QMT量化软件(09)-get_full_tick函数,自动监控多只股票

嗨，我是小九。文章仅作分享，没有任何投资建议。

投资不能靠感觉，量化分析是王道。

大家在研究股票的时候有没有遇到过这样的问题：

自选股里面加了50只股票，开盘后想盯哪只突然拉升、哪只放量。

但是看了这只就看不到那只，恨不得长50双眼睛一起看。

我以前也是这样。

但是现在轻松多了，用QMT的get_full_tick函数接口写了一个小策略：同时监控所有自选股（假设全市场股票），一旦某只涨幅超过X%（假设涨停），自动提醒。

先看看运行结果：

结果很快就出来了。

那具体是怎么操作的呢？

首先要理解这个函数接口：get_full_tick

get_full_tick(stock_code=[])

用于获取最新分笔数据。

里面的参数stock_code=[]用于传入股票代码。

返回值：字典结构，{code: {field: value}}，包含lastPrice(最新价)、open(开盘价)、askPrice(五档卖价)、bidPrice(五档买价)等20多个字段。

更新频率：50ms一次，即1秒更新20次，远超人工盯盘速度。

但是需要注意的是：如果全推数据每50ms更新一次，若回调函数计算复杂，CPU会100%卡死。解决方案：可以在回调中加time.sleep(0.1)，将更新频率降至100ms。

然后就可以写代码了，

代码逻辑：

1、使用get_stock_list_in_sector函数接口获取全市场股票代码作为自选股。

2、用get_full_tick接口获取实时数据。

3、对数据进行处理，计算涨停价，判断是否涨停。

使用场景：

场景1：开盘涨停股扫描（打板策略）

9:25集合竞价结束后，需在3秒内找出所有涨停股。若用subscribe_quote逐个订阅5000只股票，耗时>15秒，机会已逝。

场景2：板块异动预警

当某板块5分钟内涨幅>X%时，需第一时间找出龙头。全推数据可以实时计算板块指数，无需轮询。

场景3：全市场风控监控

监控股票是否出现"黑天鹅"（如闪崩、停牌）。

大家还知道有哪些场景吗？可以评论区一起交流。