描述。【示例】 图3.与其它系统关系图 E D 统一报表系统 I P 税收信息管理系统 T u x e d o 核心业务系统 图例： 数据关系 新增 修改 应用关系 已有 服务器 本系统上游系统有核心系统、统一报表系统。系统通过 TUXEDO服务器获取核心系统 的增量传票文件，通过数据交换平台获取统一报表系统的业务数据接口文件。 2.4 用户及角色 【说明】 1、系统用户的层级、所属机构、岗位、角色、当前和三年规划的用户数等。虽然很 多系统的角色，可根据需要自定义，但应遵循“最小特权、责任分离、数据抽象” 1 的原则，分析出系统所需的角色。 2、系统中的角色规划，对于每类角色，应详细列出对应的功能点名称。由于可能角 色和功能点对应关系较多，可用Excel表格罗列并作为附件。 1 最小特权：分配给用户的权限，不超过用户完成此项工作所必需的权限； 责任分离：用户不能拥有互斥的角色； 数据 抽象：将一些特殊的数据权限抽象出来，如把操作存贷款账户的权利抽象成“账户管理权”。【示例】 表1. 用户分类表 用户数 层级 机构 岗位 角色 当前 三年规划 总行 风险管理部 数据管理岗 数据管理 60 60 总行 风险管理部 参数管理岗 参数管理 2 10 总行 风险管理部 系统管理岗 系统管理 2 10 风险管理部 计划财务部 人力资源部 行政后勤部 总行 查询岗 查询 230 230 资金营运中心 资产托管部 投资银行部 信用卡中心 分行 分行 数据补录岗 数据补录 50 66 分行 分行 查询岗 查询 800 800 合计 662 743 表2. 用户角色表 角色 功能点 数据补录 用户管理 手工补录 数据管理 纳税申报表 …… 查询 …… 参数管理 …… 系统管理 …… 3 功能性需求 RWA系统包含七个子系统：数据处理平台子系统、数据补录子系统、引擎数据子系统、 引擎计量子系统、信息查询子系统、报表子系统、基础管理子系统。 3.1 数据处理平台子系统 3.2 数据补录子系统 数据补录子系统分为两个模块：数据补录管理、补录参数管理。3.3 引擎数据子系统 引擎数据子系统包括基础数据管理模块。 3.4 引擎计量子系统 3.4.1 计算引擎 3.4.1.1 信用风险计量 3.4.1.1.1 权重法计量 3.4.1.1.1.1 数据准备 3.4.1.1.1.1.1 功能描述 功能名称 权重法计量之数据准备 在进行权重法RWA计量之前，获取计算数据，并对数据做相关 功能描述 映射。 角色 无 补充说明 无 3.4.1.1.1.1.2 输入项描述 （1） 输入格式 无 （2） 输入字段 参与主体信息表： 序号 名称 类型长度 输入属性 必输项 备注 1 参与主体ID Varchar2(40) - - 2 参与主体大类 Varchar2(10) - - 3 参与主体小类 Varchar2(10) - - 4 微小企业标识 Varchar2(10) - - 5 注册地国家或地区 Varchar2(10) - - 注册地国家或地区的 6 Varchar2(10) - - 外部评级结果风险暴露信息表： 序号 名称 类型长度 输入属性 必输项 备注 1 风险暴露ID Varchar2(40) - - 2 所属参与主体ID Varchar2(40) - - 3 敞口大类 Varchar2(10) - - 4 敞口小类 Varchar2(10) - - 5 风险暴露起始日 Date - - 6 风险暴露到期日 Date - - 7 风险暴露的原始期限 Number(10,6) - - 8 风险暴露的剩余期限 Number(10,6) - - 9 表内表外暴露标识 Varchar2(10) - - 10 业务类型 Varchar2(10) - - 11 债权级别 Varchar2(10) - - 12 债券发行目的 Varchar2(10) - - 13 债权产品类型 Varchar2(10) - - 14 住房抵押贷款类型 Varchar2(10) - - 15 股权投资对象类型 Varchar2(10) - - 16 股权投资形成原因 Varchar2(10) - - 17 非自用不动产类型 Varchar2(10) - - 权重法下表外业务类 18 Varchar2(10) - - 型 19 表外暴露来源 Varchar2(10) - - 20 表外暴露类型 Varchar2(10) 是否可随时无条件撤 21 Varchar2(10) - - 销 抵质押品信息表： 序号 名称 类型长度 输入属性 必输项 备注 1 抵质押品ID Varchar2(40) - - 发行抵质押品的参与 2 Varchar2(40) - - 主体ID 3 权重法下抵质押品类 Varchar2(10) - -型 4 抵质押品的起始日 Date - - 5 抵质押品的到期日 Date - - 6 抵质押品的原始期限 Number(10,6) - - 7 抵质押品的剩余期限 Number(10,6) - - 8 抵押债券发行目的 Varchar2(10) - - 权重法合格抵质押品 9 Varchar2(10) - - 标识 保证信息表： 序号 名称 类型长度 输入属性 必输项 备注 1 保证ID Varchar2(40) - - 2 保证人ID Varchar2(40) - - 3 保证的起始日 Date - - 4 保证的到期日 Date - - 5 保证的原始期限 Number(10,6) - - 6 保证的剩余期限 Number(10,6) - - 7 权重法合格保证标识 Varchar2(10) - - 3.4.1.1.1.1.3 业务规则 （1） 资产权重表 根据银监会2012年6月发布的《商业银行资本管理办法》，权重法下资产的风险权重 对应如下： 项目 权重 1.现金类资产 1.1现金 0% 1.2黄金 0% 1.3存放中国人民银行款项 0% 2.对中央政府和中央银行的债权 2.1对我国中央政府的债权 0% 2.2对中国人民银行的债权 0%项目 权重 2.3对评级AA-（含AA-）以上的国家或地区的中央政府和中央银行的债权 0% 2.4对评级AA-以下，A-（含A-）以上的国家或地区的中央政府和中央银行的债权 20% 2.5对评级A-以下，BBB-（含BBB-）以上的国家或地区的中央政府和中央银行的债权 50% 2.6对评级BBB-以下，B-（含B-）以上的国家或地区的中央政府和中央银行的债权 100% 2.7对评级B-以下的国家或地区的中央政府和中央银行的债权 150% 2.8对未评级的国家或地区的中央政府和中央银行的债权 100% 3.对我国公共部门实体的债权 20% 4.对我国金融机构的债权 4.1对我国政策性银行的债权（不包括次级债权） 0% 4.2对我国中央政府投资的金融资产管理公司的债权 4.2.1持有我国中央政府投资的金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款 0% 而定向发行的债券 4.2.2对我国中央政府投资的金融资产管理公司的其他债权 100% 4.3对我国其他商业银行的债权（不包括次级债权） 4.3.1原始期限3个月以内 20% 4.3.2原始期限3个月以上 25% 4.4对我国商业银行的次级债权（未扣除部分） 100% 4.5对我国其他金融机构的债权 100% 5.对在其他国家或地区注册的金融机构和公共部门实体的债权 5.1对评级AA-（含AA-）以上国家或地区注册的商业银行和公共部门实体的债权 25% 5.2对评级AA-以下，A-（含A-）以上国家或地区注册的商业银行和公共部门实体的 50% 债权 5.3对评级A-以下，B-（含B-）以上国家或地区注册的商业银行和公共部门实体的债 100% 权 5.4对评级B-以下国家或地区注册的商业银行和公共部门实体的债权 150% 5.5对未评级的国家或地区注册的商业银行和公共部门实体的债权 100% 5.6对多边开发银行、国际清算银行及国际货币基金组织的债权 0% 5.7对其他金融机构的债权 100% 6.对一般企业的债权 100% 7.对符合标准的微型和小型企业的债权 75% 8.对个人的债权 8.1个人住房抵押贷款 50% 8.2对已抵押房产，在购房人没有全部归还贷款前，商业银行以再评估后的净值为抵 150% 押追加贷款的，追加的部分 8.3对个人其他债权 75%项目 权重 9.租赁资产余值 100% 10.股权 10.1对金融机构的股权投资（未扣除部分） 250% 10.2 被动持有的对工商企业的股权投资 400% 10.3因政策性原因并经国务院特别批准的对工商企业的股权投资 400% 1250 10.4对工商企业的其他股权投资 % 11.非自用不动产 11.1 因行使抵押权而持有并在法律规定处分期限内的非自用不动产 100% 11.2 其他非自用不动产 1250% 12.其他 12.1依赖于银行未来盈利的净递延税资产（未扣除部分） 250% 12.2其他表内资产 100% 上述项目所称多边开发银行包括世界银行集团、亚洲开发银行、非洲开发银行、欧洲复 兴开发银行、泛美开发银行、欧洲投资银行、北欧投资银行、加勒比海开发银行、伊斯兰开 发银行、欧洲开发银行理事会。计算处理中资产风险权重映射表： 注册地的所在 微小 参与主体 注册地 风险暴露 债权级 债券发行 债权产 住房抵押 股权投资 股权投资 非自用不 业务类型 参与主体小类 国家或地区的 企业 风险权重 大类 国家 原始期限 别 目的 品类型 贷款类型 对象类型 形成原因 动产类型 外部评级 标识 现金 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0% 黄金 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0% 存放中国人 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0% 民银行款项 一般资产 主权 政府 中国 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0% 一般资产 主权 中央银行 中国 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0% 一般资产 主权 政府 非中国 AA-级及以上 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0% 一般资产 主权 中央银行 非中国 AA-级及以上 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0% AA-级以下，A- 一般资产 主权 政府 非中国 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 20% 级及以上 AA-级以下，A- 一般资产 主权 中央银行 非中国 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 20% 级及以上 A-级以下， 一般资产 主权 政府 非中国 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 50% BBB-级及以上 A-级以下， 一般资产 主权 中央银行 非中国 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 50% BBB-级及以上 BBB-级以下， 一般资产 主权 政府 非中国 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% B-级及以上 BBB-级以下， 一般资产 主权 中央银行 非中国 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% B-级及以上 一般资产 主权 政府 非中国 B-级以下 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 150% 一般资产 主权 中央银行 非中国 B-级以下 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 150% 一般资产 主权 政府 非中国 未评级 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 一般资产 主权 中央银行 非中国 未评级 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 一般资产 主权 公共部门实体 中国 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 20% 高级债 一般资产 银行 政策性银行 中国 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0% 权 一般资产 非银行金 中央政府投资 中国 N.A. N.A. N.A. N.A. 收购国有 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0%的金融资产管 银行不良 融机构 理公司 贷款 中央政府投资 非银行金 一般资产 的金融资产管 中国 N.A. N.A. N.A. N.A. 其他 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 融机构 理公司 高级债 一般资产 银行 商业银行 中国 N.A. 3个月以内 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 20% 权 高级债 一般资产 银行 商业银行 中国 N.A. 3个月以上 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 25% 权 次级债 一般资产 银行 商业银行 中国 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 权 次级债 一般资产 银行 政策性银行 中国 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 权 非银行金 一般资产 其他 中国 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 融机构 一般资产 银行 商业银行 非中国 AA-级及以上 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 25% 一般资产 主权 公共部门实体 非中国 AA-级及以上 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 25% AA-级以下，A- 一般资产 银行 商业银行 非中国 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 50% 级及以上 AA-级以下，A- 一般资产 主权 公共部门实体 非中国 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 50% 级及以上 A-级以下，B-级 一般资产 银行 商业银行 非中国 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 及以上 A-级以下，B-级 一般资产 主权 公共部门实体 非中国 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 及以上 一般资产 银行 商业银行 非中国 B-级以下 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 150% 一般资产 主权 公共部门实体 非中国 B-级以下 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 150% 一般资产 银行 商业银行 非中国 未评级 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 一般资产 主权 公共部门实体 非中国 未评级 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 多边开发银行 一般资产 主权 及国际金融组 非中国 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0% 织非银行金 一般资产 N.A. 非中国 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 融机构 一般资产 公司 N.A. N.A. N.A. N.A. 否 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 一般资产 公司 N.A. N.A. N.A. N.A. 是 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 75% 住房抵 个人 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 其他 N.A. N.A. N.A. 50% 押贷款 已抵押房 住房抵 产，未全 个人 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 150% 押贷款 部还款前 追加贷款 合格循 个人 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 75% 环零售 个人 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 其他 N.A. N.A. N.A. N.A. 75% 租赁资产 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 股权 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 金融机构 N.A. N.A. 250% 股权 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 工商企业 被动持有 N.A. 400% 政策性债 股权 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 工商企业 N.A. 400% 转股 股权 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 工商企业 其他 N.A. 1250% 因行使抵 押权而持 非自用不动 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 有并在法 100% 产 律规定处 分期限内 非自用不动 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 其他 1250% 产 未扣除的净 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 250% 递延税资产 其他零风险 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0% 款项其他表内资 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 产（2） 表外项目信用转换系数 根据银监会2012年6月发布的《商业银行资本管理办法》，权重法下表外项目信用转 换系数如下： 项目 信用转换系数 1.等同于贷款的授信业务 100% 2.贷款承诺 2.1原始期限不超过1年的贷款承诺 20% 2.2原始期限1年以上的贷款承诺 50% 2.3可随时无条件撤销的贷款承诺 0% 3.未使用的信用卡授信额度 3.1 一般未使用额度 50% 3.2 符合标准的未使用额度 20% 4.票据发行便利 50% 5.循环认购便利 50% 6.银行借出的证券或用作抵押物的证券 100% 7.与贸易直接相关的短期或有项目 20% 8.与交易直接相关的或有项目 50% 9.信用风险仍在银行的资产销售与购买协议 100% 10. 远期资产购买、远期定期存款、部分交款的股票及证券 100% 11.其他表外项目 100% 上述项目中： 1.等同于贷款的授信业务，包括一般负债担保、承兑汇票、具有承兑性质的背书及融资 性保函等； 2.与贸易直接相关的短期或有项目，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信 用证； 3.与交易直接相关的或有项目，包括投标保函、履约保函、预付保函、预留金保函等； 4.信用风险仍在银行的资产销售与购买协议，包括资产回购协议和有追索权的资产销 售。 计算处理中表外CCF映射表： 是否可随时无条件 表外业务类型 原始期限 CCF 撤销 等同于贷款的授信业务 N.A. N.A. 100% 贷款承诺 1年以内（含1年） 否 20% 贷款承诺 超过1年 否 50%贷款承诺 N.A. 是 0% 一般未使用的信用卡授信额度 N.A. N.A. 50% 符合标准的未使用的信用卡授信额度 N.A. N.A. 20% 票据发行便利 N.A. N.A. 50% 循环认购便利 N.A. N.A. 50% 银行借出的证券或用作抵押物的证券 N.A. N.A. 100% 与贸易直接相关的短期或有项目 N.A. N.A. 20% 与交易直接相关的或有项目 N.A. N.A. 50% 信用风险仍在银行的资产销售与购买协议 N.A. N.A. 100% 远期资产购买、远期定期存款、部分交款的股票 N.A. N.A. 100% 及证券 其他表外项目 N.A. N.A. 100% （3） 合格缓释工具的认定 根据银监会2012年6月发布的《商业银行资本管理办法》，权重法下合格信用风险缓 释工具包括： 信用风险缓释工具 种类 质物 （一）以特户、封金或保证金等形式特定化后的现金； （二）黄金； （三）银行存单； （四）我国财政部发行的国债； （五）中国人民银行发行的票据； （六）我国政策性银行、公共部门实体、商业银行发行的债券、票据和承兑 的汇票； （七）金融资产管理公司为收购国有银行而定向发行的债券； （八）评级为BBB-（含BBB-）以上国家或地区政府和中央银行发行的债券； （九）注册地所在国家或地区的评级在A-（含A-）以上的境外商业银行和 公共部门实体发行的债券、票据和承兑的汇票； （十）多边开发银行、国际清算银行和国际货币基金组织发行的债券。 保证 （一）我国中央政府、中国人民银行、政策性银行、公共部门实体和商业银 行； （二）评级为BBB-（含BBB-）以上国家或地区政府和中央银行； （三）注册地所在国家或地区的评级在A-（含A-）以上的境外商业银行和 公共部门实体； （四）多边开发银行、国际清算银行和国际货币基金组织。 计算处理中保证风险权重映射表：参与主体大 注册地的所在国家或地区 参与主体小类 注册地国家 风险权重 类 的外部评级 主权 政府 中国 N.A. 0% 主权 中央银行 中国 N.A. 0% 主权 公共部门实体 中国 N.A. 20% 银行 政策性银行 中国 N.A. 0% 银行 商业银行 中国 N.A. 25% 主权 政府 非中国 AA-级及以上 0% 主权 中央银行 非中国 AA-级及以上 0% 主权 政府 非中国 AA-级以下，A-级及以上 20% 主权 中央银行 非中国 AA-级以下，A-级及以上 20% 主权 政府 非中国 A-级以下，BBB-级及以上 50% 主权 中央银行 非中国 A-级以下，BBB-级及以上 50% 银行 商业银行 非中国 AA-级及以上 25% 主权 公共部门实体 非中国 AA-级及以上 25% 银行 商业银行 非中国 AA-级以下，A-级及以上 50% 主权 公共部门实体 非中国 AA-级以下，A-级及以上 50% 多边开发银行及国际金融组 主权 非中国 N.A. 0% 织 计算处理中抵质押品风险权重映射表： 发行 人/承承 抵质押品 发行人/承兑人 注册地 注册地的所在国家或地 抵押债券 风险 兑人的 类型 的参与主体小类 国家 区的外部评级 发行目的 权重 参与主 体大类 现金及现 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0% 金等价物 债券 主权 政府 中国 N.A. N.A. 0% 票据 主权 中央银行 中国 N.A. N.A. 0% 债券 银行 政策性银行 中国 N.A. N.A. 0% 债券 主权 公共部门实体 中国 N.A. N.A. 20% 债券 银行 商业银行 中国 N.A. N.A. 25% 票据 银行 政策性银行 中国 N.A. N.A. 0% 票据 主权 公共部门实体 中国 N.A. N.A. 20% 票据 银行 商业银行 中国 N.A. N.A. 25% 承兑汇票 银行 政策性银行 中国 N.A. N.A. 0% 承兑汇票 主权 公共部门实体 中国 N.A. N.A. 20% 承兑汇票 银行 商业银行 中国 N.A. N.A. 25% 非银行 中央政府投资的 收购国有 债券 金融机 金融资产管理公 中国 N.A. 银行不良 0% 构 司 贷款 债券 主权 政府 非中国 AA-级及以上 N.A. 0% 债券 主权 中央银行 非中国 AA-级及以上 N.A. 0% 债券 主权 政府 非中国 AA-级以下，A-级及以上 N.A. 20% 债券 主权 中央银行 非中国 AA-级以下，A-级及以上 N.A. 20% A-级以下，BBB-级及以 债券 主权 政府 非中国 N.A. 50% 上 债券 主权 中央银行 非中国 A-级以下，BBB-级及以 N.A. 50%上 债券 银行 商业银行 非中国 AA-级及以上 N.A. 25% 债券 主权 公共部门实体 非中国 AA-级及以上 N.A. 25% 债券 银行 商业银行 非中国 AA-级以下，A-级及以上 N.A. 50% 债券 主权 公共部门实体 非中国 AA-级以下，A-级及以上 N.A. 50% 票据 银行 商业银行 非中国 AA-级及以上 N.A. 25% 票据 主权 公共部门实体 非中国 AA-级及以上 N.A. 25% 票据 银行 商业银行 非中国 AA-级以下，A-级及以上 N.A. 50% 票据 主权 公共部门实体 非中国 AA-级以下，A-级及以上 N.A. 50% 承兑汇票 银行 商业银行 非中国 AA-级及以上 N.A. 25% 承兑汇票 主权 公共部门实体 非中国 AA-级及以上 N.A. 25% 承兑汇票 银行 商业银行 非中国 AA-级以下，A-级及以上 N.A. 50% 承兑汇票 主权 公共部门实体 非中国 AA-级以下，A-级及以上 N.A. 50% 多边开发银行及 债券 主权 非中国 N.A. N.A. 0% 国际金融组织 3.4.1.1.1.1.4 处理流程  根据风险暴露表外相关信息，通过“权重法下表外业务信用风险转换系数映射 表”得出表外暴露的信用转换系数(CCF)。  根据风险暴露相关信息及参与主体相关信息，通过“资产风险权重映射表”得出 风险暴露的风险权重(RW)。  根据抵质押品相关信息及其发行人相关信息，通过“抵质押品风险权重映射表” 得出合格抵质押品的风险权重。  根据保证人相关信息，通过“保证风险权重映射表”得出合格保证的风险权重。 3.4.1.1.1.1.5 输出项描述 （1） 输出格式 无 （2） 输出字段 风险暴露信息表： 序号 名称 类型长度 备注1 风险暴露ID Varchar2(40) 2 表内表外暴露标识 Varchar2(10) 3 权重法下表外业务信用转换系数 Number(10,6) 4 权重法下风险权重 Number(10,6) 抵质押品信息表： 序号 名称 类型长度 备注 1 抵质押品ID Varchar2(40) 2 权重法合格抵质押品标识 Varchar2(10) 3 权重法下风险权重 Number(10,6) 保证信息表： 序号 名称 类型长度 备注 1 保证ID Varchar2(40) 2 权重法合格保证标识 Varchar2(10) 3 权重法下风险权重 Number(10,6) 3.4.1.1.1.2 风险缓释 3.4.1.1.1.2.1 功能描述 功能名称 权重法计量之风险缓释 功能描述 获取计算相关数据，进行缓释分配计算。 角色 无 补充说明 无 3.4.1.1.1.2.2 输入项描述 （1） 输入格式 无 （2） 输入字段 风险暴露信息表：序号 名称 类型长度 输入属性 必输项 备注 1 风险暴露ID Varchar2(40) - - 2 所属合同ID Varchar2(40) - - 3 敞口大类 Varchar2(10) - - 4 敞口小类 Varchar2(10) - - 5 风险暴露起始日 Date - - 6 风险暴露到期日 Date - - 7 风险暴露的原始期限 Number(10,6) - - 8 风险暴露的剩余期限 Number(10,6) - - 9 表内表外暴露标识 Varchar2(10) - - 10 表内资产总额 Number(24,6) - - 11 表外名义本金 Number(24,6) - - 12 专项准备金 Number(24,6) - - 13 特别准备金 Number(24,6) - - 14 减值准备最低要求 Number(24,6) - - 权重法下表外业务信 15 Number(10,6) - - 用转换系数 16 权重法下风险权重 Number(10,6) - - 抵质押品与合同的关联关系表： 序号 名称 类型长度 输入属性 必输项 备注 1 抵质押品ID Varchar2(40) - - 2 相关合同ID Varchar2(40) - - 抵质押品信息表： 序号 名称 类型长度 输入属性 必输项 备注 1 抵质押品ID Varchar2(40) - - 权重法合格抵质押品 2 Varchar2(10) - - 标识 3 抵质押品的原始期限 Number(10,6) - - 4 抵质押品的剩余期限 Number(10,6) - -5 抵质押品价值 Number(24,6) - - 6 权重法下风险权重 Number(10,6) - - 保证与合同的关联关系表： 序号 名称 类型长度 输入属性 必输项 备注 1 保证ID Varchar2(40) - - 2 相关合同ID Varchar2(40) - - 保证信息表： 序号 名称 类型长度 输入属性 必输项 备注 1 保证ID Varchar2(40) - - 2 权重法合格保证标识 Varchar2(10) - - 3 保证的原始期限 Number(10,6) - - 4 保证的剩余期限 Number(10,6) - - 5 保证额 Number(24,6) - - 6 权重法下风险权重 Number(10,6) - - 3.4.1.1.1.2.3 业务规则  风险缓释之前，应先确认风险暴露的暴露金额  表内资产的暴露金额，为扣除相应的减值准备后资产账面价值。  表外项目的暴露金额，应将表外项目名义金额乘以信用转换系数得到等值的 表内资产，再扣除相应的减值准备。  权重法的风险缓释为降低风险暴露的风险权重，质物或保证的风险权重必须低于 风险暴露的风险权重才能缓释，缓释覆盖部分取较小风险权重，即质物或保证的风 险权重。  质物或保证的担保期限短于被担保债权期限的，不具备风险缓释作用。 3.4.1.1.1.2.4 处理流程 根据最优缓释分配原则，缓释采用顺序法，即以风险最低的缓释工具缓释风险最高的风险暴露。风险暴露先以风险权重倒序排列，缓释物以风险权重顺序排列。 流程描述： 第一步：获取风险暴露信息，确认暴露金额。 若为表内暴露，则： 暴露金额 = 表内资产总额 – 专项准备金 – 特别准备金 若为表外暴露，则： 暴露金额 = 表外名义本金 * CCF – 专项准备金 – 特别准备金第二步：判断是否有风险。 即判断暴露金额是否为0或风险权重是否为0，若无风险，则无需缓释，缓释结束； 若有风险，则进入下一步。 第三步：判断是否有合同，即判断风险暴露是否有所属合同。 若无合同，则无缓释物，无需缓释，缓释结束；若有合同，则进入下一步。 第四步：判断合同下是否有可用缓释物，即判断是否有风险暴露所属合同关联的合格 抵质押品或保证，且有剩余可用缓释金额。 若没有，则无需缓释，缓释结束；若有，则进入下一步。 第五步：获取合同下所有可用缓释物信息，缓释物根据RW顺序排列。 第六步：取当前排序第一位的可用缓释物。 第七步：判断缓释物RW是否小于暴露RW。 若是，则进入下一步；若不是，则该缓释物无法缓释，剩余缓释物也无法缓释，缓释结 束； 第八步：判断暴露剩余期限是否大于缓释物剩余期限。 若是，则该缓释物无缓释作用，缓释物列表剔除该缓释物，跳至第十步； 若不是，则进入下一步。 第九步：判断当前暴露金额是否大于当前缓释物金额。 若是，部分暴露被覆盖，覆盖部分 = 当前缓释物金额，未覆盖部分 = 当前暴露金额 – 当前缓释物金额，该缓释物用完，缓释物列表剔除该缓释物，进入下一步； 若不是，暴露被完全覆盖，缓释结束。 第十步：判断是否有剩余可用缓释物。 若有，跳至第六步；若没有，缓释结束。 第十一步：缓释结束。 3.4.1.1.1.2.5 输出项描述 （1） 输出格式 无 （2） 输出字段 风险暴露缓释明细表：序号 名称 类型长度 备注 1 风险暴露ID Varchar2(40) 2 所属合同ID Varchar2(40) 3 敞口大类 Varchar2(10) 4 敞口小类 Varchar2(10) 5 表内表外暴露标识 Varchar2(10) 6 暴露金额 Number(24,6) 7 缓释物ID Varchar2(40) 8 缓释物大类 Varchar2(10) 9 缓释物小类 Varchar2(10) 10 缓释覆盖金额 Number(24,6) 11 缓释后风险权重 Number(10,6) 3.4.1.1.1.3 RWA计算 3.4.1.1.1.3.1 功能描述 功能名称 权重法计量之RWA计算 功能描述 将缓释后的结果统计，计算暴露的RWA。 角色 无 补充说明 无 3.4.1.1.1.3.2 输入项描述 （1） 输入格式 无 （2） 输入字段 风险暴露缓释明细表： 序号 名称 类型长度 输入属性 必输项 备注 1 风险暴露ID Varchar2(40) - - 2 所属合同ID Varchar2(40) - - 3 敞口大类 Varchar2(10) - -4 敞口小类 Varchar2(10) - - 5 表内表外暴露标识 Varchar2(10) - - 6 暴露金额 Number(24,6) - - 7 缓释物ID Varchar2(40) - - 8 缓释物大类 Varchar2(10) - - 9 缓释物小类 Varchar2(10) - - 10 缓释覆盖金额 Number(24,6) - - 11 缓释后风险权重 Number(10,6) - - 3.4.1.1.1.3.3 业务规则  暴露的风险加权资产为缓释后各部分RWA之和  覆盖部分RWA = 覆盖金额 * 缓释物风险权重  未覆盖部分RWA = 未覆盖金额 * 暴露风险权重 3.4.1.1.1.3.4 处理流程  计算缓释后各部分RWA，合计暴露各部分的RWA，得出风险暴露的RWA。 3.4.1.1.1.3.5 输出项描述 （1） 输出格式 无 （2） 输出字段 风险暴露缓释结果表： 序号 名称 类型长度 备注 1 风险暴露ID Varchar2(40) 2 暴露金额 Number(24,6) 3 风险加权资产 Number(24,6)3.4.1.1.2 初级内部评级法计量 3.4.1.1.2.1 数据准备 3.4.1.1.2.1.1 功能描述 功能名称 初级内部评级法计量之数据准备 准备初级内部评级法相关数据，做初级内部评级法计算的相 功能描述 关映射工作 角色 无 补充说明 无 3.4.1.1.2.1.2 输入项描述 （1） 输入格式 无 （2） 输入字段 参与主体信息表： 序号 名称 类型长度 输入属性 必输项 备注 1 参与主体ID Varchar2(40) - - 2 参与主体大类 Varchar2(10) - - 3 参与主体小类 Varchar2(10) - - 4 注册地国家或地区 Varchar2(10) - - 风险暴露信息表： 序号 名称 类型长度 输入属性 必输项 备注 1 风险暴露ID Varchar2(40) - - 2 所属合同ID Varchar2(40) - - 3 所属参与主体ID Varchar2(40) - - 4 敞口大类 Varchar2(10) - - 5 敞口小类 Varchar2(10) - - 6 表内表外暴露标识 Varchar2(10) - - 7 资产类别 Varchar2(10) - - 8 所属监管交易类型 Varchar2(10) - -9 回购交易标识 Varchar2(10) - - 10 债权级别 Varchar2(10) - - 11 证券发行人ID Varchar2(40) - - 12 证券的发行等级 Varchar2(10) - - 13 证券的剩余期限 Number(10,6) - - 14 重估频率 Number(10,6) - - 初级内部评级法下 15 资产证券化标识 Varchar2(10) - - 皆为否 内评法下表外业务类 16 Varchar2(10) - - 型 17 表外暴露来源 Varchar2(10) - - 18 表外暴露类型 Varchar2(10) 是否可随时无条件撤 19 Varchar2(10) - - 销 抵质押品与合同的关联关系表： 序号 名称 类型长度 输入属性 必输项 备注 1 抵质押品ID Varchar2(40) - - 2 相关合同ID Varchar2(40) - - 抵质押品信息表： 序号 名称 类型长度 输入属性 必输项 备注 1 抵质押品ID Varchar2(40) - - 发行抵质押品的参与 2 Varchar2(40) - - 主体ID 内评法下抵质押品类 3 Varchar2(10) - - 型 内评法下金融质押品 4 Varchar2(10) - - 类型 金融质押品发行人类 5 Varchar2(10) - - 别 金融质押品的发行人 6 Varchar2(10) - - 注册国家 金融质押品的发行等 7 Varchar2(10) - - 级 金融质押品的剩余期 8 Number(10,6) - - 限 9 资产证券化标识 Varchar2(10) - - 初级内评法合格抵质 10 Varchar2(10) - - 押品标识11 重估频率 Number(10,6) - - 3.4.1.1.2.1.3 业务规则 （1） 违约概率（PD） 1. 主权风险暴露的违约概率为商业银行内部估计的1年期违约概率； 2. 公司、金融机构风险暴露的违约概率为商业银行内部估计的 1年期违约概率与 0.03％中的较大值； 3. 对于提供合格保证和信用衍生工具的风险暴露，商业银行可以采取保证人违约概 率替代债务人违约概率。 （2） 违约损失率（LGD） 非零售风险暴露中没有合格抵质押品的高级债权和次级债权的违约损失率分别为 45％和75％。对于提供合格抵质押品的高级债权和从属于净额结算主协议的回购交易，商 业银行可以根据风险缓释效应调整违约损失率。 初级内评法下风险暴露标准违约损失率参数映射表： 债权级别 违约损失率 高级 45% 次级 75% （3） 违约风险暴露（EAD） 违约风险暴露应不考虑专项准备和部分核销的影响。表内资产的违约风险暴露应不小 于以下两项之和：（1）违约风险暴露被完全核销后，银行监管资本下降的数量；（2）各项专 项准备金和部分核销的数量。如果商业银行估计的违约风险暴露超过以上两项之和，超过 部分可视为折扣。风险加权资产的计量不受该折扣的影响，但比较预期损失和合格准备金 时，可将该折扣计入准备金。 对于表内资产，应按风险暴露名义本金计算违约风险暴露，但可以考虑合格净额结算 的风险缓释效应。对于表外项目，贷款承诺、票据发行便利、循环认购便利的信用转换系数 为75%，对于可无条件随时取消的贷款承诺，信用转换系数为0%。其他各类表外项目的信 用转换系数参照权重法下信用转换系数的映射。初级内评法下表外业务CCF映射表： 表外业务类型 是否可随时无条件撤销 CCF 等同于贷款的授信业务 N.A. 100% 一般未使用的信用卡授信额度 N.A. 50% 符合标准的未使用的信用卡授信额度 N.A. 20% 贷款承诺 否 75% 贷款承诺 是 0% 票据发行便利 N.A. 75% 循环认购便利 N.A. 75% 银行借出的证券或用作抵押物的证券 N.A. 100% 与贸易直接相关的短期或有项目 N.A. 20% .与交易直接相关的或有项目 N.A. 50% 信用风险仍在银行的资产销售与购买协议 N.A. 100% 远期资产购买、远期定期存款、部分交款的股票及证券 N.A. 100% 其他表外项目 N.A. 100% （4） 有效期限（M） 商业银行实施初级内部评级法的，除回购类型交易的有效期限为0.5年之外，非零售 风险暴露的有效期限为2.5年。 初级内评法下有效期限参数映射表： 监管交易类型 有效期限（年） 其他交易 2.5 回购交易 0.5 （5） 合格信用风险缓释工具 根据银监会2012年6月发布的《商业银行资本管理办法》，初级内部评级法下合格信 用风险缓释工具包括：信用风险缓释工具 种类 抵质押品 金融质押 （一）以特户、封金或保证金等形式特定化后的现金； 品 （二）黄金； （三）银行存单； （四）我国财政部发行的国债； （五）中国人民银行发行的票据； （六）我国政策性银行、公共部门实体和商业银行发行的债券、票据和 承兑的汇票； （七）金融资产管理公司为收购国有银行而定向发行的债券； （八）其他国家或地区政府及其中央银行、国际清算银行和国际货币 基金组织，多边开发银行所发行的BB-（含BB-）以上级别的债券；其 他实体发行的BBB-（含BBB-）以上级别的债券；评级在A-3/P-3（含 A-3/P-3）以上的短期债务工具； （九）虽无外部评级，但同时满足以下条件的债券： 1．银行发行 2．交易所交易； 3．具有优先债务的性质； 4．具有充分的流动性； 5．虽没有外部评级，但发行人发行的同一级别债券外部评级为 BBB-（含BBB-）或A-3/P-3（含A-3/P-3）以上。 （十）公开上市交易的股票及可转换债券； （十一）依法可以质押的具有现金价值的人寿保险单或类似理财产 品； （十二）投资于以上金融工具的可转让基金份额，且基金应每天公开 报价。 应收账款 原始期限不超过1年的财务应收账款： （一）销售产生的债权； （二）出租产生的债权； （三）提供服务产生的债权； 合格的应收账款不包括与证券化、从属参与或信用衍生工具相关的应 收账款。 商用房地 （一）依法有权处置的国有土地使用权及地上商用房、居民用房，不含 产和居住 工业用房； 用房地产 （二）以出让方式取得的用于建设商用房或居民用房的土地使用权。 其他抵质 金融质押品、应收账款、商用房地产、居住用房地产之外，经银监会认 押品 可的符合信用风险缓释工具认定和管理要求的抵质押品。 净额结算 （一）表内净额结算； （二）回购交易净额结算； （三）场外衍生工具及交易账户信用衍生工具净额结算。 保证 （一）风险权重低于交易对手的主权、金融机构、一般公司等实体； （二）如果信用保护专门提供给资产证券化风险暴露，该实体当前外 部信用评级在BBB-以上（含）、且在提供信用保护时外部信用评级在 A-以上（含）。 信用衍生工具 （一）信用违约互换； （二）总收益互换。 如果没有相应的外部评级，商业银行可将内部评级结果映射到外部评级以判断信用风险缓释工具的合格性，但映射关系应得到银监会的认可。 主权是指主权国家或经济实体区域及其中央银行、国际清算银行和国际货币基金组织 以及世界银行集团、亚洲开发银行、非洲开发银行、欧洲复兴开发银行、泛美开发银行、欧 洲投资银行、北欧投资银行、加勒比海开发银行、伊斯兰开发银行和欧洲开发银行理事会 等多边开发银行。 （6） 抵质押品的相关参数映射表 抵质押品类别 最低违约损失率 最低抵质押水平 超额抵质押水平 金融质押品 0% 0% 不适用 应收账款 35% 0% 125% 商用/居住用房地产 35% 30% 140% 其他抵质押品 40% 30% 140% （7） 金融质押品的折扣系数 （一） 和 的标准折扣系数（%，假定逐日盯市，逐日调整保证金和10个交易日的持 有期）： 主权（不含公共 其他发 证券化风险 发行等级 剩余期限 部门实体） 行者 暴露 我国财政部发行的国债，中国人民 年 0.5 1 银行发行的票据，我国政策性银行、 年， 年 2 4 公共部门实体、商业银行发行的债 年 4 8 券、票据和承兑的汇票 1年 0.5 1 2 AAA至AA-/A-1 1年，5年 2 4 8 5年 4 8 16 A+至BBB-/A-2/A-3/P-3以及符合初 1年 1 2 4 级内部评级评级法计量中数据准备 1年，5年 3 6 12 的业务规则第五点金融质押品（九） 中的未评级债券 5年 6 12 24 BB+到BB- 不分期限 15 不合格 不合格 具有现金价值的人寿保险单或类似理财产品 10 主要指数股票、可转换债券和黄金 15 在认可交易所挂牌的其他股票、可转换债券 25 可转让基金份额 基金所投资金融工具中最高的折扣系数 同币种现金、保证金或其他类似的工具 0 （二）对不同持有期、非逐日盯市，或非逐日调整保证金的调整 计算质押品折扣系数分为回购类交易、其他资本市场交易和抵押贷款三种交易。每种交易的折扣系数取决于再评估的频率及交易的最低持有期。除非交易采取的是每日重新计 值，一般来讲其最低持有期如下： 交易类型 最低持有期 条件 回购类交易 5个交易日 当日调整保证金 其他资本市场交易 10个交易日 当日调整保证金 抵押贷款 20个交易日 当日重新估值 如果交易持有期限不是10个交易日，或者不是标准折扣系数中约定的每日调整或重 新计值，依据交易类型和再评估频率调整标准折扣系数： 其中： 为折扣系数； 为最低持有期为10天的标准折扣系数； 为对资本市场交易保证金调整或对抵押贷款重新估值的实际间隔交易天数； 为该交易的最低持有期。 （三）折扣系数为零的条件 1．对满足下列条件的回购交易，并且交易对手为核心市场参与者，对应的折扣系数为 0%： （1）风险暴露和质押品均为现金或是AA-（含）以上主权发行的证券。 （2）风险暴露和质押品以相同币种估值。 （3）交易是隔夜的，或风险暴露和质押品都是当日盯市和当日调整保证金。 （4）交易对手未能调整保证金，且在交易对手未调整保证金的最后一次盯市与质押品 清算之间所需要的期限不超过4个交易日。 （5）交易通过适用于该种类型的结算体系交割。 （6）合同文件是关于证券回购交易的标准市场文件。 （7）交易文件具体说明，如交易对手不能按规定给付现金、证券、保证金或违约，交易 立即终止。 （8）如出现违约事件，不受交易对手无清偿力或破产的影响，商业银行拥有绝对的、法 律上可实施的处置和清算质押品的权力。2．核心市场参与者的范围包括： （1）主权、中央银行和政策性银行。 （2）商业银行。 （3）满足一定资本或杠杆率要求且受监管的共同基金。 （4）受监管的养老基金。 （5）公认的清算组织。初级内评法下风险暴露的折扣系数映射表： 债券的剩 风险暴露的 发行人参与主体大 发行人参与主体 发行人注 债券的发行等 证券化风险 涉及资产类别 余期限 标准折扣系数 类 小类 册国家 级区间 暴露标识 （年） (He) 现金及现金等价物(包括贷款) N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0.0% 具有现金价值的人寿保险单及类 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 10.0% 似理财产品 主要指数的可转换债券 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 15.0% 主要指数的股票 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 15.0% 黄金 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 15.0% 在认可交易所挂牌（非主要指数） N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 25.0% 的可转换债券 在认可交易所挂牌（非主要指数） N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 25.0% 的其他股票 可转让基金份额 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 25.0% 其他 主权 政府 中国 N.A. ≤1 N.A. 0.5% 其他 主权 政府 中国 N.A. >1 and ≤5 N.A. 2.0% 其他 主权 政府 中国 N.A. >5 N.A. 4.0% 其他 主权 中央银行 中国 N.A. ≤1 N.A. 0.5% 其他 主权 中央银行 中国 N.A. >1 and ≤5 N.A. 2.0% 其他 主权 中央银行 中国 N.A. >5 N.A. 4.0% 其他 银行 政策性银行 中国 N.A. ≤1 N.A. 1.0% 其他 银行 政策性银行 中国 N.A. >1 and ≤5 N.A. 4.0% 其他 银行 政策性银行 中国 N.A. >5 N.A. 8.0% 其他 主权 公共部门实体 中国 N.A. ≤1 N.A. 1.0% 其他 主权 公共部门实体 中国 N.A. >1 and ≤5 N.A. 4.0% 其他 主权 公共部门实体 中国 N.A. >5 N.A. 8.0% 其他 银行 商业银行 中国 N.A. ≤1 N.A. 1.0% 其他 银行 商业银行 中国 N.A. >1 and ≤5 N.A. 4.0% 其他 银行 商业银行 中国 N.A. >5 N.A. 8.0% 其他 主权 政府 非中国 AAA到AA- ≤1 否 0.5% 其他 主权 政府 非中国 AAA到AA- >1 and ≤5 否 2.0%其他 主权 政府 非中国 AAA到AA- >5 否 4.0% 其他 主权 政府 非中国 A-1 ≤1 否 0.5% 其他 主权 政府 非中国 A-1 >1 and ≤5 否 2.0% 其他 主权 政府 非中国 A-1 >5 否 4.0% 其他 主权 中央银行 非中国 AAA到AA- ≤1 否 0.5% 其他 主权 中央银行 非中国 AAA到AA- >1 and ≤5 否 2.0% 其他 主权 中央银行 非中国 AAA到AA- >5 否 4.0% 其他 主权 中央银行 非中国 A-1 ≤1 否 0.5% 其他 主权 中央银行 非中国 A-1 >1 and ≤5 否 2.0% 其他 主权 中央银行 非中国 A-1 >5 否 4.0% 多边开发银行及 其他 主权 非中国 AAA到AA- ≤1 否 0.5% 国际金融组织 多边开发银行及 其他 主权 非中国 AAA到AA- >1 and ≤5 否 2.0% 国际金融组织 多边开发银行及 其他 主权 非中国 AAA到AA- >5 否 4.0% 国际金融组织 多边开发银行及 其他 主权 非中国 A-1 ≤1 否 0.5% 国际金融组织 多边开发银行及 其他 主权 非中国 A-1 >1 and ≤5 否 2.0% 国际金融组织 多边开发银行及 其他 主权 非中国 A-1 >5 否 4.0% 国际金融组织 其他 主权 公共部门实体 非中国 AAA到AA- ≤1 否 1.0% 其他 主权 公共部门实体 非中国 AAA到AA- >1 and ≤5 否 4.0% 其他 主权 公共部门实体 非中国 AAA到AA- >5 否 8.0% 其他 主权 公共部门实体 非中国 A-1 ≤1 否 1.0% 其他 主权 公共部门实体 非中国 A-1 >1 and ≤5 否 4.0% 其他 主权 公共部门实体 非中国 A-1 >5 否 8.0% 其他 银行 N.A. 非中国 AAA到AA- ≤1 否 1.0% 其他 银行 N.A. 非中国 AAA到AA- >1 and ≤5 否 4.0% 其他 银行 N.A. 非中国 AAA到AA- >5 否 8.0% 其他 银行 N.A. 非中国 A-1 ≤1 否 1.0% 其他 银行 N.A. 非中国 A-1 >1 and ≤5 否 4.0%其他 银行 N.A. 非中国 A-1 >5 否 8.0% 其他 非银行金融机构 N.A. N.A. AAA到AA- ≤1 否 1.0% 其他 非银行金融机构 N.A. N.A. AAA到AA- >1 and ≤5 否 4.0% 其他 非银行金融机构 N.A. N.A. AAA到AA- >5 否 8.0% 其他 非银行金融机构 N.A. N.A. A-1 ≤1 否 1.0% 其他 非银行金融机构 N.A. N.A. A-1 >1 and ≤5 否 4.0% 其他 非银行金融机构 N.A. N.A. A-1 >5 否 8.0% 其他 公司 N.A. N.A. AAA到AA- ≤1 否 1.0% 其他 公司 N.A. N.A. AAA到AA- >1 and ≤5 否 4.0% 其他 公司 N.A. N.A. AAA到AA- >5 否 8.0% 其他 公司 N.A. N.A. A-1 ≤1 否 1.0% 其他 公司 N.A. N.A. A-1 >1 and ≤5 否 4.0% 其他 公司 N.A. N.A. A-1 >5 否 8.0% 其他 主权 政府 非中国 A+到BBB- ≤1 否 1.0% 其他 主权 政府 非中国 A+到BBB- >1 and ≤5 否 3.0% 其他 主权 政府 非中国 A+到BBB- >5 否 6.0% 其他 主权 政府 非中国 A-2到A-3 ≤1 否 1.0% 其他 主权 政府 非中国 A-2到A-3 >1 and ≤5 否 3.0% 其他 主权 政府 非中国 A-2到A-3 >5 否 6.0% 其他 主权 中央银行 非中国 A+到BBB- ≤1 否 1.0% 其他 主权 中央银行 非中国 A+到BBB- >1 and ≤5 否 3.0% 其他 主权 中央银行 非中国 A+到BBB- >5 否 6.0% 其他 主权 中央银行 非中国 A-2到A-3 ≤1 否 1.0% 其他 主权 中央银行 非中国 A-2到A-3 >1 and ≤5 否 3.0% 其他 主权 中央银行 非中国 A-2到A-3 >5 否 6.0% 多边开发银行及 其他 主权 非中国 A+到BBB- ≤1 否 1.0% 国际金融组织 多边开发银行及 其他 主权 非中国 A+到BBB- >1 and ≤5 否 3.0% 国际金融组织 多边开发银行及 其他 主权 非中国 A+到BBB- >5 否 6.0% 国际金融组织 多边开发银行及 其他 主权 非中国 A-2到A-3 ≤1 否 1.0% 国际金融组织多边开发银行及 其他 主权 非中国 A-2到A-3 >1 and ≤5 否 3.0% 国际金融组织 多边开发银行及 其他 主权 非中国 A-2到A-3 >5 否 6.0% 国际金融组织 其他 主权 公共部门实体 非中国 A+到BBB- ≤1 否 2.0% 其他 主权 公共部门实体 非中国 A+到BBB- >1 and ≤5 否 6.0% 其他 主权 公共部门实体 非中国 A+到BBB- >5 否 12.0% 其他 主权 公共部门实体 非中国 A-2到A-3 ≤1 否 2.0% 其他 主权 公共部门实体 非中国 A-2到A-3 >1 and ≤5 否 6.0% 其他 主权 公共部门实体 非中国 A-2到A-3 >5 否 12.0% 其他 银行 N.A. 非中国 A+到BBB- ≤1 否 2.0% 其他 银行 N.A. 非中国 A+到BBB- >1 and ≤5 否 6.0% 其他 银行 N.A. 非中国 A+到BBB- >5 否 12.0% 其他 银行 N.A. 非中国 A-2到A-3 ≤1 否 2.0% 其他 银行 N.A. 非中国 A-2到A-3 >1 and ≤5 否 6.0% 其他 银行 N.A. 非中国 A-2到A-3 >5 否 12.0% 其他 非银行金融机构 N.A. N.A. A+到BBB- ≤1 否 2.0% 其他 非银行金融机构 N.A. N.A. A+到BBB- >1 and ≤5 否 6.0% 其他 非银行金融机构 N.A. N.A. A+到BBB- >5 否 12.0% 其他 非银行金融机构 N.A. N.A. A-2到A-3 ≤1 否 2.0% 其他 非银行金融机构 N.A. N.A. A-2到A-3 >1 and ≤5 否 6.0% 其他 非银行金融机构 N.A. N.A. A-2到A-3 >5 否 12.0% 其他 公司 N.A. N.A. A+到BBB- ≤1 否 2.0% 其他 公司 N.A. N.A. A+到BBB- >1 and ≤5 否 6.0% 其他 公司 N.A. N.A. A+到BBB- >5 否 12.0% 其他 公司 N.A. N.A. A-2到A-3 ≤1 否 2.0% 其他 公司 N.A. N.A. A-2到A-3 >1 and ≤5 否 6.0% 其他 公司 N.A. N.A. A-2到A-3 >5 否 12.0% 其他 主权 政府 非中国 BB+到BB- N.A. 否 15.0% 其他 主权 中央银行 非中国 BB+到BB- N.A. 否 15.0% 多边开发银行及 其他 主权 非中国 BB+到BB- N.A. 否 15.0% 国际金融组织其他 主权 N.A. 非中国 AAA到AA- ≤1 是 2.0% 其他 主权 N.A. 非中国 AAA到AA- >1 and ≤5 是 8.0% 其他 主权 N.A. 非中国 AAA到AA- >5 是 16.0% 其他 主权 N.A. 非中国 A-1 ≤1 是 2.0% 其他 主权 N.A. 非中国 A-1 >1 and ≤5 是 8.0% 其他 主权 N.A. 非中国 A-1 >5 是 16.0% 其他 银行 N.A. 非中国 AAA到AA- ≤1 是 2.0% 其他 银行 N.A. 非中国 AAA到AA- >1 and ≤5 是 8.0% 其他 银行 N.A. 非中国 AAA到AA- >5 是 16.0% 其他 银行 N.A. 非中国 A-1 ≤1 是 2.0% 其他 银行 N.A. 非中国 A-1 >1 and ≤5 是 8.0% 其他 银行 N.A. 非中国 A-1 >5 是 16.0% 其他 非银行金融机构 N.A. N.A. AAA到AA- ≤1 是 2.0% 其他 非银行金融机构 N.A. N.A. AAA到AA- >1 and ≤5 是 8.0% 其他 非银行金融机构 N.A. N.A. AAA到AA- >5 是 16.0% 其他 非银行金融机构 N.A. N.A. A-1 ≤1 是 2.0% 其他 非银行金融机构 N.A. N.A. A-1 >1 and ≤5 是 8.0% 其他 非银行金融机构 N.A. N.A. A-1 >5 是 16.0% 其他 公司 N.A. N.A. AAA到AA- ≤1 是 2.0% 其他 公司 N.A. N.A. AAA到AA- >1 and ≤5 是 8.0% 其他 公司 N.A. N.A. AAA到AA- >5 是 16.0% 其他 公司 N.A. N.A. A-1 ≤1 是 2.0% 其他 公司 N.A. N.A. A-1 >1 and ≤5 是 8.0% 其他 公司 N.A. N.A. A-1 >5 是 16.0% 其他 主权 N.A. 非中国 A+到BBB- ≤1 是 4.0% 其他 主权 N.A. 非中国 A+到BBB- >1 and ≤5 是 12.0% 其他 主权 N.A. 非中国 A+到BBB- >5 是 24.0% 其他 主权 N.A. 非中国 A-2到A-3 ≤1 是 4.0% 其他 主权 N.A. 非中国 A-2到A-3 >1 and ≤5 是 12.0% 其他 主权 N.A. 非中国 A-2到A-3 >5 是 24.0% 其他 银行 N.A. 非中国 A+到BBB- ≤1 是 4.0% 其他 银行 N.A. 非中国 A+到BBB- >1 and ≤5 是 12.0%其他 银行 N.A. 非中国 A+到BBB- >5 是 24.0% 其他 银行 N.A. 非中国 A-2到A-3 ≤1 是 4.0% 其他 银行 N.A. 非中国 A-2到A-3 >1 and ≤5 是 12.0% 其他 银行 N.A. 非中国 A-2到A-3 >5 是 24.0% 其他 非银行金融机构 N.A. N.A. A+到BBB- ≤1 是 4.0% 其他 非银行金融机构 N.A. N.A. A+到BBB- >1 and ≤5 是 12.0% 其他 非银行金融机构 N.A. N.A. A+到BBB- >5 是 24.0% 其他 非银行金融机构 N.A. N.A. A-2到A-3 ≤1 是 4.0% 其他 非银行金融机构 N.A. N.A. A-2到A-3 >1 and ≤5 是 12.0% 其他 非银行金融机构 N.A. N.A. A-2到A-3 >5 是 24.0% 其他 公司 N.A. N.A. A+到BBB- ≤1 是 4.0% 其他 公司 N.A. N.A. A+到BBB- >1 and ≤5 是 12.0% 其他 公司 N.A. N.A. A+到BBB- >5 是 24.0% 其他 公司 N.A. N.A. A-2到A-3 ≤1 是 4.0% 其他 公司 N.A. N.A. A-2到A-3 >1 and ≤5 是 12.0% 其他 公司 N.A. N.A. A-2到A-3 >5 是 24.0% 其他 银行 商业银行 非中国 未评级 ≤1 否 2.0%* 其他 银行 商业银行 非中国 未评级 >1 and ≤5 否 6.0%* 其他 银行 商业银行 非中国 未评级 >5 否 12.0%* 其他 银行 商业银行 非中国 未评级 ≤1 是 4.0% 其他 银行 商业银行 非中国 未评级 >1 and ≤5 是 12.0% 其他 银行 商业银行 非中国 未评级 >5 是 24.0% 备注： 加注“*”号的折扣系数只适用同时满足如下条件的金融债券： -银行发行； -交易所交易； -具有优先债务的性质；-具有充分的流动性； -虽没有外部评级，但发行人发行的同一级别债券外部评级为BBB-或A-3/P-3（含）以上。初级内评法下金融质押品的折扣系数映射表： 金融质押 债券的标 证券 金融质押品 发行人注 剩余期限 品的标准 金融质押品类型 普发行等 化标 发行人类别 册国家 （年） 折扣系数 级区间 识 (Hc) 现金及现金等价物 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0.0% 具有现金价值的人寿保 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 10.0% 险单及类似理财产品 主要指数的可转换债券 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 15.0% 主要指数的股票 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 15.0% 黄金 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 15.0% 在认可交易所挂牌（非主 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 25.0% 要指数）的可转换债券 在认可交易所挂牌（非主 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 25.0% 要指数）的其他股票 可转让基金份额 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 25.0% 其他 主权 中国 N.A. ≤1 N.A. 0.5% 其他 主权 中国 N.A. >1 and ≤5 N.A. 2.0% 其他 主权 中国 N.A. >5 N.A. 4.0% 其他 其他发行者 中国 N.A. ≤1 N.A. 1.0% 其他 其他发行者 中国 N.A. >1 and ≤5 N.A. 4.0% 其他 其他发行者 中国 N.A. >5 N.A. 8.0% AAA到 其他 主权 非中国 ≤1 否 0.5% AA- AAA到 其他 主权 非中国 >1 and ≤5 否 2.0% AA- AAA到 其他 主权 非中国 >5 否 4.0% AA- AAA到 其他 其他发行者 非中国 ≤1 否 1.0% AA- AAA到 其他 其他发行者 非中国 >1 and ≤5 否 4.0% AA- AAA到 其他 其他发行者 非中国 >5 否 8.0% AA- 其他 主权 非中国 A-1 ≤1 否 0.5% 其他 主权 非中国 A-1 >1 and ≤5 否 2.0% 其他 主权 非中国 A-1 >5 否 4.0% 其他 其他发行者 非中国 A-1 ≤1 否 1.0% 其他 其他发行者 非中国 A-1 >1 and ≤5 否 4.0% 其他 其他发行者 非中国 A-1 >5 否 8.0% 其他 主权 非中国 A+到BBB- ≤1 否 1.0% 其他 主权 非中国 A+到BBB- >1 and ≤5 否 3.0% 其他 主权 非中国 A+到BBB- >5 否 6.0% 其他 其他发行者 非中国 A+到BBB- ≤1 否 2.0% 其他 其他发行者 非中国 A+到BBB- >1 and ≤5 否 6.0% 其他 其他发行者 非中国 A+到BBB- >5 否 12.0% 其他 主权 非中国 A-2到A-3 ≤1 否 1.0% 其他 主权 非中国 A-2到A-3 >1 and ≤5 否 3.0% 其他 主权 非中国 A-2到A-3 >5 否 6.0% 其他 其他发行者 非中国 A-2到A-3 ≤1 否 2.0% 其他 其他发行者 非中国 A-2到A-3 >1 and ≤5 否 6.0% 其他 其他发行者 非中国 A-2到A-3 >5 否 12.0% 其他 主权 非中国 BB+到BB- N.A. 否 15.0%AAA到 其他 N.A. 非中国 ≤1 是 2.0% AA- AAA到 其他 N.A. 非中国 >1 and ≤5 是 8.0% AA- AAA到 其他 N.A. 非中国 >5 是 16.0% AA- 其他 N.A. 非中国 A-1 ≤1 是 2.0% 其他 N.A. 非中国 A-1 >1 and ≤5 是 8.0% 其他 N.A. 非中国 A-1 >5 是 16.0% 其他 N.A. 非中国 A+到BBB- ≤1 是 4.0% 其他 N.A. 非中国 A+到BBB- >1 and ≤5 是 12.0% 其他 N.A. 非中国 A+到BBB- >5 是 24.0% 其他 N.A. 非中国 A-2到A-3 ≤1 是 4.0% 其他 N.A. 非中国 A-2到A-3 >1 and ≤5 是 12.0% 其他 N.A. 非中国 A-2到A-3 >5 是 24.0% 其他 其他发行者 非中国 未评级 ≤1 否 2.0%* 其他 其他发行者 非中国 未评级 >1 and ≤5 否 6.0%* 其他 其他发行者 非中国 未评级 >5 否 12.0%* 其他 其他发行者 非中国 未评级 ≤1 是 4.0% 其他 其他发行者 非中国 未评级 >1 and ≤5 是 12.0% 其他 其他发行者 非中国 未评级 >5 是 24.0% 备注： 1.发行人类别中主权不包括公共部门实体，其他发行者包括公共部门实体与银行； 2.加注“*”号的折扣系数只适用同时满足如下条件的金融债券： -银行发行； -交易所交易； -具有优先债务的性质； -具有充分的流动性； -虽没有外部评级，但发行人发行的同一级别债券外部评级为BBB-或A-3/P-3（含）以 上。 初级内评法下风险暴露的最低持有期映射表： 监管交易类型 风险暴露的最低持有期 回购类交易 5 其他资本市场交易 10 抵押贷款 20 3.4.1.1.2.1.4 处理流程  由我行内部评级系统提供参与主体的评级结果，根据评级模型得出风险暴露的违约概率(PD)；  根据风险暴露相关信息，通过“初级内评法下风险暴露标准违约损失率映射表” 得出风险暴露的标准违约损失率(LGD)；  根据风险暴露表外相关信息，通过“权重法下表外业务信用风险转换系数映射 表”得出表外暴露的信用转换系数(CCF)。  根据风险暴露相关信息，通过“初级内评法下有效期限映射表”得出风险暴露的 有效期限(M)；  根据抵质押品相关信息，通过“抵质押品的相关参数映射表”得出合格抵质押品 的最低违约损失率、最低抵质押水平、超额抵质押水平；  根据风险暴露相关信息，通过“初级内评法下风险暴露的最低持有期映射表”得 出风险暴露的最低持有期；  根据风险暴露相关信息，通过“初级内评法下风险暴露的折扣系数映射表”得出 风险暴露的标准折扣系数(He)；  根据抵质押品的金融质押品信息，通过“初级内评法下金融质押品的折扣系数映 射表”得出合格金融质押品的标准折扣系数(Hc)；  风险暴露的最低持有天数映射过后，获取风险暴露相关信息，根据折扣系数调整公 式调整风险暴露的折扣系数(He)；获取金融质押品相关信息及其关联风险暴露的 相关信息，根据折扣系数调整公式调整金融质押品的折扣系数(Hc)。 3.4.1.1.2.1.5 输出项描述 （1） 输出格式 无 （2） 输出字段 风险暴露信息表： 序号 名称 类型长度 备注 1 风险暴露ID Varchar2(40) 2 表内表外暴露标识 Varchar2(10) 3 初级内评法下表外业务信用转换系数 Number(10,6)4 初级内评法下违约损失率 Number(10,6) 5 初级内评法下有效期限 Number(10,6) 6 最低持有期 Number 7 调整后的风险暴露折扣系数 Number(10,6) 抵质押品信息表： 序号 名称 类型长度 备注 1 抵质押品ID Varchar2(40) 2 初级内评法合格抵质押品标识 Varchar2(10) 3 初级内评法下违约损失率 Number(10,6) 4 最低抵质押品水平 Number(10,6) 5 超额抵质押水平 Number(10,6) 6 调整后的金融质押品折扣系数 Number(10,6) 3.4.1.1.2.2 风险缓释 3.4.1.1.2.2.1 功能描述 功能名称 初级内部评级法计量之风险缓释 功能描述 数据准备完后，对风险暴露进行风险缓释 角色 无 补充说明 无 3.4.1.1.2.2.2 输入项描述 （1） 输入格式 无 （2） 输入字段 参与主体信息表： 序号 名称 类型长度 输入属性 必输项 备注 1 参与主体ID Varchar2(40) - -2 参与主体大类 Varchar2(10) - - 3 参与主体小类 Varchar2(10) - - 4 公司客户年销售额 Number(24,6) - - 5 已违约标识 Varchar2(10) 6 违约概率 Number(10,6) 风险暴露信息表： 序号 名称 类型长度 输入属性 必输项 备注 1 风险暴露ID Varchar2(40) - - 2 所属合同ID Varchar2(40) - - 3 敞口大类 Varchar2(10) - - 4 敞口小类 Varchar2(10) - - 5 风险暴露起始日 Date - - 6 风险暴露到期日 Date - - 7 风险暴露的原始期限 Number(10,6) - - 8 风险暴露的剩余期限 Number(10,6) - - 9 表内表外暴露标识 Varchar2(10) - - 10 表内资产总额 Number(24,6) - - 11 表外名义本金 Number(24,6) - - 12 风险暴露结算币种 Varchar2(10) - - 13 专项准备金 Number(24,6) - - 14 特别准备金 Number(24,6) - - 初级内评法下表外业 15 Number(10,6) - - 务信用转换系数 16 违约概率 Number(10,6) - - 初级内评法下违约损 17 Number(10,6) - - 失率 初级内评法下有效期 18 Number(10,6) - - 限 19 已违约标识 Varchar2(10) - - 已违约暴露的预期损 20 Number(10,6) - - 失比率 已违约暴露的违约损 21 Number(10,6) - - 失率22 最低持有期 Number - - 调整后的风险暴露折 23 Number(10,6) - - 扣系数 抵质押品与合同的关联关系表： 序号 名称 类型长度 输入属性 必输项 备注 1 抵质押品ID Varchar2(40) - - 2 相关合同ID Varchar2(40) - - 抵质押品信息表： 序号 名称 类型长度 输入属性 必输项 备注 1 抵质押品ID Varchar2(40) - - 初级内评法合格抵质 2 Varchar2(10) - - 押品标识 内评法下抵质押品类 3 Varchar2(10) - - 型 4 抵质押品的原始期限 Number(10,6) - - 5 抵质押品的剩余期限 Number(10,6) - - 6 抵质押品价值 Number(24,6) - - 7 抵质押品币种 Varchar2(10) - - 8 重估频率 Number(10,6) - - 调整后的金融质押品 9 Number(10,6) - - 折扣系数 初级内评法下违约损 10 Number(10,6) - - 失率 11 最低抵质押水平 Number(10,6) - - 12 超额抵质押水平 Number(10,6) - - 保证与合同的关联关系表： 序号 名称 类型长度 输入属性 必输项 备注 1 保证ID Varchar2(40) - - 2 相关合同ID Varchar2(40) - - 保证信息表：序号 名称 类型长度 输入属性 必输项 备注 1 保证ID Varchar2(40) - - 2 保证人ID Varchar2(40) - - 初级内评法合格保证 3 Varchar2(10) - - 标识 4 内评法下保证类型 Varchar2(10) - - 5 保证的原始期限 Number(10,6) - - 6 保证的剩余期限 Number(10,6) - - 7 保证额 Number(24,6) - - 8 保证币种 Varchar2(10) - - 9 重估频率 Number(10,6) - - 10 保证人违约概率 Number(10,6) - - 表内净额结算与合同的关联关系表： 序号 名称 类型长度 输入属性 必输项 备注 1 表内净额结算ID Varchar2(40) - - 2 相关合同ID Varchar2(40) - - 表内净额结算信息表： 序号 名称 类型长度 输入属性 必输项 备注 1 表内净额结算ID Varchar2(40) - - 合格表内净额结算标 2 Varchar2(10) - - 识 净额结算协议的原始 3 Number(10,6) - - 期限 净额结算协议的剩余 4 Number(10,6) - - 期限 5 净额结算协议总额 Number(24,6) - - 6 净额结算币种 Varchar2(10) - - 7 重估频率 Number(10,6) - - 3.4.1.1.2.2.3 业务规则 （1） 币种错配如果缓释工具与风险暴露的币种不同，即存在币种错配，则认定已保护部分的风险暴 露将通过折扣系数 予以降低。 其中： 为经币种错配调整后缓释工具覆盖的风险暴露； 为保护部分的名义价值； 为适用于缓释工具和对应负债币种错配的折扣系数。 对于金融质押品的调整为： 其中： 为经币种错配调整后金融质押品缓释价值； 为金融质押品的当前价值； 为金融质押品的折扣系数； 为适用于缓释工具和对应负债币种错配的折扣系数。 币种错配的标准折扣系数为8%，该规定适用于所有缓释工具。 （2） 期限错配 信用风险缓释工具的期限比当前风险暴露的期限短时，商业银行应考虑期限错配的影 响。存在期限错配时，如信用风险缓释工具的原始期限不足1年，或剩余期限不足3个月， 不具有信用风险缓释作用。 1．对认可信用风险缓释工具的期限错配按下式调整： 其中： 为将期限错配因素调整后的信用风险缓释价值；为期限错配因素调整前经各种折扣系数调整后的信用风险缓释价值； 为风险暴露的剩余期限与5之间的较小值，以年表示； 为缓释工具的剩余期限与T之间的较小值，以年表示。 2．期限错配的规定适用于抵质押品、净额结算、保证和信用衍生工具的情况。 （3） 信用风险缓释工具计量 遵循银监会的相关规定，我行信用风险缓释工具的计量如下： (一) 表内净额结算 内部评级法下表内净额结算的风险缓释作用体现为违约风险暴露的下降，并按下式计 算净风险暴露 ： E*=max{0，表内风险暴露-表内负债×(1- )} 其中： 表内风险暴露和表内负债为商业银行对同一债务人在有效净额结算协议下的表内资 产和负债； 为表内风险暴露与表内负债存在币种错配时的折扣系数。 (二) 抵质押品 初级内部评级法下抵质押品的缓释作用为对违约损失率的下降，取各抵质押品的最低 违约损失率，抵质押品的缓释顺序金融质押品、应收账款、商用/居住用房地产、其他抵质 押品进行。当暴露被多个抵质押品共同担保时，在确认金融质押品与应收账款的缓释作用 后，商用/居住用房地产与其他抵质押品的价值总和与扣减后的风险暴露价值低于30%，无 法缓释；若该比率高于30%，则可继续缓释。 1. 金融质押品 覆盖金额 = 其中： 是风险暴露的当前值； 是信用风险缓释后的风险暴露。 其中：为风险暴露的调整系数； 为金融质押品的当前价值； 为金融质押品的折扣系数； 为处理金融质押品和风险暴露币种错配的折扣系数。 2. 应收账款 覆盖金额 = Min(E,C/125%) 其中： 125%为应收账款的超额抵质押水平； E为风险暴露的当前价值； C为应收账款考虑币种错配、期限错配的当前价值。 3. 商用/居住用房地产 覆盖金额 = Min(E,C/140%) 其中： 140%为商用/居住用房地产的超额抵质押水平； E为风险暴露的当前价值； C为商用/居住用房地产考虑币种错配、期限错配的当前价值。 4. 其他抵质押品 覆盖金额 = Min(E,C/140%) 其中： 140%为其他抵质押品的超额抵质押水平； E为风险暴露的当前价值； C为其他抵质押品考虑币种错配、期限错配的当前价值。 (三) 保证 初级内部评级法下保证的缓释作用采用替代法处理，体现为违约概率的替代及风险权 重函数的替代，即采用保证人的评级结果对应的违约概率，采用保证人所适用的风险权重函数，只有保证人的有效风险权重比借款人低时，才能替代。 当暴露同时被抵质押品和保证缓释时，先考虑抵质押品的缓释作用，之后再考虑保证 的缓释作用，不考虑保证与抵质押品重复覆盖的处理，即不考虑加权保证。 当暴露被多个保证人保证时，只取保证人的有效风险权重最低的进行缓释。 当多个保证人有效权重相同时，取覆盖金额较高的缓释，在计算覆盖金额时考虑保证 与暴露之间币种错配与期限错配的调整。 计算中的计算常量表： 信用衍生保证未覆盖债务重 以商用/居住用房地产以及其他抵质押品为抵押的 币种错配的标准 组的调整比例 贷款的最低抵质押水平 折扣系数 60% 30% 8%3.4.1.1.2.2.4 处理流程 流程描述： 第一步：获取合同下风险暴露信息。 风险暴露根据合同排序，获取某一个合同下的风险暴露信息，若无合同，则无需缓释。 获取合同下风险暴露信息后，确认各风险暴露的EAD： 表内暴露：EAD = 表内资产总额 表外暴露：EAD = 表外名义本金 * CCF 确认风险暴露EAD后，合同下风险暴露根据K倒序排列，若K相同，根据排序设置中 的相关参数继续排序，默认按ID排序。第二步：判断是否有风险，即判断PD是否为0。 若PD为0，则无风险，无需缓释，缓释结束；否则，进入下一步。 第三步：是否违约，即判断风险暴露是否已违约。 若某一风险暴露已违约，由于合同下所有风险暴露皆为同一参与主体，所以该合同下 所有风险暴露皆为已违约，已违约暴露直接根据相应计算公式计算RWA，无需缓释；否则， 进入下一步。 第四步：判断合同下是否有可用缓释物，即判断该合同是否有关联的表内净额结算、 保证、抵质押品，且有可用缓释金额。 若没有，则无需缓释，缓释结束；若有，则进入下一步。 第五步：获取合同下所有可用缓释物，即获取该合同关联的合格且有可用缓释金额的 表内净额结算、保证、抵质押品，然后对缓释物进行排序。 缓释物排序先根据类型排序，从上到下按表内净额结算、金融质押品、应收账款、商 用/居住用房地产、其他抵质押品、一般保证、信用衍生保证排序，其中金融质押品、应收账 款、商用/居住用房地产、其他抵质押品属于抵质押品，一般保证、信用衍生保证属于保证； 同类缓释物再根据排序设置中的相关参数排序，默认按缓释物ID排序。 第六步：取当前排序第一的风险暴露。 第七步：取当前排序第一的缓释物。若无剩余缓释物，则缓释结束。 若当前缓释物为表内净额结算，跳至第八步。 若当前缓释物为金融质押品，跳至第十步。 若当前缓释物为应收账款，跳至第十步。 若当前缓释物为商用/居住用房地产，跳至第九步。 若当前缓释物为其他抵质押品，跳至第九步。 若当前缓释物为保证，跳至第十一步。 第八步：判断当前风险暴露是否为表外暴露。 若不是，跳至第十二步；若是，取下一序位的风险暴露的，直到取到表内暴露为止，跳 至第十二步，若下面序位的风险暴露皆为表外暴露，表内净额结算无缓释作用，剔除缓释 物列表，跳至第六步。 第九步：判断商用/居住用房地产与其他抵质押品是否可缓释。 商用/居住用房地产与其他抵质押品缓释前，需先判断其缓释作用，该判断只需判断一 次。缓释物列表中商用/居住用房地产和其他抵质押品的可用缓释金额之和C3，合同下表 内净额结算过后的高级债权级别的风险暴露 EAD之和E，金融质押品缓释覆盖金额之和 C1，应收账款缓释覆盖金额之和C2，若C3/(E-C1-C2)>=30%，则商用/居住用房地产和其 他抵质押品达到最低抵质押水平，可继续缓释，跳至第十步；否则，不能缓释，将商用/居住 用房地产和其他抵质押品剔除缓释列表，跳至第六步。 第十步：判断当前风险暴露是否为次级债权。 若不是，跳至第十二步；若是，取下一序位风险暴露，直到取到高级债权为止，跳至第 十二步，若下面序位的风险暴露皆为次级债权，抵质押品无缓释作用，剔除缓释物列表，则 跳至第六步。 第十一步：取最优保证人，判断保证有效K是否<当前暴露K。 若该合同下有多个保证，判断是否为同个保证人，若不是，由于初级内部评级法下不 同时考虑多个保证人的信用，只取最优保证人进行缓释。 最优保证人，即取保证人有效K最小的，如果有效K相同，则取覆盖金额较高的，计算 覆盖金额考虑币种错配与期限错配的调整。 保证人有效K的计算中LGD、M取暴露标准LGD、M，PD及相应的计算公式取保证 人的，具体的计算公式参见本节“RWA计算”中“业务规则”的未违约风险暴露的风险 加权资产计量规则。 若保证有效K<当前暴露K，则跳至第十二步，否则缓释结束。 第十二步：币种错配。 判断当前风险暴露币种与缓释物币种是否相同，相同则无币种错配，不同则有币种错 配，计算币种错配系数，对缓释物价值进行调整。 第十三步：期限错配。 判断当前风险暴露剩余期限是否大于缓释物剩余期限，若是则存在期限错配，计算期 限错配系数，对缓释物价值进行调整；若不是，则无期限错配。 第十四步：缓释分配，风险暴露列表剔除覆盖部分，缓释物列表剔除已缓释部分。 R = Min(E, C*) E* = E - R 其中： E*为风险暴露缓释后EAD，即未覆盖部分； R为缓释覆盖金额；E 为风险暴露当前 EAD，若是被金融质押品缓释，则需调整风险暴露价值，E = EAD×(1+He)，He为风险暴露的折扣系数，同一风险暴露只调整一次。； C*为调整后的缓释物当前价值。 各缓释物价值调整公式： 表内净额结算：C* = C×(1-Hfx)×Ht 金融质押品：C* = C×(1-Hc-Hfx)×Ht 应收账款、商用/居住用房地产、其他抵质押品：C* = C/Hel ×(1-Hfx)×Ht 保证：C* = C×(1-Hfx)×Ht 其中： C为缓释物调整前当前价值； Hfx为币种错配系数； Ht为期限错配系数； Hc为金融质押品的折扣系数； Hel为超额抵质押水平。 第十五步：判断当前风险暴露是否缓释完毕，即是否被完全覆盖。 若是，进入下一步；若不是，跳至第七步。 第十六步：判断合同下的所有风险暴露是否缓释完毕。 若是，缓释结束；否则，跳至第六步。 第十七步：缓释结束 3.4.1.1.2.2.5 输出项描述 （1） 输出格式 无 （2） 输出字段 风险暴露缓释明细表： 序号 名称 类型长度 备注 1 风险暴露ID Varchar2(40) 2 参与主体ID Varchar2(40)3 所属合同ID Varchar2(40) 4 敞口大类 Varchar2(10) 5 敞口小类 Varchar2(10) 6 表内表外暴露标识 Varchar2(10) 7 违约风险暴露 Number(24,6) 8 已违约标识 Varchar2(10) 9 已违约预期损失比率 Number(10,6) 10 缓释物ID Varchar2(40) 11 缓释物大类 Varchar2(10) 12 缓释物小类 Varchar2(10) 13 缓释物缓释金额 Number(24,6) 14 缓释覆盖金额 Number(24,6) 15 缓释后违约概率 Number(10,6) 16 缓释后违约损失率 Number(10,6) 3.4.1.1.2.3 RWA计算 3.4.1.1.2.3.1 功能描述 功能名称 初级内部评级法计量之RWA计算 功能描述 将缓释后的结果统计，计算暴露的RWA。 角色 无 补充说明 无 3.4.1.1.2.3.2 输入项描述 （1） 输入格式 无 （2） 输入字段 风险暴露缓释明细表： 序号 名称 类型长度 输入属性 必输项 备注 1 风险暴露ID Varchar2(40) - - 2 参与主体ID Varchar2(40) - -3 所属合同ID Varchar2(40) - - 4 敞口大类 Varchar2(10) - - 5 敞口小类 Varchar2(10) - - 6 表内表外暴露标识 Varchar2(10) - - 7 违约风险暴露 Number(24,6) - - 8 已违约标识 Varchar2(10) - - 9 已违约预期损失比率 Number(10,6) - - 10 缓释物ID Varchar2(40) - - 11 缓释物大类 Varchar2(10) - - 12 缓释物小类 Varchar2(10) - - 13 缓释物缓释金额 Number(24,6) - - 14 缓释覆盖金额 Number(24,6) - - 15 缓释后违约概率 Number(10,6) - - 16 缓释后违约损失率 Number(10,6) - - 3.4.1.1.2.3.3 业务规则 （1） 未违约风险暴露的风险加权资产计量规则 未违约的主权、金融机构、公司风险暴露的风险加权资产计算基于单笔信用风险暴露 的违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）、相关性（R）以及有效期限 （M）。 1. 计算信用风险暴露的相关性（R） 1) 金融机构风险暴露 2) 中小企业风险暴露S为中小企业在报告期的年度销售额，单位为千万人民币，低于3千万人民币的按照3 千万人民币来处理。 3) 主权、公司（一般公司、专业贷款）风险暴露 2. 计算期限调整因子（b） 3. 计算信用风险暴露的资本要求（K） 4. 计算信用风险暴露的风险加权资产（RWA） （2） 违约风险暴露的风险加权资产计量规则 其中，BEEL为预期损失，是指考虑经济环境、法律地位等条件下已违约风险暴露的预 期损失最大估计值。 计算中初级内评法下计算公式表： 风险 中小企 中小企 暴露 业的最 业的最 敞口大 敞口 指 相关 相关 变量 置信 变量A 变量B 相关 高资产 低资产 类 小类 数 性1 性2 C 度 性R 规模调 规模调 调整 整 整主权风 N.A. -50 0.12 0.24 0.11852 -0.05478 -1.5 0.999 1 N.A. N.A. 险暴露 金融机 构风险 N.A. -50 0.12 0.24 0.11852 -0.05478 -1.5 0.999 1 N.A. N.A. 暴露 公司风 一般 -50 0.12 0.24 0.11852 -0.05478 -1.5 0.999 1 N.A. N.A. 险暴露 公司 公司风 中小 -50 0.12 0.24 0.11852 -0.05478 -1.5 0.999 1 30 3 险暴露 企业 公司风 专业 -50 0.12 0.24 0.11852 -0.05478 -1.5 0.999 1 N.A. N.A. 险暴露 贷款 （3） 未违约风险暴露的预期损失额计量规则 预期损失率(EL) = PD * LGD 预期损失额(ELA) = EAD * EL 缓释后的各部分的预期损失额为缓释覆盖金额乘以预期损失率，预期损失率等于缓释 后违约概率乘以缓释后违约损失率。 （4） 违约风险暴露的预期损失额计量规则 预期损失额(ELA) = EAD * BEEL BEEL为已违约暴露的预期损失比率。 （5） 缓释后各部分风险加权资产计算 表内净额结算覆盖部分的风险暴露计算：表内净额结算的缓释作用为扣减违约风险暴 露，风险暴露风险缓释结束后，风险暴露的EAD为扣减表内净额结算覆盖部分的EAD，表 内净额结算覆盖部分不必计算RWA； 抵质押品覆盖部分的风险暴露计算：PD取风险暴露的PD，LGD取抵质押品的LGD， 以覆盖部分金额根据风险暴露敞口适用计算公式计算RWA； 保证覆盖部分的风险暴露计算：PD取保证人的PD，LGD取标准LGD，以覆盖部分金 额根据保证人适用计算公式计算RWA。 未覆盖部分的风险暴露计算：PD为风险暴露的PD，LGD取标准LGD，以未覆盖部分 金额根据风险暴露敞口适用计算公式计算RWA。 3.4.1.1.2.3.4 处理流程  计算暴露缓释后各部分的K、RWA、EL、ELA。 暴露的RWA为暴露缓释后各部分RWA之和，暴露的ELA为缓释后各部分ELA 之和。 3.4.1.1.2.3.5 输出项描述 （1） 输出格式 无 （2） 输出字段 风险暴露缓释明细表： 序号 名称 类型长度 备注 1 风险暴露ID Varchar2(40) 2 违约风险暴露 Number(24,6) 3 缓释后资本要求率 Number(10,6) 4 风险加权资产 Number(24,6) 5 预期损失率 Number(10,6) 6 预期损失额 Number(24,6) 风险暴露缓释结果表： 序号 名称 类型长度 备注 1 风险暴露ID Varchar2(40) 2 违约风险暴露 Number(24,6) 3 风险加权资产 Number(24,6) 4 预期损失额 Number(24,6) 3.4.1.1.3 高级内部评级法计量 3.4.1.1.3.1 数据准备 3.4.1.1.3.1.1 功能描述 功能名称 高级内部评级法之数据准备 功能描述 准备计算所需数据角色 无 补充说明 无 3.4.1.1.3.1.2 输入项描述 （1） 输入格式 无 （2） 输入字段 无 3.4.1.1.3.1.3 业务规则 （1） 违约概率（PD） 主权风险暴露的违约概率为商业银行内部估计的1年期违约概率； 公司、金融机构风险暴露的违约概率为商业银行内部估计的1年期违约概率与0.03％ 中的较大值； （2） 违约损失率（LGD） 高级内部评级法下非零售风险暴露的违约损失率商业银行应采用内部估计的单笔违 约损失率。 （3） 违约风险暴露（EAD） 高级内部评级法下违约风险暴露应当使用内部估计的非零售违约风险暴露。对于权重 法中规定的信用转换系数为100%的表外项目，应使用100%的信用转换系数估计违约风 险暴露。 （4） 有效期限（M） 商业银行采用高级内部评级法，有效期限为1年和内部估计的有效期限两者之间的较 大值，但最大不超过5年。中小企业风险暴露的有效期限可以采用2.5年。 对于下列短期风险暴露，有效期限为内部估计的有效期限与1年中的较大值： 1．原始期限1年以内全额抵押的场外衍生品交易、保证金贷款、回购交易和证券借贷交易。交易文件中必须包括按日重新估值并调整保证金，且在交易对手违约或未能补足保 证金时可以及时平仓或处置抵押品的条款。 2.原始期限1年以内自我清偿性的贸易融资，包括开立的和保兑的信用证。 3.原始期限3个月以内的其它短期风险暴露，包括：场外衍生品交易、保证金贷款、回 购交易、证券借贷，短期贷款和存款，证券和外汇清算而产生的风险暴露，以电汇方式进行 现金清算产生的风险暴露等。 3.4.1.1.3.1.4 处理流程 RWA计算所需字段为违约风险暴露、违约概率、违约损失率、有效期限、违约标识、已 违约暴露的预期损失比率、已违约暴露的违约损失率，该部分数据皆由内部评级系统提供 RWA计算引擎直接取得进行计算，无需做映射。 3.4.1.1.3.1.5 输出项描述 （1） 输出格式 无 （2） 输出字段 风险暴露信息表： 序号 名称 类型长度 备注 1 风险暴露ID Varchar2(40) 2 敞口大类 Varchar2(10) 3 敞口小类 Varchar2(10) 4 表内表外暴露标识 Varchar2(10) 5 专项准备金 Number(24,6) 6 特别准备金 Number(24,6) 7 违约风险暴露 Number(24,6) 8 违约概率 Number(10,6) 9 违约损失率 Number(10,6)10 有效期限 Number(10,6) 11 已违约标识 Varchar2(10) 12 已违约暴露预期损失比率 Number(10,6) 13 已违约暴露违约损失率 Number(10,6) 14 预期损失额 Number(24,6) 3.4.1.1.3.2 风险缓释 3.4.1.1.3.2.1 功能描述 功能名称 高级内部评级法之风险缓释 功能描述 数据准备完后，进行风险缓释 角色 无 补充说明 无 3.4.1.1.3.2.2 输入项描述 （1） 输入格式 无 （2） 输入字段 无 3.4.1.1.3.2.3 业务规则 高级内部评级法下RWA计算无需缓释，其缓释作用已在计算数据中体现。 3.4.1.1.3.2.4 处理流程 无 3.4.1.1.3.2.5 输出项描述 （1） 输出格式 无 （2） 输出字段无 3.4.1.1.3.3 RWA计算 3.4.1.1.3.3.1 功能描述 功能名称 高级内部评级法之RWA计算 功能描述 风险缓释后，计算RWA 角色 无 补充说明 无 3.4.1.1.3.3.2 输入项描述 （1） 输入格式 无 （2） 输入字段 参与主体信息表： 序号 名称 类型长度 输入属性 必输项 备注 1 参与主体ID Varchar2(40) - - 2 参与主体大类 Varchar2(10) - - 3 参与主体小类 Varchar2(10) - - 4 违约标识 Varchar2(10) - - 5 违约概率 Number(10,6) - - 6 公司客户年销售额 Number(24,6) - - 风险暴露信息表： 序号 名称 类型长度 输入属性 必输项 备注 1 风险暴露ID Varchar2(40) - - 2 参与主体ID Varchar2(40) - - 3 敞口大类 Varchar2(10) - - 4 敞口小类 Varchar2(10) - - 5 表内表外暴露标识 Varchar2(10) - - 6 专项准备金 Number(24,6) - -7 特别准备金 Number(24,6) - - 8 违约风险暴露 Number(24,6) - - 9 违约概率 Number(10,6) - - 10 违约损失率 Number(10,6) - - 11 有效期限 Number(10,6) - - 12 已违约标识 Varchar2(10) - - 已违约暴露预期损失 13 Number(10,6) - - 比率 已违约暴露违约损失 14 Number(10,6) - - 率 15 预期损失额 Number(24,6) - - 3.4.1.1.3.3.3 业务规则 （1） 未违约风险暴露的风险加权资产计量规则 未违约的主权、金融机构、公司风险暴露的风险加权资产计算基于单笔信用风险暴露 的违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）、相关性（R）以及有效期限 （M）。 1. 计算信用风险暴露的相关性（R） 1) 金融机构风险暴露 2) 中小企业风险暴露 S为中小企业在报告期的年度销售额，单位为千万人民币，低于3千万人民币的按照3 千万人民币来处理。3) 主权、公司（一般公司、专业贷款）风险暴露 2. 计算期限调整因子（b） 3. 计算信用风险暴露的资本要求（K） 4. 计算信用风险暴露的风险加权资产（RWA） （2） 违约风险暴露的风险加权资产计量规则 其中，BEEL为预期损失，是指考虑经济环境、法律地位等条件下已违约风险暴露的预 期损失最大估计值。 计算中高级内评法下计算公式表： 风险 中小企 中小企 暴露 业的最 业的最 敞口大 敞口 指 相关 相关 变量 置信 变量A 变量B 相关 高资产 低资产 类 小类 数 性1 性2 C 度 性R 规模调 规模调 调整 整 整 主权风 N.A. -50 0.12 0.24 0.11852 -0.05478 -1.5 0.999 1 N.A. N.A. 险暴露 金融机 构风险 N.A. -50 0.12 0.24 0.11852 -0.05478 -1.5 0.999 1 N.A. N.A. 暴露 公司风 一般 -50 0.12 0.24 0.11852 -0.05478 -1.5 0.999 1 N.A. N.A. 险暴露 公司 公司风 中小 -50 0.12 0.24 0.11852 -0.05478 -1.5 0.999 1 30 3 险暴露 企业 公司风 专业 -50 0.12 0.24 0.11852 -0.05478 -1.5 0.999 1 N.A. N.A. 险暴露 贷款（3） 未违约风险暴露的预期损失额计量规则 预期损失率(EL) = PD * LGD 预期损失额(ELA) = EAD * EL （4） 违约风险暴露的预期损失额计量规则 预期损失额(ELA) = EAD * BEEL BEEL为已违约暴露的预期损失比率。 3.4.1.1.3.3.4 处理流程  根据敞口类型及违约标识获取相应的计算公式，计算RWA。  根据相应计算公式计算ELA。 3.4.1.1.3.3.5 输出项描述 （1） 输出格式 无 （2） 输出字段 风险暴露计算结果表： 序号 名称 类型长度 备注 1 风险暴露ID Varchar2(40) 2 敞口大类 Varchar2(10) 3 敞口小类 Varchar2(10) 4 表内表外暴露标识 Varchar2(10) 5 专项准备金 Number(24,6) 6 特别准备金 Number(24,6) 7 预期损失额 Number(24,6) 8 风险加权资产 Number(24,6)3.4.1.1.4 零售信用风险加权资产计量 零售风险暴露的风险加权资产可以使用权重法或零售内评法计量。 3.4.1.1.4.1 权重法计量 零售风险暴露的权重法计量与一般权重法计量相同，参见“权重法计量”。 3.4.1.1.4.2 零售内评法计量 3.4.1.1.4.2.1 数据准备 3.4.1.1.4.2.1.1功能描述 功能名称 零售内评法计量之数据准备 功能描述 准备计算所需数据 角色 无 补充说明 无 3.4.1.1.4.2.1.2输入项描述 （1） 输入格式 无 （2） 输入字段 无 3.4.1.1.4.2.1.3业务规则 零售内评法计量需对零售资产分池，风险加权资产的计量基于单个资产池风险暴露的 违约概率、违约损失率、违约风险暴露。  违约概率（PD） 零售风险暴露的违约概率为商业银行内部估计的1年期违约概率与0.03％中的较大值；  违约损失率（LGD） 零售风险暴露的违约损失率商业银行应采用内部估计的零售资产池的违约损失率。  违约风险暴露（EAD）商业银行应当使用内部估计的零售违约风险暴露。对于表外零售风险暴露，商业银行应按照内部 估计的信用转换系数计量违约风险暴露。 3.4.1.1.4.2.1.4处理流程 零售资产池相关数据皆由零售内部评级系统提供，RWA计算引擎直接基于该部分数 据进行计量。 3.4.1.1.4.2.1.5输出项描述 （1） 输出格式 无 （2） 输出字段 零售资产池信息表： 序号 名称 类型长度 备注 1 零售资产池ID Varchar2(40) 2 零售资产池大类 Varchar2(10) 3 表内资产总额 Number(24,6) 4 表外名义本金总和 Number(24,6) 5 表外业务CCF Number(10,6) 6 资产池未使用额度 Number(24,6) 7 资产池未使用额度的CCF Number(10,6) 8 场外衍生工具交易违约风险暴露总和 Number(24,6) 9 专项准备金 Number(24,6) 10 特别准备金 Number(24,6) 11 已违约零售资产池标识 Varchar2(10) 12 已违约暴露预期损失率 Number(10,6) 13 违约概率 Number(10,6) 14 违约损失率 Number(10,6)3.4.1.1.4.2.2 风险缓释 3.4.1.1.4.2.2.1功能描述 功能名称 零售内评法之风险缓释 功能描述 数据准备后，进行风险缓释 角色 无 补充说明 无 3.4.1.1.4.2.2.2输入项描述 （1） 输入格式 无 （2） 输入字段 无 3.4.1.1.4.2.2.3业务规则 零售内评法计量无需缓释，根据计量参数直接计算RWA。 3.4.1.1.4.2.2.4处理流程 无 3.4.1.1.4.2.2.5输出项描述 （1） 输出格式 无 （2） 输出字段 无3.4.1.1.4.2.3 RWA计算 3.4.1.1.4.2.3.1功能描述 功能名称 零售内评法计量之RWA计算 功能描述 风险缓释后，计算RWA 角色 无 补充说明 无 3.4.1.1.4.2.3.2输入项描述 （1） 输入格式 无 （2） 输入字段 零售资产池信息表： 序号 名称 类型长度 输入属性 必输项 备注 1 零售资产池ID Varchar2(40) - - 即为零售风险暴露 2 零售资产池大类 Varchar2(10) - - 的敞口小类 3 表内资产总额 Number(24,6) - - 4 表外名义本金总和 Number(24,6) - - 5 表外业务CCF Number(10,6) - - 6 资产池未使用额度 Number(24,6) - - 资产池未使用额度的 7 Number(10,6) - - CCF 场外衍生工具交易违 8 Number(24,6) - - 约风险暴露总和 9 专项准备金 Number(24,6) - - 10 特别准备金 Number(24,6) - - 已违约零售资产池标 11 Varchar2(10) - - 识 已违约暴露预期损失 12 Number(10,6) - - 率 13 违约概率 Number(10,6) - - 14 违约损失率 Number(10,6) - -3.4.1.1.4.2.3.3业务规则 （1） 未违约风险暴露的风险加权资产计量规则 未违约零售类风险暴露的风险加权资产计算基于单个资产池风险暴露的违约概率、违 约损失率、违约风险暴露和相关性。 1. 计算信用风险暴露的相关性（R） 个人住房抵押贷款， 合格循环零售贷款， 其他零售贷款， 2. 计算信用风险暴露的资本要求（K） 3. 计算信用风险暴露的风险加权资产（RWA） （2） 违约风险暴露的风险加权资产计量规则 其中，BEEL为预期损失，是指考虑经济环境、法律地位等条件下已违约风险暴露的预期损失最大估计值。 计算中零售计算公式表： 敞口大类 敞口小类 指数 相关性1 相关性2 置信度 零售风险暴露 个人住房抵押贷款风险暴露 -35 0.15 0.15 0.999 零售风险暴露 合格循环零售贷款风险暴露 -35 0.04 0.04 0.999 零售风险暴露 其他零售贷款风险暴露 -35 0.03 0.16 0.999 （3） 未违约风险暴露的预期损失额计量规则 预期损失率(EL) = PD * LGD 预期损失额(ELA) = EAD * EL （4） 违约风险暴露的预期损失额计量规则 预期损失额(ELA) = EAD * BEEL BEEL为已违约暴露的预期损失比率。 3.4.1.1.4.2.3.4处理流程  确认资产池违约风险暴露 资产池违约风险暴露 = 表内资产总额 + 表外业务名义本金总和 * 表外业务CCF + 资 产池未使用额度 * 资产池未使用额度的CCF + 场外衍生工具交易违约风险暴露总和  根据相应计算公式计算RWA  根据相应计算公式计算ELA 3.4.1.1.4.2.3.5输出项描述 （1） 输出格式 无 （2） 输出字段 风险暴露计算结果表：序号 名称 类型长度 备注 1 零售资产池ID Varchar2(40) 2 零售资产池大类 Varchar2(10) 3 资产池违约风险暴露 Number(24,6) 4 资产池预期损失额 Number(24,6) 5 资产池风险加权资产 Number(24,6) 3.4.1.1.5 内部评级未覆盖法计量 由于内部评级法未能覆盖全行资产，对于未覆盖部分采用权重法计量，具体计量规则 参见“权重法计量”。 3.4.1.1.6 专业贷款信用风险加权资产计量 根据银监会规定，专业贷款的计量方法有权重法、内部评级法，内部评级法可采用监 管映射法，即专业贷款的内部评级法有初级内部评级法、高级内部评级法、监管映射法。 3.4.1.1.6.1 权重法计量 参见“权重法计量”。 3.4.1.1.6.2 初级内部评级法计量 参见“初级内部评级法计量”。 3.4.1.1.6.3 高级内部评级法计量 参见“高级内部评级法计量”。 3.4.1.1.6.4 监管映射法 对于专业贷款我行暂无一维评级，对专业贷款不采用监管映射法。 3.4.1.1.7 交易对手信用风险加权资产计量 商业银行应计算银行账户和交易账户中未结算的证券、商品和外汇交易的交易对手信用风险暴露的风险加权资产，包括： 1. 场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险； 2. 证券融资交易（包括回购交易、证券借贷和保证金贷款交易等）形成的交易对手信 用风险； 3. 与中央交易对手交易形成的信用风险。 3.4.1.1.7.1 场外衍生工具的交易对手信用风险加权资产计量 场外衍生工具交易的交易对手信用风险加权资产包括交易对手违约风险加权资产与 信用估值调整风险加权资产两部分。 信用估值调整风险（CVA）是指交易对手信用状况恶化、信用利差扩大导致商业银行衍 生工具交易发生损失的风险。 交易对手违约风险加权资产需计算每笔场外衍生工具交易的交易对手违约风险加权 资产，信用估值调整风险加权资产为所有场外衍生工具交易的信用估值调整风险加权资产 3.4.1.1.7.1.1 违约风险加权资产的计量 商业银行可采用权重法或内部评级法计量场外衍生工具交易的交易对手违约风险加 权资产。 3.4.1.1.7.1.1.1数据准备 3.4.1.1.7.1.1.1.1功能描述 功能名称 场外衍生工具的交易对手违约风险加权资产计量之数据准备 准备计算RWA所需数据，包括违约风险暴露及相应方法的相 功能描述 关计算参数； 角色 无 补充说明 无 3.4.1.1.7.1.1.1.2输入项描述 （1） 输入格式 无（2） 输入字段 参与主体信息表： 序号 名称 类型长度 输入属性 必输项 备注 1 参与主体ID Varchar2(40) - - 2 参与主体大类 Varchar2(10) - - 3 参与主体小类 Varchar2(10) - - 4 微小企业标识 Varchar2(10) - - 5 注册地国家或地区 Varchar2(10) - - 注册地国家或地区的 6 Varchar2(10) - - 外部评级结果 风险暴露信息表： 序号 名称 类型长度 输入属性 必输项 备注 1 风险暴露ID Varchar2(40) - - 2 参与主体ID Varchar2(40) - - 在场外衍生工具中 3 业务类型 Varchar2(10) - - 皆为一般资产 4 原始期限 Number(10,6) - - 5 剩余期限 Number(10,6) - - 6 债权级别 Varchar2(10) - - 7 回购交易标识 Varchar2(10) - - 该字段主要判断是 否为国有金融资产 管理公司收购国有 商业银行不良贷款 8 债券发行目的 Varchar2(10) - - 为用途而定向发行 的债券，在场外衍 生工具交易中皆为 否。 9 违约概率 Number(10,6) - - 10 高级法下违约损失率 Number(10,6) - - 11 高级法下有效期限 Number(10,6) - - 12 已违约标识 Varchar2(10) - - 已违约暴露预期损失 13 Number(10,6) - - 比率 已违约暴露违约损失 14 Number(10,6) - - 率15 场外衍生工具标识 Varchar2(10) - - 16 场外衍生工具类型 Varchar2(10) - - 17 信用衍生工具标识 Varchar2(10) - - 18 信用衍生合约类型 Varchar2(10) - - 银行在信用衍生合约 19 Varchar2(10) - - 中的角色类型 20 合格参照资产标识 Varchar2(10) - - 参照资产的发行人是 21 Varchar2(10) - - 否能履约 信用保护买方是否破 22 Varchar2(10) - - 产 信用保护买方尚未支 23 Number(24,6) - - 付费用 24 名义本金 Number(24,6) - - 25 重置成本 Number(24,6) - - 3.4.1.1.7.1.1.1.3业务规则 （1） 违约风险暴露 商用银行应采用现期风险暴露法计量场外衍生工具交易的违约风险暴露（EAD），计 量规则如下： EAD = MTM + Add-on 其中： MTM为按盯市价值计算的重置成本与0之间的较大者； Add-on为反映剩余期限内潜在风险暴露的附加因子。 潜在风险暴露的附加因子（Add-on）等于衍生工具的名义本金乘以相应的附加系数。  信用衍生工具的附加系数： 类型 参照资产 信用保护买方（％） 信用保护卖方（％） 合格参照资产 5 5 总收益互换 不合格参照资产 10 10 合格参照资产 5 5 信用违约互换 不合格参照资产 10 10 1．参照资产包括我国中央政府、中国人民银行和政策性银行发行的债券，以及政府证 券和合格证券。 政府证券包含各国中央政府和中央银行发行的各类债券和短期融资工具。合格证券包括：  多边开发银行、国际清算银行和国际货币基金组织发行的债券。  我国公共部门实体和商业银行发行的债券。  被至少两家合格外部评级机构评为投资级别（BB+以上）的发行主体发行的债券。 2．信用违约互换的信用保护卖方只有在参照资产的发行人尚能履约但信用保护买方 破产的情况下才需计算附加因子，且以信用保护买方尚未支付的费用为上限。 3．信用衍生工具的参照资产由多项资产构成的情况下，如果参照资产组中第一项参照 资产违约即算做整体违约，附加系数由参照资产组中信用质量最低的参照资产决定；如果 参照资产组中第二项参照资产违约才算整体违约，则附加系数由信用质量次低的参照资产 决定，依此类推。 计算中的信用衍生工具的Add-on系数映射表： 信用衍生合约类型 银行角色类型 合格参照资产标识 Add-on系数 总收益互换 信用保护买方 是 5.0% 总收益互换 信用保护卖方 是 5.0% 总收益互换 信用保护买方 否 10.0% 总收益互换 信用保护卖方 否 10.0% 信用违约互换 信用保护买方 是 5.0% 信用违约互换 信用保护卖方 是 5.0% 信用违约互换 信用保护买方 否 10.0% 信用违约互换 信用保护卖方 否 10.0%  除信用衍生工具外，其他衍生工具的附加系数： 剩余期限 利率 汇率和黄金 股权 黄金以外的贵金属 其它商品 （％） （％） （％） （％） （％） 不超过1年 0.0 1.0 6.0 7.0 10.0 1年以上，不超过5年 0.5 5.0 8.0 7.0 12.0 5年以上 1.5 7.5 10.0 8.0 15.0 计算中的场外衍生工具的Add-on系数映射表： 合约挂钩工具类型 剩余期限 Add-on系数 利率 <=1 年 0.0% 利率 >1 年 且 <=5年 0.5% 利率 >5 年 1.5% 汇率和黄金 <=1 年 1.0% 汇率和黄金 >1 年 且 <=5年 5.0%汇率和黄金 >5 年 7.5% 股权 <=1 年 6.0% 股权 >1 年 且 <=5年 8.0% 股权 >5 年 10.0% 黄金以外的贵金属 <=1 年 7.0% 黄金以外的贵金属 >1 年 且 <=5年 7.0% 黄金以外的贵金属 >5 年 8.0% 其他商品 <=1 年 10.0% 其他商品 >1 年 且 <=5年 12.0% 其他商品 >5 年 15.0% （2） 权重法 场外衍生工具交易涉及交易对手主要为金融机构与公司，对应的资产权重表如下： 注册地的所在国 微小 业务 参与主 参与主体小 注册地 暴露原 债权 债券发 风险 家或地区的外部 企业 类型 体大类 类 国家 始期限 级别 行目的 权重 评级 标识 一般 主权 中央银行 中国 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0% 资产 一般 主权 中央银行 非中国 AA-级及以上 N.A. N.A. N.A. N.A. 0% 资产 一般 AA-级以下，A-级 主权 中央银行 非中国 N.A. N.A. N.A. N.A. 20% 资产 及以上 一般 A-级以下，BBB- 主权 中央银行 非中国 N.A. N.A. N.A. N.A. 50% 资产 级及以上 一般 BBB-级以下，B- 主权 中央银行 非中国 N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 资产 级及以上 一般 主权 中央银行 非中国 B-级以下 N.A. N.A. N.A. N.A. 150% 资产 一般 主权 中央银行 非中国 未评级 N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 资产 一般 高级 银行 政策性银行 中国 N.A. N.A. N.A. N.A. 0% 资产 债权 非银行 中央政府投 一般 金融机 资的金融资 中国 N.A. N.A. N.A. N.A. 其他 100% 资产 构 产管理公司 一般 3个月 高级 银行 商业银行 中国 N.A. N.A. N.A. 20% 资产 以内 债权 一般 3个月 高级 银行 商业银行 中国 N.A. N.A. N.A. 25% 资产 以上 债权 一般 次级 银行 商业银行 中国 N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 资产 债权 一般 次级 银行 政策性银行 中国 N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 资产 债权 非银行 一般 金融机 其他 中国 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 资产 构 一般 银行 商业银行 非中国 AA-级及以上 N.A. N.A. N.A. N.A. 25%资产 一般 AA-级以下，A-级 银行 商业银行 非中国 N.A. N.A. N.A. N.A. 50% 资产 及以上 一般 A-级以下，BBB- 银行 商业银行 非中国 N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 资产 级及以上 一般 BBB-级以下，B- 银行 商业银行 非中国 N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 资产 级及以上 一般 银行 商业银行 非中国 B-级以下 N.A. N.A. N.A. N.A. 150% 资产 一般 银行 商业银行 非中国 未评级 N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 资产 多边开发银 一般 主权 行及国际金 非中国 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0% 资产 融组织 非银行 一般 金融机 N.A. 非中国 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 资产 构 一般 公司 N.A. N.A. N.A. N.A. 否 N.A. N.A. 100% 资产 一般 公司 N.A. N.A. N.A. N.A. 是 N.A. N.A. 75% 资产 （3） 初级内部评级法  违约概率 主权风险暴露的违约概率为商业银行内部估计的1年期违约概率； 公司、金融机构风险暴露的违约概率为商业银行内部估计的1年期违约概率与0.03％ 中的较大值；  违约损失率 非零售风险暴露中没有合格抵质押品的高级债权和次级债权的违约损失率分别为 45％和75％。 初级内评法下风险暴露标准违约损失率参数映射表： 债权级别 违约损失率 高级 45% 次级 75%  有效期限（M） 商业银行实施初级内部评级法的，除回购类型交易的有效期限为0.5年之外，非零售 风险暴露的有效期限为2.5年。初级内评法下有效期限参数映射表： 监管交易类型 有效期限（年） 其他交易 2.5 回购交易 0.5 （4） 高级内部评级法 高级内部评级法下计算参数PD、LGD、M皆由内部评级系统提供。 3.4.1.1.7.1.1.1.4处理流程  确认场外衍生工具Add-on附加系数、附加因子 若为信用违约互换的信用保护卖方，只有在参照资产的发行人尚能履约但信用保护买方破 产的情况下才需计算附加因子，且以信用保护买方尚未支付的费用为上限，信用违约互换 的信用保护卖方在其他情况无需计算Add-on附加因子，即Add-on附加系数为0、Add-on 附加因子为0；信用违约互换的信用保护买方、总收益互换、其他衍生工具的附加系数根据 相应的映射表确认Add-on附加系数，Add-on附加因子=Add-on附加系数*衍生工具名义 本金。  确认场外衍生工具的违约风险暴露 根据计算公式计算违约衍生工具的违约风险暴露。  确认相应计算方法相关参数 权重法：根据风险暴露相关信息及交易对手相关信息，通过“资产权重表”确认风险暴露 的风险权重（RW）； 初级内部评级法：根据风险暴露相关信息，通过“初级内部评级法下风险暴露标准违约损 失率映射表”与“初级内部评级法下有效期限映射表”确认风险暴露的标准违约损失率 （LGD）与有效期限（M），违约概率（PD）由内部评级系统提供。 高级内部评级法：计算参数违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、有效期限（M）皆由内部评 级系统提供。 3.4.1.1.7.1.1.1.5输出项描述 （1） 输出格式 无（2） 输出字段 风险暴露信息表： 序号 名称 类型长度 备注 1 风险暴露ID Varchar2(40) 2 场外衍生工具交易标识 Varchar2(10) 3 Add-on附加系数 Number(10,6) 4 Add-on附加因子 Number(24,6) 5 违约风险暴露 Number(24,6) 6 权重法风险权重 Number(10,6) 7 已违约标识 Varchar2(10) 8 已违约预期损失比率 Number(10,6) 9 已违约违约损失率 Number(10,6) 10 违约概率 Number(10,6) 11 初级法下违约损失率 Number(10,6) 12 初级法下有效期限 Number(10,6) 13 高级法下违约损失率 Number(10,6) 14 高级法下有效期限 Number(10,6) 3.4.1.1.7.1.1.2风险缓释 3.4.1.1.7.1.1.2.1功能描述 功能名称 场外衍生工具的交易对手违约风险加权资产计量之风险缓释 功能描述 计算RWA过程中的风险缓释处理 角色 无 补充说明 无 3.4.1.1.7.1.1.2.2输入项描述 （1） 输入格式 无（2） 输入字段 无 3.4.1.1.7.1.1.2.3业务规则 场外衍生工具的交易对手违约风险加权资产计量时无需缓释，直接计算RWA。 3.4.1.1.7.1.1.2.4处理流程 无 3.4.1.1.7.1.1.2.5输出项描述 （1） 输出格式 无 （2） 输出字段 无 3.4.1.1.7.1.1.3RWA计算 3.4.1.1.7.1.1.3.1功能描述 功能名称 场外衍生工具的交易对手违约风险加权资产计量之RWA计算 功能描述 计算风险暴露的RWA 角色 无 补充说明 无 3.4.1.1.7.1.1.3.2输入项描述 （1） 输入格式 无 （2） 输入字段风险暴露信息表： 序号 名称 类型长度 输入属性 必输项 备注 1 风险暴露ID Varchar2(40) - - 2 敞口大类 Varchar2(10) - - 3 敞口小类 Varchar2(10) - - 场外衍生工具交易标 4 Varchar2(10) - - 识 5 Add-on附加系数 Number(10,6) - - 6 Add-on附加因子 Number(24,6) - - 7 违约风险暴露 Number(24,6) - - 8 权重法风险权重 Number(10,6) - - 9 已违约标识 Varchar2(10) - - 10 已违约预期损失比率 Number(10,6) - - 11 已违约违约损失率 Number(10,6) - - 12 违约概率 Number(10,6) - - 13 初级法下违约损失率 Number(10,6) - - 14 初级法下有效期限 Number(10,6) - - 15 高级法下违约损失率 Number(10,6) - - 16 高级法下有效期限 Number(10,6) - - 3.4.1.1.7.1.1.3.3业务规则  权重法 RWA = EAD * RW  初级内部评级法 参见“初级内部评级法计量”—“ RWA 计算 ”—“业务规则”。  高级初级内部评级法 参见“高级内部评级法计量”—“ RWA 计算 ”—“业务规则”。 3.4.1.1.7.1.1.3.4处理流程 直接计算RWA。3.4.1.1.7.1.1.3.5输出项描述 （1） 输出格式 无 （2） 输出字段 风险暴露计算结果表： 序号 名称 类型长度 备注 1 风险暴露ID Varchar2(40) 2 违约风险暴露 Number(24,6) 3 风险加权资产 Number(24,6) 3.4.1.1.7.1.2 信用估值调整风险加权资产的计量 3.4.1.1.7.1.2.1数据准备 3.4.1.1.7.1.2.1.1功能描述 功能名称 场外衍生工具的信用估值调整风险加权资产计量之数据准备 功能描述 准备计算所需数据 角色 无 补充说明 无 3.4.1.1.7.1.2.1.2输入项描述 （1） 输入格式 无 （2） 输入字段 参与主体信息表： 序号 名称 类型长度 输入属性 必输项 备注 1 参与主体ID Varchar2(40) - - 2 外部评级 Varchar2(10) - -对冲工具信息表： 序号 名称 类型长度 输入属性 必输项 备注 1 对冲工具ID Varchar2(40) - - 2 风险暴露ID Varchar2(40) - - 对冲工具分为单名 信用违约互换套期 3 工具类型 Varchar2(10) - - 工具与指数违约互 换套期工具 4 对冲交易对手ID Varchar2(40) - - 5 指数ID Varchar2(40) - - 6 名义本金 Number(24,6) - - 7 合约生效日 Date - - 8 合约到期日 Date - - 9 剩余期限 Number(10,6) - - 指数信息表： 序号 名称 类型长度 输入属性 必输项 备注 1 指数ID Varchar2(40) - - 2 指数名称 Varchar2(80) - - 3 外部评级 Varchar2(10) - - 风险暴露信息表： 序号 名称 类型长度 输入属性 必输项 备注 1 风险暴露ID Varchar2(40) - - 2 所属合同ID Varchar2(40) - - 3 监管交易类型 Varchar2(10) - - 4 场外衍生工具标识 Varchar2(10) - - 抵质押品与合同的关联表： 序号 名称 类型长度 输入属性 必输项 备注 1 抵质押品ID Varchar2(40) - -2 所属合同ID Varchar2(40) - - 抵质押品信息表： 序号 名称 类型长度 输入属性 必输项 备注 1 抵质押品ID Varchar2(40) - - 初级内评法合格抵质 2 Varchar2(10) - - 押品标识 内评法下抵质押品类 3 Varchar2(10) - - 型 内评法下金融质押品 4 Varchar2(10) - - 类型 金融质押品发行人类 5 Varchar2(10) - - 别 金融质押品的发行人 6 Varchar2(10) - - 注册国家 金融质押品的发行等 7 Varchar2(10) - - 级 金融质押品的剩余期 8 Number(10,6) - - 限 9 资产证券化标识 Varchar2(10) - - 10 重估频率 Number(10,6) - - 3.4.1.1.7.1.2.1.3业务规则 对冲工具分为单名信用违约互换套期工具(简称：套期工具)与指数信用违约互换套期 工具(简称：指数套期工具)。 （1） 风险权重 交易对手的风险权重应根据交易对手的外部评级确定，下表列示了外部评级与风险权 重的对应关系。如交易对手无外部评级，银行应将该交易对手的内部评级结果映射到外部 评级，且此映射关系应得到银监会的认可。如交易对手无外部评级也无内部评级，则 w=1%。 指数套期工具的风险权重应由其外部评级确定，其外部评级与风险权重的对应关系同 交易对手。 外部评级与风险权重的对应关系： 外部评级 风险权重 AAA 0.7% AA 0.7%A 0.8% BBB 1.0% BB 2.0% B 3.0% CCC 10.0% 计算中的交易对手风险权重映射表： 外部评级 风险权重 AAA 0.7% AA 0.7% A 0.8% BBB 1.0% BB 2.0% B 3.0% CCC 10.0% 无评级 1.0% （2）套期工具的名义本金折扣系数 折扣系数 = 其中：M为该套期工具的剩余期限。 （3） 指数套期工具的有效期限 指数套期工具的有效期限为指数套期工具的剩余期限，若该指数有多个头寸，则名义 加权平均期限。 （4） 指数套期工具的折扣系数 折扣系数 = 其中：M为该指数套期工具的有效期限。 （5） 风险暴露的折扣系数、金融质押品的折扣系数 对于衍生工具交易，风险暴露的折扣系数为0。 对于金融质押品的折扣系数，衍生工具交易的抵质押品一般为保证金，Hc为0，若为 其他金融质押品，按以下方式确定。 （一） 的标准折扣系数（%，假定逐日盯市，逐日调整保证金和10个交易日的持有期）：主权（不含公共 其他发 证券化风险 发行等级 剩余期限 部门实体） 行者 暴露 我国财政部发行的国债，中国人民 年 0.5 1 银行发行的票据，我国政策性银行、 年， 年 2 4 公共部门实体、商业银行发行的债 年 4 8 券、票据和承兑的汇票 1年 0.5 1 2 AAA至AA-/A-1 1年，5年 2 4 8 5年 4 8 16 A+至BBB-/A-2/A-3/P-3以及符合初 1年 1 2 4 级内部评级评级法计量中数据准备 1年，5年 3 6 12 的业务规则第五点金融质押品（九） 中的未评级债券 5年 6 12 24 BB+到BB- 不分期限 15 不合格 不合格 具有现金价值的人寿保险单或类似理财产品 10 主要指数股票、可转换债券和黄金 15 在认可交易所挂牌的其他股票、可转换债券 25 可转让基金份额 基金所投资金融工具中最高的折扣系数 同币种现金、保证金或其他类似的工具 0 （二）对不同持有期、非逐日盯市，或非逐日调整保证金的调整 计算质押品折扣系数分为回购类交易、其他资本市场交易和抵押贷款三种交易。每种 交易的折扣系数取决于再评估的频率及交易的最低持有期。除非交易采取的是每日重新计 值，一般来讲其最低持有期如下： 交易类型 最低持有期 条件 回购类交易 5个交易日 当日调整保证金 其他资本市场交易 10个交易日 当日调整保证金 抵押贷款 20个交易日 当日重新估值 如果交易持有期限不是10个交易日，或者不是标准折扣系数中约定的每日调整或重 新计值，依据交易类型和再评估频率调整标准折扣系数： 其中： 为折扣系数； 为最低持有期为10天的标准折扣系数； 为对资本市场交易保证金调整或对抵押贷款重新估值的实际间隔交易天数；为该交易的最低持有期。 初级内评法下金融质押品的折扣系数映射表： 金融质押 债券的标 证券 金融质押品 发行人注 剩余期限 品的标准 金融质押品类型 普发行等 化标 发行人类别 册国家 （年） 折扣系数 级区间 识 (Hc) 现金及现金等价物 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0.0% 具有现金价值的人寿保 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 10.0% 险单及类似理财产品 主要指数的可转换债券 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 15.0% 主要指数的股票 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 15.0% 黄金 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 15.0% 在认可交易所挂牌（非主 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 25.0% 要指数）的可转换债券 在认可交易所挂牌（非主 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 25.0% 要指数）的其他股票 可转让基金份额 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 25.0% 其他 主权 中国 N.A. ≤1 N.A. 0.5% 其他 主权 中国 N.A. >1 and ≤5 N.A. 2.0% 其他 主权 中国 N.A. >5 N.A. 4.0% 其他 其他发行者 中国 N.A. ≤1 N.A. 1.0% 其他 其他发行者 中国 N.A. >1 and ≤5 N.A. 4.0% 其他 其他发行者 中国 N.A. >5 N.A. 8.0% AAA到 其他 主权 非中国 ≤1 否 0.5% AA- AAA到 其他 主权 非中国 >1 and ≤5 否 2.0% AA- AAA到 其他 主权 非中国 >5 否 4.0% AA- AAA到 其他 其他发行者 非中国 ≤1 否 1.0% AA- AAA到 其他 其他发行者 非中国 >1 and ≤5 否 4.0% AA- AAA到 其他 其他发行者 非中国 >5 否 8.0% AA- 其他 主权 非中国 A-1 ≤1 否 0.5% 其他 主权 非中国 A-1 >1 and ≤5 否 2.0% 其他 主权 非中国 A-1 >5 否 4.0% 其他 其他发行者 非中国 A-1 ≤1 否 1.0% 其他 其他发行者 非中国 A-1 >1 and ≤5 否 4.0% 其他 其他发行者 非中国 A-1 >5 否 8.0% 其他 主权 非中国 A+到BBB- ≤1 否 1.0% 其他 主权 非中国 A+到BBB- >1 and ≤5 否 3.0% 其他 主权 非中国 A+到BBB- >5 否 6.0% 其他 其他发行者 非中国 A+到BBB- ≤1 否 2.0% 其他 其他发行者 非中国 A+到BBB- >1 and ≤5 否 6.0% 其他 其他发行者 非中国 A+到BBB- >5 否 12.0% 其他 主权 非中国 A-2到A-3 ≤1 否 1.0% 其他 主权 非中国 A-2到A-3 >1 and ≤5 否 3.0% 其他 主权 非中国 A-2到A-3 >5 否 6.0%其他 其他发行者 非中国 A-2到A-3 ≤1 否 2.0% 其他 其他发行者 非中国 A-2到A-3 >1 and ≤5 否 6.0% 其他 其他发行者 非中国 A-2到A-3 >5 否 12.0% 其他 主权 非中国 BB+到BB- N.A. 否 15.0% AAA到 其他 N.A. 非中国 ≤1 是 2.0% AA- AAA到 其他 N.A. 非中国 >1 and ≤5 是 8.0% AA- AAA到 其他 N.A. 非中国 >5 是 16.0% AA- 其他 N.A. 非中国 A-1 ≤1 是 2.0% 其他 N.A. 非中国 A-1 >1 and ≤5 是 8.0% 其他 N.A. 非中国 A-1 >5 是 16.0% 其他 N.A. 非中国 A+到BBB- ≤1 是 4.0% 其他 N.A. 非中国 A+到BBB- >1 and ≤5 是 12.0% 其他 N.A. 非中国 A+到BBB- >5 是 24.0% 其他 N.A. 非中国 A-2到A-3 ≤1 是 4.0% 其他 N.A. 非中国 A-2到A-3 >1 and ≤5 是 12.0% 其他 N.A. 非中国 A-2到A-3 >5 是 24.0% 其他 其他发行者 非中国 未评级 ≤1 否 2.0%* 其他 其他发行者 非中国 未评级 >1 and ≤5 否 6.0%* 其他 其他发行者 非中国 未评级 >5 否 12.0%* 其他 其他发行者 非中国 未评级 ≤1 是 4.0% 其他 其他发行者 非中国 未评级 >1 and ≤5 是 12.0% 其他 其他发行者 非中国 未评级 >5 是 24.0% 备注： 1.发行人类别中主权不包括公共部门实体，其他发行者包括公共部门实体与银行； 2.加注“*”号的折扣系数只适用同时满足如下条件的金融债券： -银行发行； -交易所交易； -具有优先债务的性质； -具有充分的流动性； -虽没有外部评级，但发行人发行的同一级别债券外部评级为BBB-或A-3/P-3（含）以 上。 初级内评法下风险暴露的最低持有期映射表： 监管交易类型 风险暴露的最低持有期 回购类交易 5 其他资本市场交易 10 抵押贷款 203.4.1.1.7.1.2.1.4处理流程  根据外部评级映射交易对手的风险权重与指数套期工具的风险权重；  计算套期工具的名义本金折扣系数、折扣后的名义本金；  根据交易对手加总“折扣后的套期工具名义本金*套期工具的有效期限”；  计算指数套期工具的有效期限、折扣系数、折扣后的名义总金额；  根据风险暴露信息通过“最低持有期映射表”得出风险暴露的最低持有期， 根据金融质押品的相关信息通过“金融质押品的折扣系数映射表”得出金融质 押品的标准折扣系数，再根据相关信息与公式调整折扣系数。 3.4.1.1.7.1.2.1.5输出项描述 （1） 输出格式 无 （2） 输出字段 信用估值调整计量信息表： 序号 名称 类型长度 备注 1 交易对手ID Varchar2(40) 2 交易对手风险权重 Number(10,6) 对冲交易对手的套期工具折扣后名义本 3 Number(24,6) 金*有效期限（加总） 对冲工具信息表： 序号 名称 类型长度 备注 1 对冲工具ID Varchar2(40) 2 工具类型 Varchar2(10) 3 名义本金 Number(24,6) 4 剩余期限 Number(10,6) 5 折扣系数 Number(10,6) 6 折扣后的名义本金 Number(24,6)指数信息表： 序号 名称 类型长度 备注 1 指数ID Varchar2(40) 2 风险权重 Number(10,6) 3 有效期限 Number(10,6) 4 折扣系数 Number(10,6) 5 名义总金额 Number(24,6) 6 折扣后的名义总金额 Number(24,6) 风险暴露信息表： 序号 名称 类型长度 备注 1 风险暴露ID Varchar2(40) 2 场外衍生工具交易标识 Varchar2(10) 3 最低持有期 Number 4 调整后的风险暴露折扣系数 Number(10,6) 抵质押品信息表： 序号 名称 类型长度 备注 1 抵质押品ID Varchar2(40) 2 初级内评法合格抵质押品标识 Varchar2(10) 3 调整后的金融质押品折扣系数 Number(10,6) 3.4.1.1.7.1.2.2风险缓释 3.4.1.1.7.1.2.2.1功能描述 功能名称 场外衍生工具的信用估值调整风险加权资产计量之风险缓释 功能描述 计算CVA的相关参数时，需要进行的风险缓释 角色 无 补充说明 无3.4.1.1.7.1.2.2.2输入项描述 （1） 输入格式 无 （2） 输入字段 风险暴露信息表： 序号 名称 类型长度 输入属性 必输项 备注 1 风险暴露ID Varchar2(40) - - 2 所属合同ID Varchar2(40) - - 3 参与主体ID Varchar2(40) - - 场外衍生工具交易标 4 Varchar2(10) - - 识 5 合约原始期限 Number(10,6) - - 6 合约剩余期限 Number(10,6) - - 7 币种 Varchar2(10) - - 8 违约风险暴露 Number(24,6) - - 调整后的风险暴露折 9 Number(10,6) - - 扣系数 10 最低持有期 Number - - 抵质押品与合同的关联表 序号 名称 类型长度 输入属性 必输项 备注 1 抵质押品ID Varchar2(40) - - 2 所属合同ID Varchar2(40) - - 抵质押品信息表： 序号 名称 类型长度 输入属性 必输项 备注 1 抵质押品ID Varchar2(40) - - 初级内评法合格抵质 2 Varchar2(10) - - 押品标识 内评法下抵质押品类 3 Varchar2(10) - - 型 4 抵质押品的原始期限 Number(10,6) - -5 抵质押品的剩余期限 Number(10,6) - - 6 抵质押品价值 Number(24,6) - - 7 抵质押品币种 Varchar2(10) - - 8 重估频率 Number(10,6) - - 调整后的金融质押品 9 Number(10,6) - - 折扣系数 3.4.1.1.7.1.2.2.3业务规则 （1） 交易对手的有效期限 对于有确定现金流安排的交易对手，应根据公式 来计算有效期限 M，其中CFt为在未来t时段内需要支付的现金流最小值。 我行暂不能根据公式计算交易对手的有效期限，采取保守估计有效期限，M应等于交 易对手全部合约的最大剩余期限。 该有效期限不受上限（5年）与下限（1年）的限制。 （2） 交易对手EAD的折现系数 折现系数 = 其中：M为该交易对手的有效期限。 （3） 交易对手的EAD 估计交易对手的EAD时可考虑净额结算及抵质押品的风险缓释效果。 我行暂未满足合格净额结算的条件，先使用现期暴露法计算衍生工具交易的EAD，再 计算抵质押品缓释后的EAD。 缓释后的EAD计算公式如下： 其中： 为缓释前风险暴露； 为缓释后风险暴露； 为风险暴露的折扣系数；为金融质押品的当前价值； 为金融质押品的折扣系数； 为处理金融质押品和风险暴露币种错配的折扣系数。 若金融质押品的剩余期限小于衍生工具交易剩余期限，则不认可该金融质押品的缓释 作用。 3.4.1.1.7.1.2.2.4处理流程  确定交易对手的有效期限、交易对手EAD的折现系数；  确定衍生工具交易缓释后的违约风险暴露；  确定交易对手的EAD、折现后的交易对手EAD。 对于场外衍生工具交易的缓释流程如下： 流程描述：对于所有场外衍生工具按剩余期限从小到大顺序排列。 第一步：获取场外衍生工具交易信息（顺序获取）。 第二步：判断合同下是否有可用金融质押品，即判断是否有风险暴露所属合同关联的 合格金融质押品，且有剩余可用缓释金额。 若没有，则无需缓释，缓释结束；若有，则进入下一步。 第三步：获取合同下所有可用金融质押品信息，金融质押品默认根据剩余期限从小到 大顺序排列。 第四步：取当前排序第一位的金融质押品。 第五步：判断暴露剩余期限是否大于缓释物剩余期限。 若是，则该缓释物无缓释作用，缓释物列表剔除该缓释物，跳至第八步； 若不是，则进入下一步。 第六步：币种错配。 判断当前风险暴露币种与缓释物币种是否相同，相同则无币种错配，不同则有币种错 配，计算币种错配系数，对缓释物价值进行调整。 第七步：判断当前暴露金额是否大于当前缓释物金额。 若是，部分暴露被覆盖，覆盖部分 = 当前缓释物金额，未覆盖部分 = 当前暴露金额 – 当前缓释物金额，该缓释物用完，缓释物列表剔除该缓释物，进入下一步； 若不是，暴露被完全覆盖，缓释结束。 第八步：判断是否有剩余可用金融质押品。 若有，跳至第四步；若没有，缓释结束。 第九步：缓释结束，缓释后EAD即为暴露未覆盖部分。 3.4.1.1.7.1.2.2.5输出项描述 （1） 输出格式 无 （2） 输出字段 风险暴露缓释明细表： 序号 名称 类型长度 备注 1 风险暴露ID Varchar2(40)2 参与主体ID Varchar2(40) 3 所属合同ID Varchar2(40) 4 场外衍生工具交易标识 Varchar2(10) 5 违约风险暴露 Number(24,6) 6 缓释物ID Varchar2(40) 7 缓释物大类 Varchar2(10) 8 缓释物小类 Varchar2(10) 9 缓释物缓释金额 Number(24,6) 10 缓释覆盖金额 Number(24,6) 风险暴露表： 序号 名称 类型长度 备注 1 风险暴露ID Varchar2(40) 2 参与主体ID Varchar2(40) 3 场外衍生工具交易标识 Varchar2(10) 4 剩余期限 Number(10,6) 5 缓释后的违约风险暴露 Number(24,6) 信用估值调整计量信息表： 序号 名称 类型长度 备注 1 交易对手ID Varchar2(40) 2 交易对手有效期限 Number(10,6) 3 折现系数 Number(10,6) 4 交易对手违约风险暴露 Number(24,6) 5 折现后的交易对手违约风险暴露 Number(24,6)3.4.1.1.7.1.2.3RWA计算 3.4.1.1.7.1.2.3.1功能描述 功能名称 场外衍生工具的信用估值调整风险加权资产计量之RWA计算 功能描述 根据公式计算CVA 角色 无 补充说明 无 3.4.1.1.7.1.2.3.2输入项描述 （1） 输入格式 无 （2） 输入字段 信用估值调整计量信息表： 序号 名称 类型长度 输入属性 必输项 备注 1 交易对手ID Varchar2(40) - - 2 交易对手风险权重 Number(10,6) - - 3 交易对手有效期限 Number(10,6) - - 折现后的交易对手违 4 Number(24,6) - - 约风险暴露 对冲交易对手的套期 5 工具折扣后名义本金* Number(24,6) - - 有效期限（加总） 指数信息表： 序号 名称 类型长度 输入属性 必输项 备注 1 指数ID Varchar2(40) - - 2 风险权重 Number(10,6) - - 3 有效期限 Number(10,6) - - 4 折扣后的名义总金额 Number(24,6) - - 3.4.1.1.7.1.2.3.3业务规则 信用估值调整（CVA）风险加权资产计算公式如下：CVA= 其中： h为1年期的风险持有期（单位：年），h=1； 为交易对手i所适用的风险权重； 为对交易对手i的交易的有效期限； 为交易对手i折现后的EAD； 为银行购买的、标的为交易对手i且用于对冲CVA风险的套期工具名义本金（折扣 后）， 为名义金额为 的套期工具的期限，若有多个对冲交易对手i CVA风险的套期 工具， * 为加总后的（套期工具有效期限*折扣后套期工具名义本金）； 为指数套期工具的风险权重； 为指数套期工具的期限； 为用于对冲CVA风险的一个或多个指数信用违约互换的名义总金额。 3.4.1.1.7.1.2.3.4处理流程 根据公式计算CVA。 3.4.1.1.7.1.2.3.5输出项描述 （1） 输出格式 无 （2） 输出字段 信用估值调整风险加权资产计算结果表：序号 名称 类型长度 备注 1 风险数据期次号 Varchar2(40) 2 信用估值调整风险加权资产 Number(24,6) 3.4.1.1.7.2 证券融资交易的交易对手信用风险加权资产计量 商业银行可采用权重法或内部评级法计量证券融资交易的交易对手违约风险加权资 产。 3.4.1.1.7.2.1 权重法 对于银行账户的证券融资交易，详细计量参见“权重法计量”，交易账户下的证券融 资交易计量规则如下。 3.4.1.1.7.2.1.1数据准备 3.4.1.1.7.2.1.1.1功能描述 功能名称 交易账户下证券融资交易权重法计量之数据准备 功能描述 准备计算所需数据 角色 无 补充说明 无 3.4.1.1.7.2.1.1.2输入项描述 （1） 输入格式 无 （2） 输入字段 风险暴露信息表： 序号 名称 类型长度 输入属性 必输项 备注 1 风险暴露ID Varchar2(40) - - 2 所属参与主体ID Varchar2(40) - - 3 所属合同ID Varchar2(40) - -4 资产类型 Varchar2(10) - - 5 所属监管交易类型 Varchar2(10) - - 6 所属账户类别 Varchar2(10) - - 7 暴露标识 Varchar2(10) - - 8 风险暴露的原始期限 Number(10,6) - - 9 风险暴露的剩余期限 Number(10,6) - - 10 表内资产总额 Number(24,6) - - 11 专项准备金 Number(24,6) - - 12 特别准备金 Number(24,6) - - 权重法下的实际表外 13 Varchar2(10) - - 业务类型 表外暴露是否可随时 14 Varchar2(10) - - 无条件撤销 15 表外名义本金 Number(24,6) - - 16 业务类型 Varchar2(10) - - 17 债权级别 Varchar2(10) - - 18 债券发行目的 Varchar2(10) - - 19 证券融资交易标识 Varchar2(10) - - 20 证券发行人ID Varchar2(40) - - 21 证券的发行等级 Varchar2(10) 22 证券的剩余期限 Number(10,6) 23 重估频率 Number(10,6) 24 资产证券化标识 Varchar2(10) 抵质押品与合同的关联表 序号 名称 类型长度 输入属性 必输项 备注 1 抵质押品ID Varchar2(40) - - 2 所属合同ID Varchar2(40) - - 抵质押品信息表： 序号 名称 类型长度 输入属性 必输项 备注1 抵质押品ID Varchar2(40) - - 发行抵质押品的参与 2 Varchar2(40) - - 主体ID 内评法下抵质押品类 3 Varchar2(10) - - 型 内评法下金融质押品 4 Varchar2(10) - - 类型 金融质押品发行人类 5 Varchar2(10) - - 别 金融质押品的发行人 6 Varchar2(10) - - 注册国家 金融质押品的发行等 7 Varchar2(10) - - 级 金融质押品的剩余期 8 Number(10,6) - - 限 9 资产证券化标识 Varchar2(10) - - 初级内评法合格抵质 10 Varchar2(10) - - 押品标识 11 重估频率 Number(10,6) - - 3.4.1.1.7.2.1.1.3业务规则 （1） 风险权重 证券融资交易的交易对手一般为主权、银行、非银行金融机构与公司，其相应的资产 权重表如下： 注册地的所在 微小 业务 参与主体 参与主体小 注册地 暴露原 债权 债券发 风险 国家或地区的 企业 类型 大类 类 国家 始期限 级别 行目的 权重 外部评级 标识 一般 主权 政府 中国 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0% 资产 一般 主权 中央银行 中国 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0% 资产 一般 主权 政府 非中国 AA-级及以上 N.A. N.A. N.A. N.A. 0% 资产 一般 主权 中央银行 非中国 AA-级及以上 N.A. N.A. N.A. N.A. 0% 资产 一般 AA-级以下，A- 主权 政府 非中国 N.A. N.A. N.A. N.A. 20% 资产 级及以上 一般 AA-级以下，A- 主权 中央银行 非中国 N.A. N.A. N.A. N.A. 20% 资产 级及以上 一般 A-级以下， 主权 政府 非中国 N.A. N.A. N.A. N.A. 50% 资产 BBB-级及以上 一般 A-级以下， 主权 中央银行 非中国 N.A. N.A. N.A. N.A. 50% 资产 BBB-级及以上 一般 BBB-级以下， 主权 政府 非中国 N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 资产 B-级及以上 一般 BBB-级以下， 主权 中央银行 非中国 N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 资产 B-级及以上 一般 主权 政府 非中国 B-级以下 N.A. N.A. N.A. N.A. 150%资产 一般 主权 中央银行 非中国 B-级以下 N.A. N.A. N.A. N.A. 150% 资产 一般 主权 政府 非中国 未评级 N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 资产 一般 主权 中央银行 非中国 未评级 N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 资产 一般 公共部门实 主权 中国 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 20% 资产 体 一般 高级 银行 政策性银行 中国 N.A. N.A. N.A. N.A. 0% 资产 债权 收购国 中央政府投 一般 非银行金 有银行 资的金融资 中国 N.A. N.A. N.A. N.A. 0% 资产 融机构 不良贷 产管理公司 款 中央政府投 一般 非银行金 资的金融资 中国 N.A. N.A. N.A. N.A. 其他 100% 资产 融机构 产管理公司 一般 3个月 高级 银行 商业银行 中国 N.A. N.A. N.A. 20% 资产 以内 债权 一般 3个月 高级 银行 商业银行 中国 N.A. N.A. N.A. 25% 资产 以上 债权 一般 次级 银行 商业银行 中国 N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 资产 债权 一般 次级 银行 政策性银行 中国 N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 资产 债权 一般 非银行金 其他 中国 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 资产 融机构 一般 银行 商业银行 非中国 AA-级及以上 N.A. N.A. N.A. N.A. 25% 资产 一般 公共部门实 主权 非中国 AA-级及以上 N.A. N.A. N.A. N.A. 25% 资产 体 一般 AA-级以下，A- 银行 商业银行 非中国 N.A. N.A. N.A. N.A. 50% 资产 级及以上 一般 公共部门实 AA-级以下，A- 主权 非中国 N.A. N.A. N.A. N.A. 50% 资产 体 级及以上 一般 A-级以下， 银行 商业银行 非中国 N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 资产 BBB-级及以上 一般 BBB-级以下， 银行 商业银行 非中国 N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 资产 B-级及以上 一般 公共部门实 A-级以下， 主权 非中国 N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 资产 体 BBB-级及以上 一般 公共部门实 BBB-级以下， 主权 非中国 N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 资产 体 B-级及以上 一般 银行 商业银行 非中国 B-级以下 N.A. N.A. N.A. N.A. 150% 资产 一般 公共部门实 主权 非中国 B-级以下 N.A. N.A. N.A. N.A. 150% 资产 体 一般 银行 商业银行 非中国 未评级 N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 资产 一般 公共部门实 主权 非中国 未评级 N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 资产 体 多边开发银 一般 主权 行及国际金 非中国 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0% 资产 融组织 一般 非银行金 N.A. 非中国 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100% 资产 融机构一般 公司 N.A. N.A. N.A. N.A. 否 N.A. N.A. 100% 资产 一般 公司 N.A. N.A. N.A. N.A. 是 N.A. N.A. 75% 资产 （2） 金融质押品的折扣系数 （一） 和 的标准折扣系数（%，假定逐日盯市，逐日调整保证金和10个交易日的持 有期）： 主权（不含公共 其他发 证券化风险 发行等级 剩余期限 部门实体） 行者 暴露 我国财政部发行的国债，中国人民 年 0.5 1 银行发行的票据，我国政策性银行、 年， 年 2 4 公共部门实体、商业银行发行的债 年 4 8 券、票据和承兑的汇票 1年 0.5 1 2 AAA至AA-/A-1 1年，5年 2 4 8 5年 4 8 16 A+至BBB-/A-2/A-3/P-3以及符合初 1年 1 2 4 级内部评级评级法计量中数据准备 1年，5年 3 6 12 的业务规则第五点金融质押品（九） 中的未评级债券 5年 6 12 24 BB+到BB- 不分期限 15 不合格 不合格 具有现金价值的人寿保险单或类似理财产品 10 主要指数股票、可转换债券和黄金 15 在认可交易所挂牌的其他股票、可转换债券 25 可转让基金份额 基金所投资金融工具中最高的折扣系数 同币种现金、保证金或其他类似的工具 0 （二）对不同持有期、非逐日盯市，或非逐日调整保证金的调整 计算质押品折扣系数分为回购类交易、其他资本市场交易和抵押贷款三种交易。每种 交易的折扣系数取决于再评估的频率及交易的最低持有期。除非交易采取的是每日重新计 值，一般来讲其最低持有期如下： 交易类型 最低持有期 条件 回购类交易 5个交易日 当日调整保证金 其他资本市场交易 10个交易日 当日调整保证金 抵押贷款 20个交易日 当日重新估值 如果交易持有期限不是10个交易日，或者不是标准折扣系数中约定的每日调整或重 新计值，依据交易类型和再评估频率调整标准折扣系数：其中： 为折扣系数； 为最低持有期为10天的标准折扣系数； 为对资本市场交易保证金调整或对抵押贷款重新估值的实际间隔交易天数； 为该交易的最低持有期。 （三）折扣系数为零的条件 1．对满足下列条件的回购交易，并且交易对手为核心市场参与者，对应的折扣系数为 0%： （1）风险暴露和质押品均为现金或是AA-（含）以上主权发行的证券。 （2）风险暴露和质押品以相同币种估值。 （3）交易是隔夜的，或风险暴露和质押品都是当日盯市和当日调整保证金。 （4）交易对手未能调整保证金，且在交易对手未调整保证金的最后一次盯市与质押品 清算之间所需要的期限不超过4个交易日。 （5）交易通过适用于该种类型的结算体系交割。 （6）合同文件是关于证券回购交易的标准市场文件。 （7）交易文件具体说明，如交易对手不能按规定给付现金、证券、保证金或违约，交易 立即终止。 （8）如出现违约事件，不受交易对手无清偿力或破产的影响，商业银行拥有绝对的、法 律上可实施的处置和清算质押品的权力。 2．核心市场参与者的范围包括： （1）主权、中央银行和政策性银行。 （2）商业银行。 （3）满足一定资本或杠杆率要求且受监管的共同基金。 （4）受监管的养老基金。 （5）公认的清算组织。初级内评法下风险暴露的折扣系数映射表： 债券的剩 风险暴露的 发行人参与主体大 发行人参与主体 发行人注 债券的发行等 证券化风险 涉及资产类别 余期限 标准折扣系数 类 小类 册国家 级区间 暴露标识 （年） (He) 现金及现金等价物(包括贷款) N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0.0% 具有现金价值的人寿保险单及类 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 10.0% 似理财产品 主要指数的可转换债券 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 15.0% 主要指数的股票 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 15.0% 黄金 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 15.0% 在认可交易所挂牌（非主要指数） N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 25.0% 的可转换债券 在认可交易所挂牌（非主要指数） N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 25.0% 的其他股票 可转让基金份额 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 25.0% 其他 主权 政府 中国 N.A. ≤1 N.A. 0.5% 其他 主权 政府 中国 N.A. >1 and ≤5 N.A. 2.0% 其他 主权 政府 中国 N.A. >5 N.A. 4.0% 其他 主权 中央银行 中国 N.A. ≤1 N.A. 0.5% 其他 主权 中央银行 中国 N.A. >1 and ≤5 N.A. 2.0% 其他 主权 中央银行 中国 N.A. >5 N.A. 4.0% 其他 银行 政策性银行 中国 N.A. ≤1 N.A. 1.0% 其他 银行 政策性银行 中国 N.A. >1 and ≤5 N.A. 4.0% 其他 银行 政策性银行 中国 N.A. >5 N.A. 8.0% 其他 主权 公共部门实体 中国 N.A. ≤1 N.A. 1.0% 其他 主权 公共部门实体 中国 N.A. >1 and ≤5 N.A. 4.0% 其他 主权 公共部门实体 中国 N.A. >5 N.A. 8.0% 其他 银行 商业银行 中国 N.A. ≤1 N.A. 1.0% 其他 银行 商业银行 中国 N.A. >1 and ≤5 N.A. 4.0% 其他 银行 商业银行 中国 N.A. >5 N.A. 8.0% 其他 主权 政府 非中国 AAA到AA- ≤1 否 0.5% 其他 主权 政府 非中国 AAA到AA- >1 and ≤5 否 2.0%其他 主权 政府 非中国 AAA到AA- >5 否 4.0% 其他 主权 政府 非中国 A-1 ≤1 否 0.5% 其他 主权 政府 非中国 A-1 >1 and ≤5 否 2.0% 其他 主权 政府 非中国 A-1 >5 否 4.0% 其他 主权 中央银行 非中国 AAA到AA- ≤1 否 0.5% 其他 主权 中央银行 非中国 AAA到AA- >1 and ≤5 否 2.0% 其他 主权 中央银行 非中国 AAA到AA- >5 否 4.0% 其他 主权 中央银行 非中国 A-1 ≤1 否 0.5% 其他 主权 中央银行 非中国 A-1 >1 and ≤5 否 2.0% 其他 主权 中央银行 非中国 A-1 >5 否 4.0% 多边开发银行及 其他 主权 非中国 AAA到AA- ≤1 否 0.5% 国际金融组织 多边开发银行及 其他 主权 非中国 AAA到AA- >1 and ≤5 否 2.0% 国际金融组织 多边开发银行及 其他 主权 非中国 AAA到AA- >5 否 4.0% 国际金融组织 多边开发银行及 其他 主权 非中国 A-1 ≤1 否 0.5% 国际金融组织 多边开发银行及 其他 主权 非中国 A-1 >1 and ≤5 否 2.0% 国际金融组织 多边开发银行及 其他 主权 非中国 A-1 >5 否 4.0% 国际金融组织 其他 主权 公共部门实体 非中国 AAA到AA- ≤1 否 1.0% 其他 主权 公共部门实体 非中国 AAA到AA- >1 and ≤5 否 4.0% 其他 主权 公共部门实体 非中国 AAA到AA- >5 否 8.0% 其他 主权 公共部门实体 非中国 A-1 ≤1 否 1.0% 其他 主权 公共部门实体 非中国 A-1 >1 and ≤5 否 4.0% 其他 主权 公共部门实体 非中国 A-1 >5 否 8.0% 其他 银行 N.A. 非中国 AAA到AA- ≤1 否 1.0% 其他 银行 N.A. 非中国 AAA到AA- >1 and ≤5 否 4.0% 其他 银行 N.A. 非中国 AAA到AA- >5 否 8.0% 其他 银行 N.A. 非中国 A-1 ≤1 否 1.0% 其他 银行 N.A. 非中国 A-1 >1 and ≤5 否 4.0%其他 银行 N.A. 非中国 A-1 >5 否 8.0% 其他 非银行金融机构 N.A. N.A. AAA到AA- ≤1 否 1.0% 其他 非银行金融机构 N.A. N.A. AAA到AA- >1 and ≤5 否 4.0% 其他 非银行金融机构 N.A. N.A. AAA到AA- >5 否 8.0% 其他 非银行金融机构 N.A. N.A. A-1 ≤1 否 1.0% 其他 非银行金融机构 N.A. N.A. A-1 >1 and ≤5 否 4.0% 其他 非银行金融机构 N.A. N.A. A-1 >5 否 8.0% 其他 公司 N.A. N.A. AAA到AA- ≤1 否 1.0% 其他 公司 N.A. N.A. AAA到AA- >1 and ≤5 否 4.0% 其他 公司 N.A. N.A. AAA到AA- >5 否 8.0% 其他 公司 N.A. N.A. A-1 ≤1 否 1.0% 其他 公司 N.A. N.A. A-1 >1 and ≤5 否 4.0% 其他 公司 N.A. N.A. A-1 >5 否 8.0% 其他 主权 政府 非中国 A+到BBB- ≤1 否 1.0% 其他 主权 政府 非中国 A+到BBB- >1 and ≤5 否 3.0% 其他 主权 政府 非中国 A+到BBB- >5 否 6.0% 其他 主权 政府 非中国 A-2到A-3 ≤1 否 1.0% 其他 主权 政府 非中国 A-2到A-3 >1 and ≤5 否 3.0% 其他 主权 政府 非中国 A-2到A-3 >5 否 6.0% 其他 主权 中央银行 非中国 A+到BBB- ≤1 否 1.0% 其他 主权 中央银行 非中国 A+到BBB- >1 and ≤5 否 3.0% 其他 主权 中央银行 非中国 A+到BBB- >5 否 6.0% 其他 主权 中央银行 非中国 A-2到A-3 ≤1 否 1.0% 其他 主权 中央银行 非中国 A-2到A-3 >1 and ≤5 否 3.0% 其他 主权 中央银行 非中国 A-2到A-3 >5 否 6.0% 多边开发银行及 其他 主权 非中国 A+到BBB- ≤1 否 1.0% 国际金融组织 多边开发银行及 其他 主权 非中国 A+到BBB- >1 and ≤5 否 3.0% 国际金融组织 多边开发银行及 其他 主权 非中国 A+到BBB- >5 否 6.0% 国际金融组织 多边开发银行及 其他 主权 非中国 A-2到A-3 ≤1 否 1.0% 国际金融组织多边开发银行及 其他 主权 非中国 A-2到A-3 >1 and ≤5 否 3.0% 国际金融组织 多边开发银行及 其他 主权 非中国 A-2到A-3 >5 否 6.0% 国际金融组织 其他 主权 公共部门实体 非中国 A+到BBB- ≤1 否 2.0% 其他 主权 公共部门实体 非中国 A+到BBB- >1 and ≤5 否 6.0% 其他 主权 公共部门实体 非中国 A+到BBB- >5 否 12.0% 其他 主权 公共部门实体 非中国 A-2到A-3 ≤1 否 2.0% 其他 主权 公共部门实体 非中国 A-2到A-3 >1 and ≤5 否 6.0% 其他 主权 公共部门实体 非中国 A-2到A-3 >5 否 12.0% 其他 银行 N.A. 非中国 A+到BBB- ≤1 否 2.0% 其他 银行 N.A. 非中国 A+到BBB- >1 and ≤5 否 6.0% 其他 银行 N.A. 非中国 A+到BBB- >5 否 12.0% 其他 银行 N.A. 非中国 A-2到A-3 ≤1 否 2.0% 其他 银行 N.A. 非中国 A-2到A-3 >1 and ≤5 否 6.0% 其他 银行 N.A. 非中国 A-2到A-3 >5 否 12.0% 其他 非银行金融机构 N.A. N.A. A+到BBB- ≤1 否 2.0% 其他 非银行金融机构 N.A. N.A. A+到BBB- >1 and ≤5 否 6.0% 其他 非银行金融机构 N.A. N.A. A+到BBB- >5 否 12.0% 其他 非银行金融机构 N.A. N.A. A-2到A-3 ≤1 否 2.0% 其他 非银行金融机构 N.A. N.A. A-2到A-3 >1 and ≤5 否 6.0% 其他 非银行金融机构 N.A. N.A. A-2到A-3 >5 否 12.0% 其他 公司 N.A. N.A. A+到BBB- ≤1 否 2.0% 其他 公司 N.A. N.A. A+到BBB- >1 and ≤5 否 6.0% 其他 公司 N.A. N.A. A+到BBB- >5 否 12.0% 其他 公司 N.A. N.A. A-2到A-3 ≤1 否 2.0% 其他 公司 N.A. N.A. A-2到A-3 >1 and ≤5 否 6.0% 其他 公司 N.A. N.A. A-2到A-3 >5 否 12.0% 其他 主权 政府 非中国 BB+到BB- N.A. 否 15.0% 其他 主权 中央银行 非中国 BB+到BB- N.A. 否 15.0% 多边开发银行及 其他 主权 非中国 BB+到BB- N.A. 否 15.0% 国际金融组织其他 主权 N.A. 非中国 AAA到AA- ≤1 是 2.0% 其他 主权 N.A. 非中国 AAA到AA- >1 and ≤5 是 8.0% 其他 主权 N.A. 非中国 AAA到AA- >5 是 16.0% 其他 主权 N.A. 非中国 A-1 ≤1 是 2.0% 其他 主权 N.A. 非中国 A-1 >1 and ≤5 是 8.0% 其他 主权 N.A. 非中国 A-1 >5 是 16.0% 其他 银行 N.A. 非中国 AAA到AA- ≤1 是 2.0% 其他 银行 N.A. 非中国 AAA到AA- >1 and ≤5 是 8.0% 其他 银行 N.A. 非中国 AAA到AA- >5 是 16.0% 其他 银行 N.A. 非中国 A-1 ≤1 是 2.0% 其他 银行 N.A. 非中国 A-1 >1 and ≤5 是 8.0% 其他 银行 N.A. 非中国 A-1 >5 是 16.0% 其他 非银行金融机构 N.A. N.A. AAA到AA- ≤1 是 2.0% 其他 非银行金融机构 N.A. N.A. AAA到AA- >1 and ≤5 是 8.0% 其他 非银行金融机构 N.A. N.A. AAA到AA- >5 是 16.0% 其他 非银行金融机构 N.A. N.A. A-1 ≤1 是 2.0% 其他 非银行金融机构 N.A. N.A. A-1 >1 and ≤5 是 8.0% 其他 非银行金融机构 N.A. N.A. A-1 >5 是 16.0% 其他 公司 N.A. N.A. AAA到AA- ≤1 是 2.0% 其他 公司 N.A. N.A. AAA到AA- >1 and ≤5 是 8.0% 其他 公司 N.A. N.A. AAA到AA- >5 是 16.0% 其他 公司 N.A. N.A. A-1 ≤1 是 2.0% 其他 公司 N.A. N.A. A-1 >1 and ≤5 是 8.0% 其他 公司 N.A. N.A. A-1 >5 是 16.0% 其他 主权 N.A. 非中国 A+到BBB- ≤1 是 4.0% 其他 主权 N.A. 非中国 A+到BBB- >1 and ≤5 是 12.0% 其他 主权 N.A. 非中国 A+到BBB- >5 是 24.0% 其他 主权 N.A. 非中国 A-2到A-3 ≤1 是 4.0% 其他 主权 N.A. 非中国 A-2到A-3 >1 and ≤5 是 12.0% 其他 主权 N.A. 非中国 A-2到A-3 >5 是 24.0% 其他 银行 N.A. 非中国 A+到BBB- ≤1 是 4.0% 其他 银行 N.A. 非中国 A+到BBB- >1 and ≤5 是 12.0%其他 银行 N.A. 非中国 A+到BBB- >5 是 24.0% 其他 银行 N.A. 非中国 A-2到A-3 ≤1 是 4.0% 其他 银行 N.A. 非中国 A-2到A-3 >1 and ≤5 是 12.0% 其他 银行 N.A. 非中国 A-2到A-3 >5 是 24.0% 其他 非银行金融机构 N.A. N.A. A+到BBB- ≤1 是 4.0% 其他 非银行金融机构 N.A. N.A. A+到BBB- >1 and ≤5 是 12.0% 其他 非银行金融机构 N.A. N.A. A+到BBB- >5 是 24.0% 其他 非银行金融机构 N.A. N.A. A-2到A-3 ≤1 是 4.0% 其他 非银行金融机构 N.A. N.A. A-2到A-3 >1 and ≤5 是 12.0% 其他 非银行金融机构 N.A. N.A. A-2到A-3 >5 是 24.0% 其他 公司 N.A. N.A. A+到BBB- ≤1 是 4.0% 其他 公司 N.A. N.A. A+到BBB- >1 and ≤5 是 12.0% 其他 公司 N.A. N.A. A+到BBB- >5 是 24.0% 其他 公司 N.A. N.A. A-2到A-3 ≤1 是 4.0% 其他 公司 N.A. N.A. A-2到A-3 >1 and ≤5 是 12.0% 其他 公司 N.A. N.A. A-2到A-3 >5 是 24.0% 其他 银行 商业银行 非中国 未评级 ≤1 否 2.0%* 其他 银行 商业银行 非中国 未评级 >1 and ≤5 否 6.0%* 其他 银行 商业银行 非中国 未评级 >5 否 12.0%* 其他 银行 商业银行 非中国 未评级 ≤1 是 4.0% 其他 银行 商业银行 非中国 未评级 >1 and ≤5 是 12.0% 其他 银行 商业银行 非中国 未评级 >5 是 24.0% 备注： 加注“*”号的折扣系数只适用同时满足如下条件的金融债券： -银行发行； -交易所交易； -具有优先债务的性质；-具有充分的流动性； -虽没有外部评级，但发行人发行的同一级别债券外部评级为BBB-或A-3/P-3（含）以上。初级内评法下金融质押品的折扣系数映射表： 金融质押 债券的标 证券 金融质押品 发行人注 剩余期限 品的标准 金融质押品类型 普发行等 化标 发行人类别 册国家 （年） 折扣系数 级区间 识 (Hc) 现金及现金等价物 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 0.0% 具有现金价值的人寿保 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 10.0% 险单及类似理财产品 主要指数的可转换债券 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 15.0% 主要指数的股票 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 15.0% 黄金 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 15.0% 在认可交易所挂牌（非 主要指数）的可转换债 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 25.0% 券 在认可交易所挂牌（非 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 25.0% 主要指数）的其他股票 可转让基金份额 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 25.0% 其他 主权 中国 N.A. ≤1 N.A. 0.5% 其他 主权 中国 N.A. >1 and ≤5 N.A. 2.0% 其他 主权 中国 N.A. >5 N.A. 4.0% 其他 其他发行者 中国 N.A. ≤1 N.A. 1.0% 其他 其他发行者 中国 N.A. >1 and ≤5 N.A. 4.0% 其他 其他发行者 中国 N.A. >5 N.A. 8.0% AAA到 其他 主权 非中国 ≤1 否 0.5% AA- AAA到 其他 主权 非中国 >1 and ≤5 否 2.0% AA- AAA到 其他 主权 非中国 >5 否 4.0% AA- AAA到 其他 其他发行者 非中国 ≤1 否 1.0% AA- AAA到 其他 其他发行者 非中国 >1 and ≤5 否 4.0% AA- AAA到 其他 其他发行者 非中国 >5 否 8.0% AA- 其他 主权 非中国 A-1 ≤1 否 0.5% 其他 主权 非中国 A-1 >1 and ≤5 否 2.0% 其他 主权 非中国 A-1 >5 否 4.0% 其他 其他发行者 非中国 A-1 ≤1 否 1.0% 其他 其他发行者 非中国 A-1 >1 and ≤5 否 4.0% 其他 其他发行者 非中国 A-1 >5 否 8.0% 其他 主权 非中国 A+到BBB- ≤1 否 1.0% 其他 主权 非中国 A+到BBB- >1 and ≤5 否 3.0% 其他 主权 非中国 A+到BBB- >5 否 6.0% 其他 其他发行者 非中国 A+到BBB- ≤1 否 2.0% 其他 其他发行者 非中国 A+到BBB- >1 and ≤5 否 6.0% 其他 其他发行者 非中国 A+到BBB- >5 否 12.0% 其他 主权 非中国 A-2到A-3 ≤1 否 1.0% 其他 主权 非中国 A-2到A-3 >1 and ≤5 否 3.0% 其他 主权 非中国 A-2到A-3 >5 否 6.0% 其他 其他发行者 非中国 A-2到A-3 ≤1 否 2.0% 其他 其他发行者 非中国 A-2到A-3 >1 and ≤5 否 6.0% 其他 其他发行者 非中国 A-2到A-3 >5 否 12.0%其他 主权 非中国 BB+到BB- N.A. 否 15.0% AAA到 其他 N.A. 非中国 ≤1 是 2.0% AA- AAA到 其他 N.A. 非中国 >1 and ≤5 是 8.0% AA- AAA到 其他 N.A. 非中国 >5 是 16.0% AA- 其他 N.A. 非中国 A-1 ≤1 是 2.0% 其他 N.A. 非中国 A-1 >1 and ≤5 是 8.0% 其他 N.A. 非中国 A-1 >5 是 16.0% 其他 N.A. 非中国 A+到BBB- ≤1 是 4.0% 其他 N.A. 非中国 A+到BBB- >1 and ≤5 是 12.0% 其他 N.A. 非中国 A+到BBB- >5 是 24.0% 其他 N.A. 非中国 A-2到A-3 ≤1 是 4.0% 其他 N.A. 非中国 A-2到A-3 >1 and ≤5 是 12.0% 其他 N.A. 非中国 A-2到A-3 >5 是 24.0% 其他 其他发行者 非中国 未评级 ≤1 否 2.0%* 其他 其他发行者 非中国 未评级 >1 and ≤5 否 6.0%* 其他 其他发行者 非中国 未评级 >5 否 12.0%* 其他 其他发行者 非中国 未评级 ≤1 是 4.0% 其他 其他发行者 非中国 未评级 >1 and ≤5 是 12.0% 其他 其他发行者 非中国 未评级 >5 是 24.0% 备注： 1.发行人类别中主权不包括公共部门实体，其他发行者包括公共部门实体与银行； 2.加注“*”号的折扣系数只适用同时满足如下条件的金融债券： -银行发行； -交易所交易； -具有优先债务的性质； -具有充分的流动性； -虽没有外部评级，但发行人发行的同一级别债券外部评级为BBB-或A-3/P-3（含） 以上。 初级内评法下风险暴露的最低持有期映射表： 监管交易类型 风险暴露的最低持有期 回购类交易 5 其他资本市场交易 10 抵押贷款 20 （3） 信用转换系数 计算处理中表外CCF映射表：是否可随时无条件 表外业务类型 原始期限 CCF 撤销 等同于贷款的授信业务 N.A. N.A. 100% 1年以内（含1 贷款承诺 否 20% 年） 贷款承诺 超过1年 否 50% 贷款承诺 N.A. 是 0% 一般未使用的信用卡授信额度 N.A. N.A. 50% 符合标准的未使用的信用卡授信额度 N.A. N.A. 20% 票据发行便利 N.A. N.A. 50% 循环认购便利 N.A. N.A. 50% 银行借出的证券或用作抵押物的证券 N.A. N.A. 100% 与贸易直接相关的短期或有项目 N.A. N.A. 20% 与交易直接相关的或有项目 N.A. N.A. 50% 信用风险仍在银行的资产销售与购买协议 N.A. N.A. 100% 远期资产购买、远期定期存款、部分交款的股 N.A. N.A. 100% 票及证券 其他表外项目 N.A. N.A. 100% （4） 暴露金额 表内暴露： 暴露金额 = 表内资产总额 – 专项准备金 – 特别准备金 表外暴露： 暴露金额 = 表外名义本金 * CCF – 专项准备金 – 特别准备金 3.4.1.1.7.2.1.1.4处理流程  根据风险暴露及其交易对手相关信息，通过“资产风险权重映射表”确定风 险暴露的风险权重；  根据风险暴露所属监管交易类型确定风险暴露的最低持有期；  根据风险暴露的相关信息，通过“风险暴露的折扣系数映射表”确定风险暴 露的标准折扣系数，再根据调整公式调整折扣系数，得到调整后的风险暴露折 扣系数；  根据金融质押品的相关信息，通过“金融质押品的折扣系数映射表”确定金融质押品的标准折扣系数，再根据调整公式调整折扣系数，得到调整后的金融 质押品折扣系数；  根据表外暴露相关信息，通过“表外业务信用转换系数映射表”确定表外暴 露的信用转换系数；  根据公式计算暴露金额。 3.4.1.1.7.2.1.1.5输出项描述 （1） 输出格式 无 （2） 输出字段 风险暴露信息表： 序号 名称 类型长度 备注 1 风险暴露ID Varchar2(40) 2 所属账户类别 Varchar2(10) 3 证券融资交易标识 Varchar2(10) 4 表外业务信用转换系数 Number(10,6) 5 最低持有期 Number 6 调整后的风险暴露折扣系数 Number(10,6) 7 权重法下风险权重 Number(10,6) 8 暴露金额 Number(24,6) 抵质押品信息表： 序号 名称 类型长度 备注 1 抵质押品ID Varchar2(40) 2 初级内评法合格抵质押品标识 Varchar2(10) 3 调整后的金融质押品折扣系数 Number(10,6)3.4.1.1.7.2.1.2风险缓释 3.4.1.1.7.2.1.2.1功能描述 功能名称 交易账户下证券融资交易权重法计量之风险缓释 功能描述 计算RWA过程中的风险缓释处理 角色 无 补充说明 无 3.4.1.1.7.2.1.2.2输入项描述 （1） 输入格式 无 （2） 输入字段 风险暴露信息表： 序号 名称 类型长度 输入属性 必输项 备注 1 风险暴露ID Varchar2(40) - - 2 所属合同ID Varchar2(40) - - 3 所属账户类别 Varchar2(10) - - 4 证券融资交易标识 Varchar2(10) - - 5 原始期限 Number(10,6) - - 6 剩余期限 Number(10,6) - - 7 币种 Varchar2(10) - - 8 暴露金额 Number(24,6) - - 调整后的风险暴露折 9 Number(10,6) - - 扣系数 10 最低持有期 Number - - 11 权重法下风险权重 Number(10,6) - - 抵质押品与合同的关联表 序号 名称 类型长度 输入属性 必输项 备注 1 抵质押品ID Varchar2(40) - - 2 所属合同ID Varchar2(40) - -抵质押品信息表： 序号 名称 类型长度 输入属性 必输项 备注 1 抵质押品ID Varchar2(40) - - 初级内评法合格抵质 2 Varchar2(10) - - 押品标识 内评法下抵质押品类 3 Varchar2(10) - - 型 4 抵质押品的原始期限 Number(10,6) - - 5 抵质押品的剩余期限 Number(10,6) - - 6 抵质押品价值 Number(24,6) - - 7 抵质押品币种 Varchar2(10) - - 8 重估频率 Number(10,6) - - 调整后的金融质押品 9 Number(10,6) - - 折扣系数 3.4.1.1.7.2.1.2.3业务规则 交易账户下金融质押品对证券融资交易的风险缓释效果为降低暴露金额，缓释后的 风险暴露计算公式如下： 其中： 为证券融资交易风险缓释前风险暴露； 为证券融资交易风险缓释后风险暴露； 为风险暴露的折扣系数； 为金融质押品的当前价值； 为金融质押品的折扣系数； 为处理金融质押品和风险暴露币种错配的折扣系数。 若金融质押品的剩余期限小于证券融资交易的剩余期限，则不认可该金融质押品的 缓释作用。3.4.1.1.7.2.1.2.4处理流程 流程描述： 对于所有证券融资交易按风险权重大到小顺序排列。 第一步：获取证券融资交易信息（顺序获取）。 第二步：判断合同下是否有可用金融质押品，即判断是否有风险暴露所属合同关联 的合格金融质押品，且有剩余可用缓释金额。 若没有，则无需缓释，缓释结束；若有，则进入下一步。 第三步：获取合同下所有可用金融质押品信息，金融质押品默认根据剩余期限从小 到大顺序排列。 第四步：取当前排序第一位的金融质押品。 第五步：判断暴露剩余期限是否大于缓释物剩余期限。 若是，则该缓释物无缓释作用，缓释物列表剔除该缓释物，跳至第八步； 若不是，则进入下一步。 第六步：币种错配。判断当前风险暴露币种与缓释物币种是否相同，相同则无币种错配，不同则有币种 错配，计算币种错配系数，对缓释物价值进行调整。 第七步：判断当前暴露金额是否大于当前缓释物金额。 若是，部分暴露被覆盖，覆盖部分 = 当前缓释物金额，未覆盖部分 = 当前暴露金 额 – 当前缓释物金额，该缓释物用完，缓释物列表剔除该缓释物，进入下一步； 若不是，暴露被完全覆盖，缓释结束。 第八步：判断是否有剩余可用金融质押品。 若有，跳至第四步；若没有，缓释结束。 第九步：缓释结束，缓释后EAD即为暴露未覆盖部分。 3.4.1.1.7.2.1.2.5输出项描述 （1） 输出格式 无 （2） 输出字段 风险暴露缓释明细表： 序号 名称 类型长度 备注 1 风险暴露ID Varchar2(40) 2 参与主体ID Varchar2(40) 3 所属合同ID Varchar2(40) 4 所属账户类别 Varchar2(10) 5 证券融资交易标识 Varchar2(10) 6 暴露金额 Number(24,6) 7 缓释物ID Varchar2(40) 8 缓释物大类 Varchar2(10) 9 缓释物小类 Varchar2(10) 10 缓释物缓释金额 Number(24,6) 11 缓释覆盖金额 Number(24,6) 风险暴露表：序号 名称 类型长度 备注 1 风险暴露ID Varchar2(40) 2 所属账户类别 Varchar2(10) 3 证券融资交易标识 Varchar2(10) 4 缓释后的违约风险暴露 Number(24,6) 3.4.1.1.7.2.1.3RWA计算 3.4.1.1.7.2.1.3.1功能描述 功能名称 交易账户下证券融资交易权重法计量之RWA计算 功能描述 将缓释后的结果统计，计算暴露的RWA。 角色 无 补充说明 无 3.4.1.1.7.2.1.3.2输入项描述 （1） 输入格式 无 （2） 输入字段 风险暴露信息表： 序号 名称 类型长度 输入属性 必输项 备注 1 风险暴露ID Varchar2(40) - - 2 所属账户类别 Varchar2(10) - - 3 证券融资交易标识 Varchar2(10) - - 缓释后的违约风险暴 4 Number(24,6) - - 露 5 权重法下风险权重 Number(10,6) - - 3.4.1.1.7.2.1.3.3业务规则 RWA = 缓释后的风险暴露 * RW3.4.1.1.7.2.1.3.4处理流程 根据公式直接计算RWA。 3.4.1.1.7.2.1.3.5输出项描述 （1） 输出格式 无 （2） 输出字段 风险暴露缓释结果表： 序号 名称 类型长度 备注 1 风险暴露ID Varchar2(40) 2 缓释后的暴露金额 Number(24,6) 3 风险加权资产 Number(24,6) 3.4.1.1.7.2.2 内部评级法 参见“初级内部评级法计量”、“高级内部评级法计量”。 3.4.1.1.7.3 与中央交易对手交易形成的信用风险加权资产的计量 3.4.1.1.7.3.1 数据准备 3.4.1.1.7.3.1.1功能描述 功能名称 与中央交易对手交易形成的RWA计量之数据准备 功能描述 准备计算所需数据 角色 无 补充说明 无 3.4.1.1.7.3.1.2输入项描述 （1） 输入格式 无（2） 输入字段 无 3.4.1.1.7.3.1.3业务规则 无 3.4.1.1.7.3.1.4处理流程 无 3.4.1.1.7.3.1.5输出项描述 （1） 输出格式 无 （2） 输出字段 风险暴露信息表： 序号 名称 类型长度 备注 1 风险暴露ID Varchar2(40) 2 是否与中央交易对手交易形成 Varchar2(10) 3 违约风险暴露 Number(24,6) 4 违约金 Number(24,6) 3.4.1.1.7.3.2 风险缓释 3.4.1.1.7.3.2.1功能描述 功能名称 与中央交易对手交易形成的RWA计量之风险缓释 功能描述 计算RWA过程中的风险缓释处理 角色 无 补充说明 无3.4.1.1.7.3.2.2输入项描述 （1） 输入格式 无 （2） 输入字段 无 3.4.1.1.7.3.2.3业务规则 无 3.4.1.1.7.3.2.4处理流程 与中央交易对手交易形成的RWA计量无需缓释，直接计算RWA。 3.4.1.1.7.3.2.5输出项描述 （1） 输出格式 无 （2） 输出字段 无 3.4.1.1.7.3.3 RWA计算 3.4.1.1.7.3.3.1功能描述 功能名称 与中央交易对手交易形成的RWA计量之RWA计算 功能描述 计算风险暴露的RWA 角色 无 补充说明 无 3.4.1.1.7.3.3.2输入项描述 （1） 输入格式无 （2） 输入字段 风险暴露信息表： 序号 名称 类型长度 输入属性 必输项 备注 1 风险暴露ID Varchar2(40) - - 是否与中央交易对手 2 Varchar2(10) - - 交易形成 3 违约风险暴露 Number(24,6) - - 4 违约金 Number(24,6) - - 3.4.1.1.7.3.3.3业务规则 对于与中央交易对手的交易，银监会将另行规定其信用风险加权资产的计量规则。 目前采用过渡方案，过渡期至2013年底。 过渡方案的计量公式如下： RWA = Min{ (2%*TE+1250%*DF), (20%*TE) } 其中TE为商业银行对中央交易对手的风险暴露；DF为商业银行提前向中央交易对 手缴纳的违约金。 3.4.1.1.7.3.3.4处理流程 根据计算公式直接计算RWA。 3.4.1.1.7.3.3.5输出项描述 （1） 输出格式 无 （2） 输出字段 风险暴露计算结果表： 序号 名称 类型长度 备注1 风险暴露ID Varchar2(40) 2 风险加权资产 Number(24,6) 3.4.1.1.8 资产证券化风险加权资产计量 资产证券化风险暴露可采用资产证券化标准法和资产证券化内部评级法计量信用风 险加权资产。资产证券化内部评级法包括评级基础法和监管公式法，我行暂时只使用评 级基础法计量。 3.4.1.1.8.1 标准法 3.4.1.1.8.1.1 投资者权益 3.4.1.1.8.1.1.1数据准备 3.4.1.1.8.1.1.1.1功能描述 功能名称 资产证券化RWA计量标准法投资者权益之数据准备 功能描述 准备计算所需数据 角色 无 补充说明 无 3.4.1.1.8.1.1.1.2输入项描述 （1） 输入格式 无 （2） 输入字段 资产证券化风险暴露表： 序号 名称 类型长度 输入属性 必输项 备注 1 风险暴露ID Varchar2(40) - - 分为发起机构、投 2 银行角色 Varchar2(10) - - 资机构、其他 分为无提前摊还、 控制性提前摊还、 非控制性提前摊 3 提前摊还类型 Varchar2(10) - - 还、虽有提前摊还 但发起机构无需为 投资者权益计提资本 标识零售、承诺特 性，分为零售承诺 型、零售非承诺 4 零售类型 Varchar2(10) - - 型、非零售承诺 型、非零售非承诺 型 3个月平均超额利 5 3个月平均超额利差 Number(10,6) - - 差 若未设定超额利差 6 超额利差锁定点 Number(10,6) - - 锁定点、默认为 4.5% 3.4.1.1.8.1.1.1.3业务规则 （1） 信用转换系数 （一） 对于具有控制型提前摊还安排的资产证券化交易，发起机构应当根据表 1确 定信用转换系数： 1. 对于承诺型信用额度，适用90%的信用转换系数。 2. 对于非承诺的非零售信用额度，适用90%的信用转换系数。 3. 对于非承诺的零售信用额度，按照表1中资产证券化交易的“三个月平均超额利 差”与“超额利差锁定点”的比值确定信用转换系数。若该证券化交易未设定锁定超额 利差，则超额利差锁定点为4.5%。 表1具有控制型提前摊还安排的资产证券化交易的信用转换系数表 非承诺型 承诺型 三个月平均超额利差/超额利差锁定点(R) R>=133.33% 0%信用转换系数 100%==133.33% 0%信用转换系数 100%==133.33% 0% 发起机构 控制型 零售非承诺 100%==133.33% 0% 发起机构 非控制型 零售非承诺 100%==133.33% 0%信用转换系数 100%==133.33% 0%信用转换系数 100%==133.33% 0% 发起机构 控制型 零售非承诺 100%==133.33% 0% 发起机构 非控制型 零售非承诺 100%= 密 码： < 手工输入 > 登录 取消 （2）输入字段 序号 名称 类型长度 输入属性 必输项 备注1 用户名 Varchar22(32) 手工输入 是 2 密码 Varchar22(64) 手工输入 是 3.7.1.1.3 处理流程 处理步骤说明： 1、用户在用户名文本框与密码文本框框分别输入用户名及密码，单击“登录”按钮。 2、系统根据用户输入的用户名与密码在用户表中进行匹配，如匹配成功则通过登录 校验，进入第3步；如匹配不成功则系统提示“用户名或密码错误”。 3、登录成功的用户默认进入“工作台”主页面，并展现其在菜单表中拥有权限的操 作菜单。 3.7.1.1.4 输出项描述 （1）输出格式 工作台 修改密码 退出系统 RWA计算子系统 基础数据管理 计算和方案管理 模拟计算 RWA结果查询 报表管理 参数管理 系统管理 工作台 行内通知 资本充足率 信用风险数据统计 基础数据处理提示 分析 …… 最资新本三充期足资率本充足率情况 基础数据处理提示 信用风险数据统计 分析报表期 方 案 资本充 一 级 核心一 信用风险 市场风险 操 作 风 资本 一级 核心 次 名称 足率 资 本 级资本 加权资产 加权资产 险 加 权 资本 一级 充 足 充足率 资产 资本 率 2011/12 并表- 7.8% 7% 6% 100,000 50,000 5,000 4556 内 评 法 未 并 表-内 评法 （2）输出字段 无 3.8 联机帮助（可选） 【说明】 描述系统应提供的联机帮助。 【示例】 在当前页面，点击帮助按钮或按F1，即可以展现和本功能菜单相关的帮助资料。 3.9 功能点列表 【说明】 列出所有功能点并简要描述。 功能编号说明：FUN－XXX－YYY，FUN 表示功能需求，XXX表示某个子系统或者模块， YYY表示功能点的顺序号。该列表可在软件需求评审后进行更新。 优先级：包括高、中、低。 【示例】 表3. 系统功能列表 子系统 模块 功能编号 功能点 优先级 RWA-LOG-001 手工补录 高 报表补录 报表处理 …… …… …… …… ……4 非功能性需求2 4.1 满意度需求 【说明】 系统主办方或用户填写：服务时间、恢复时间目标、恢复点目标、可用性、易用性 系统研发人员填写响应时间，最大用户并发数量。 4.1.1 服务时间 表4. 服务时间表 系统分类 指标类型 指标值 每周服务天数（天） 服务时段 前台服务时间 每日服务时间（小时） 区分前后台服 服务时段 务时间的系统 每周服务天数（天） 服务时段 后台管理时间 每日服务时间（小时） 服务时段 每周服务天数（天） 服务时段 不区分前后台服务的系统 每日服务时间（小时） 服务时段 其它 服务时间 4.1.2 响应时间 表5. 响应时间指标表 方法 指标 指标值（秒） 呈现时间S 方法一 网络传输时间N （精确算 应用服务器处理时间A 法） 数据库服务器处理时间D 响应时间=S+N+A+D 联机事务类交易 方法二 查询、分析类交易 （估算法） 其它渠道类系统（如手机银行等） 2本部分模板内容全部来自《兴业银行信息科技部关于发布<需求规范（非功能性需求部分）V1.0>的通知》（兴银科〔2011〕 5号），示例请参照通知中的《需求规范（非功能性需求部分）说明V1.0》。4.1.3 最大并发用户数 表6. 最大并发用户数表 计算模式 指标类型 指标值 最大在线用户数 WEB/SERVER模式 最大并发用户数=最大在线用户数*5% 系统单笔事务平均处理时间（秒） CLIENT/SERVER模式 高峰期时段单位时间接入的新用户数（人或 秒） 4.1.4 可用性 表7. 可用性指标表 指标 指标值 系统服务时间（小时/年） 容忍故障总时间（小 时/年） 容忍故障发生次数 （次/年） 4.1.5 易用性 从用户的使用角度出发，可分为图形界面类和字符终端类易用性。 一、图形界面类 1、管理类系统 1）系统如果使用CAP4J平台开发，则建议参考CAP4J平台界面风格。 2）其它系统，建议按下列规则分别描述： 表8. 管理类图形界面指标表 指标 描述 界面排布 切换方便 文中标识 对不合理操作的反应 提示对话框 显示结果 简单明了 尊重用户的习惯 风格一致 2、交易类系统 建议参考本行网银系统界面风格。 二、字符终端界面类建议参考ACE系统界面风格。 4.1.6 恢复目标 表9. RTO/RPO指标 指标类型 指标值 恢复时间目标RTO 恢复点目标RPO 灾难恢复能力等级 4.1.7 数据备份及数据恢复 表10.数据备份及恢复表 指标类型 指标值 灾难恢复等级 备份时点 备份方式 备份频度 备份范围 存放介质和地点 保存时限 4.2 稳定性需求 【说明】 稳定性规范包括日常监控、批处理时间、自动检测、日志工具、维护性操作、运行 环境和故障处理。 4.2.1 日常监控 1、系统提供批处理运行情况的监控，显示数据获取情况，每个步骤执行情况和时间， 当前步骤和当前状态。 2、监控数据库表空间，当使用率超过【百分比（示例：80%）】时，发出预警。 3、监控系统每日访问总量，并提供查询。 4、系统提供查看历史最高在线人数以及发生最高在线的日期时间等信息的功能。 5、监测系统联机交易的成功率和异常率（该条针对有较频繁联机交易的系统）。4.2.2 批处理时间 表11.批处理指标表 指标类型 指标值 每日批处理时间 系统名称 上游系 系统编号 统 供数时间 系统名称 下游系 系统编号 统 取数时间 特殊日批处理时间 4.2.3 自动检测 1、检查项目：应包括文件的大小、生成时间、修改时间、操作权限等。 2、痕迹化：自动化执行的过程及执行结果应有日志记录。在两个频繁切换的界面之 间提供方便切换的手段。 3、输出监控：输出信息应清晰，并实现监控，及时报警。 4、频率：应考虑对系统资源的使用情况，合理安排自动执行频率。 4.2.4 日志工具 1、显示输出：输出信息应清晰直观，具有可读性。 2、运行时间：运行时间应尽可能短，如需在线操作，还应考虑系统资源的占用情况。 3、易用性：工具的操作步骤应简单明了，尽量让维护人员以最少的步骤完成所需的 查询工作。 4.2.5 维护性操作 1、脚本：维护脚本的功能实现对用户应为透明的，脚本的输入应简单清晰，尽量减 少脚本的输入变量的数量及复杂度。 2、菜单界面：菜单选项的分类应清晰，菜单文字无歧义。 3、文字标识：文字标识应该清楚表明相应的页面、输入域、输出域、按钮、图形、目录、帮助等的功能作用，用户通过标识即可加以区分和清楚如何操作。 4、输入输出：输入应有明确指示，输出信息应有可读性，应提供从输出或输入界面 返回菜单的方式，如为多步操作，应对每一步操作的输出及下一步输入给以清晰明了的 显示。 5、痕迹化：各项操作应自动记录日志备查。 6、对不合理操作的反应：系统对不合理输入和不合理操作应该作出适当的反应或者 做出相应的处理，如果需要，给用户适当但不复杂的提示。 4.2.6 运行环境 一、硬件环境 表12.硬件环境配置表 硬件设备名称 型号 配置 应用服务器 数据库服务器主机 存储 客户端设备最低配置 二、软件环境 表13.软件环境配置表 软件类型 软件名称 版本号 应用服务器操作系统 数据库服务器操作系统 数据库管理系统 中间件 三、网络环境 表14.网络环境配置表 网络类型 带宽 开通对象 其它特殊要求 广域网 专线网 内部网 4.2.7 故障处理 一、故障分级响应 表15.故障分级响应表故障级别 说明 故障响应时间 故障解决时间 允许数据丢失时间 A级 系统严重故障 RTO RPO B级 系统部分功能故障 C级 一般故障 二、故障处理 1、故障报告：发现故障时要按照维护人员联系表，第一时间通知相关维护人员，并 向领导汇报。 2、保护故障现场：发生故障时，必须保护好故障现场，故障现场包括以下两方面： 1）用户操作信息：通过日志，记录发生故障时，系统中用户的操作信息（包含输入 数据、点击按钮等）。 2）运行错误：记录服务器的操作系统、应用服务器、网络传输、数据库服务器、应 用系统等故障异常及错误，系统生成详细错误日志，以文本文件方式保存到服务器中， 日志记录错误发生时间，错误发生时访问的页面、错误发生时执行的用户操作、用户提 交的数据、执行的SQL语句、用户名称、客户端IP等信息。系统返回信息提示当前用户 有系统错误发生，但并不会将错误详细情况发送给用户。 3、故障处理：由维护人员对故障进行分析诊断并提交分析报告和解决方案，如果需 要修改系统软件硬件配置、软件代码，必须评估维护成本及风险。解决方案确定后，向 领导汇报，获得批准后执行解决方案。维护结束，详细登记维护记录。 4、故障处理后评价：故障解决后，运行中心根据故障的性质、解决的过程等信息， 依据分级标准对故障进行定级和评价，并上报。 4.3 适应性需求 【说明】 适应性规范包括容错性、高效性、可移植性和兼容性。 4.3.1 容错性 一、操作界面容错 合法性检查：检查用户输入数据是否符合要求 1、检查方法：以客户端程序进行检查。 2、检查范围：数据项是否必填、数据的类型、长度、格式等。3、必填项要在输入控件后面以“红色的*”标明。 4、一旦输入错误，无须等到全部提交，系统立即提示相关错误信息。 5、对重要输入（示例：账号、金额）采用统一模块化的输入合法性检查机制，保证 检查策略的一致性。 6、容错提示：系统以“弹出对话框”或“页面红色字体显示”的方式提示容错信息。 二、后台处理容错 1、后台逻辑处理容错 后台逻辑处理容错是指通过在后台业务逻辑层采用相关的技术和机制进一步补充和 完善系统出错时进行提示或屏蔽的能力。 1）系统通过后台程序，对于每一个功能性操作再次进行输入值检查，并将错误以 “操作界面容错”中“容错提示”相同的方式提示。 2）系统通过应用程序的类继承特点，封装异常处理，并建立统一、严格的异常处理 机制，将未知的异常交由系统异常处理机制统一处理。 3）提示给用户的信息是友好的和非技术化的语言。涉及到技术的报错或警告等信息 应记录到系统日志中，不提供给用户，以免降低用户体验感受。 2、批处理过程容错 批处理过程容错主要是指系统完整批处理过程中由于上游数据、系统软硬件、环境 变量等影响，造成系统批处理过程出错时，系统仍然可以从错误状态自动恢复到正常状 态或能完成预期功能的能力。 上游数据出错主要是指：来自上游系统的数据文件缺失、数据缺失、数据格式错误 等原因引起批处理错误或无法进一步处理的错误。 1）自动判断错误的严重性或相互依赖关系，决定批处理程序是否继续进行。 2）如果继续进行，数据无需回滚，但需要准确记录出错数据的详细信息。 3）如果不能继续进行，系统需要考虑数据回滚处理，并准确记录出错数据的详细信 息。而且要充分考虑是否将该步骤单独处理，尽量减少其它批处理步骤对他的依赖性。 4）出错数据的详细信息：是指通过日志文件、数据库表等方式，记录出错时系统的 各种运行参数以及程序报错的信息，如出错时间、程序位置、文件名、记录数、错误原 因等。4.3.2 高效性 表16.高效性指标表 指标类型 指标值 平台 工具 框架 功能 组件 行业标准 本行标准 4.3.3 可移植性 一、无可移植性需求 本软件不考虑可移植性。 二、存在可移植性需求 表17.可移植性指标表 移植环境 源环境 目标环境 硬件环境 操作系统 数据库管理系统 软件环境 中间件 其它软件环境 4.3.4 兼容性 表18.兼容性指标表 兼容软件类型 兼容类型 现行软件版本 兼容软件版本 操作系统软件 数据库软件 客户端软件 …… 4.4 安全性需求 【说明】 根据项目的安全等级，参照《兴业银行应用系统安全设计指引》相同等级的要求，考虑从访问安全性、数据安全性、通信安全性、安全审计、软件容错性、资源利用等方 面的需求，来保障系统的安全。 安全性规范包括身份鉴别、访问控制、数据安全、通信安全、审计日志和密码安全。 5 接口需求（可选） 5.1 数据接口 【说明】 列出软件要实现的外部接口，如与第三方接口，渠道接口，银联接口等。 【示例】 表19.外部接口表 接口中文名 对应系统 交互时效 交互方向 核心系统接口 核心业务系统 准实时 输入 统一报表系统接口 统一报表系统 日终批量 输入 5.1.1 与系统1的接口 【说明】 描述交互频率、交互方式、数据内容或字段、通信协议等。 【示例】 和核心业务系统，每半个小时通过TUXEDO服务器获取核心系统的增量传票文件。 5.1.2 与系统2的接口 【说明】 描述与5.1.1平行关系的接口。5.2 硬件接口 【说明】 如果需要，说明软件必须支持的外部设备，如：与密码键盘接口，与刷卡器接口， 与打印机接口等。 【示例】 无。6 数据移植（可选） 6.1 移植内容 【说明】 确定被移植的系统、移植数据量、计划移植范围、移植过程等信息。 【示例】 新系统投产时需要移植旧系统的交易记录。 新系统投产后，新旧系统需要并行运行一个月。 6.2 历史数据 【说明】 当建设新系统时，在此说明需要哪些现有其它系统的历史数据，以及数据的粒度及 时间。 【示例】 无。附录：参考文档 【说明】 以列表或排序的方式给出重要的参考资料的名称、作者、单位、出版日期、联系方 式等信息。 【示例】 表20.参考文档表 序号 参考资料名称 作者 单位 出版日期 联系方式 《兴业银行总行业务需求大纲 1 项目组 总行计财部 20100301 138******** ——税收信息管理系统》 《税收信息管理系统业务需求 2 项目组 总行计财部 20100701 138******** 说明书》 3 …… …… …… …… ……