AI小二 | 宁德近1年的沽空持仓占比已处于100%分位!

我们依托AI小二的“港股沽空”AI创意体，看看宁德港股的沽空数据分析及轧空风险。该创意体可以从AI小二的创意工坊使用，订阅后切换不同标的，即可查看相应个股的沽空分析。

以宁德港股为例，数据样本为近1年，昨日4月15日，宁德港股的沽空成交量占当日总成交量的比重为21.98%，处于历史上63.80%的分位数；也就是说，近1年看，只有80天（36.20%）的沽空交易高于当前值。

AI小二宁德港股沽空成交量占比分布

来源：AI小二“港股沽空”AI创意体

上图红色柱子表示当前沽空成交量占比所在区间。

而从空头持仓比例看，空头的持仓股数已经占到了流通股本的19.50%，持仓近一年历史分位数已经达到了100%，也就是说，过去一年内没有任何一天的空头持仓占比比现在高。

AI小二宁德港股空头持仓比例分布

来源：AI小二“港股沽空”AI创意体

红色柱子表示当前空头持仓比例所在区间。

当然，投资者可能还需要关注一下宁德港股的沽空数据与股价的相关性：

每日沽空交易比例 vs 复权股价

来源：AI小二“港股沽空”AI创意体

上图，蓝线是股价；红线是每日的沽空成交占比，反映当日看空情绪的强弱；绿柱是每日的沽空成交量，展示每日沽空交易的绝对规模。

累计空头持仓比例 vs 复权股价

来源：AI小二“港股沽空”AI创意体

上图，蓝线是股价；红线空头持仓比例，即空头持仓数量占总流通股本的比例，消除了股本变化的影响；绿柱是空头持仓量，展示空头持仓量的变化。

注意，这里使用的是空头持仓比例而非绝对数量，可以消除配股、增发等股本变化的干扰，便于不同时期、不同股票之间的横向比较，因此可能更准确地反映市场做空力量的相对强弱，投资经理可以通过对比空头持仓比例与股价走势，可以观察空头情绪与股价的联动关系。

通过上述两张图，AI小二可以总结出宁德港股沽空数据和股价的相关性，并给出相关性序列：

宁德的轧空风险评估：

轧空（Short Squeeze）是指当大量空头持仓者面临亏损时，被迫平仓买入股票，从而推高股价，引发更多空头平仓的连锁反应。轧空风险越高，意味着潜在的股价快速上涨可能性越大。其具有三个关键特征：

• 高沽空比例：大量投资者做空该股票

• 空头亏损：股价上涨导致空头持仓亏损

• 流动性压力：空头集中平仓可能导致股价剧烈波动

而综合上述全部数据，宁德港股的轧空风险较高！！！

总结一下，该AI创意体的价值在于帮助港股投资者分析个股沽空数据，从空头日频交易占比和累计空头持仓，看分位数，评估与股价相关性后给出沽空量对于公司股价未来可能的影响及风险。

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