早盘集合竞价L2数据实时下载(一)

一、什么是集合竞价L2数据

（一）什么是集合竞价数据

早盘集合竞价数据是指在9点15分到9点25分之间的买卖双方委托博弈，并最终在9点25分撮合出最终开盘价的所有买卖行为数据。

竞价数据包含9点15分到9点20分之间的委托和撤单数据，包含9点20分到9点25分之间的委托数据，包含9点25分时刻的成交单明细。

（二）数据格式

每只股票的竞价数据包含两个部分：逐笔委托和逐笔成交

（1）逐笔委托

• 股票代码：用整数表示。例如，000001，用数字1代表；

• 时间：精确到毫秒。例如，91500000表示9点15分00秒000毫秒；

• 交易所委托号：每一次的委托都会记录一个唯一的交易所委托号；

• 委托类型：上证用A-表示委托买入卖出，D-表示撤单。深证这个字段无效默认为0；

• 委托代码：B-委托买入；S-委托卖出；

• 委托价格/委托数量：

（2）逐笔成交

• 股票代码：用整数表示。例如，000001，用数字1代表；

• 时间：精确到毫秒。例如，91500000表示9点15分00秒000毫秒；

• 成交编号：成交的唯一编号；

• 成交代码：上证这个字段无效，默认为0；深证用C代表撤单，0不代表任何含义；

• BS标志：主买主卖标记。这里因为是竞价撮合，所以没有含义；

• 成交价格：在9点25分撮合的开盘价格，实际价格应该除以10000。例如，143800实际价格是14.38；

• 成交数量：单位（股）；

• 叫卖序号：被撮合成交的卖方交易所委托号，可以在逐笔委托.csv中查询；

• 叫买序号：被撮合成交的买方交易所委托号，可以在逐笔委托.csv中查询；

二、下载试用

对想用集合竞价数据做开盘前分析或选股的朋友，这个数据绝对值得。对于实盘，我们提供了在9点17分的下载API。

需要的朋友可以通过技术人员微信: ly402320131 获取API的试用token。