夜雨聆风
必看的全球顶尖的10个交易模型(附源码)!
文 | 长文 （转载请注明出处）
关注公众号：长文量化
欢迎动动手指关注下，每周一到周五更新内容！
引言：
美国权威期货交易系统评选杂志《Futures Truth Magazine》每年都会对全球200多套交易系统进行测评，在2011年的排名中，NatGator、Catscan、DCSII等模型的业绩，在过去1年进入了前10名榜单，前3名模型年收益率均在200%以上，
一、Aberration trading system模型原理介绍及源代码
Aberration 交易系统由Keith Fitschen 1986年发明，1993年商业化发布，自发布之日起，该系统业绩一直名列前茅，在1997年、2001年、2005年已发布模型的业绩排名中该系统均排名前10。
该交易系统的特点是，同时交易在8种不同的品种上，包括谷物、肉类、金属、能源、外汇、金融以及股指期货等。Aberration交易频率常常是每年交易某一品种3-4 次，60%的时间都持有仓位，平均每笔交易持仓60天。
它通过长线交易捕捉趋势，来获取巨额利润。那它如何来弥补亏损呢？因为它同时交易在多个不相关的市场，当某一品种损失时，另一品种可能获利。在一年的时间里，总是有1个或者多个品种能获得巨额利润。这些大的利润弥补了那些没趋势行情的品种上的小额亏损，Aberration交易系统资金进行组合管理，因此是可以接受比较大的资金量的！
下面是基于交易开拓者平台（TB）的源代码：
——————–
// 简称: Aberration
// 名称: Aberration
// 类别: 公式应用
// 类型: 用户应用
Params
Numeric Length(35);
Numeric StdDevUp(2.0);
Numeric StdDevDn(-2.0);
Numeric Lots(1);
Vars
NumericSeries UpperBand;
NumericSeries LowerBand;
NumericSeries AveMa;
Numeric StdValue;
Begin
AveMa=Average(Close[1],Length);
StdValue = StandardDev(Close[1],Length);
UpperBand=Avema+StdDevUp*StdValue;
LowerBand=Avema-StdDevUp*StdValue;
PlotNumeric(“UpperBand”,UpperBand);
PlotNumeric(“LowerBand”,LowerBand);
PlotNumeric(“AveMa”,AveMa);
If(MarketPosition!=1 &&CrossOver(Close[1],UpperBand[1]))
{
Buy(Lots,Open);
}
If(MarketPosition!=-1 &&CrossUnder(Close[1],LowerBand[1]))
{
SellShort(Lots,Open);
}
If(MarketPosition==1 && Close[1]<AveMa[1])
{
Sell(Lots,Open);
}
If(MarketPosition==-1 && Close[1]>AveMa[1])
{
BuyToCover(Lots,Open);
}
End
二、R-breaker trading system原理介绍及源代码
R-breaker是一个专门使用在股票指数上的交易系统，该系统为日内交易策略，不持仓过夜，出场指令为止损或是收盘。每天交易不超过2笔，很多时候一天内没有交易。该系统的特点是，结合了趋势和反转两种交易方法，既进行趋势交易也进行反转交易。自1993年公开发布以来，系统的交易法则没有改变过，该系统已经在市场上存活了 14 年之久。尤其是当指数的日内波动较大时，该系统的收益更好，反之则没有交易机会。
下面是基于交易开拓者平台（TB）的源代码：
——————–
// 简称: R_Breaker
Params
Numeric notbef(9.00);
Numeric notaft(14.55);
Numeric f1(0.35);
Numeric f2(0.07);
Numeric f3(0.25);
Numeric reverse(1.00);
Numeric rangemin(0.2);
Numeric xdiv(3);
Vars
NumericSeries ssetup(0);
NumericSeries bsetup(0);
NumericSeries senter(0);
NumericSeries benter(0);
NumericSeries bbreak(0);
NumericSeries sbreak(0);
NumericSeries ltoday(0);
NumericSeries hitoday(9999);
NumericSeries startnow(0);
NumericSeries div(0);
BoolSeries rfilter(false);
Numeric i_reverse;
Numeric i_rangemin;
Numeric i_vB;
Numeric i_vS;
Begin
i_reverse = reverse*(OpenD(0)/100);
i_rangemin = rangemin*(OpenD(0)/100);
if(BarStatus==0)
{
startnow=0;
div=max(xdiv,1);
}
if(Date != Date[1])
{
SetGlobalVar(0,0);
SetGlobalVar(1,0);
startnow=startnow+1;
ssetup=hitoday[1]+f1*(Close[1]-ltoday[1]);
senter=((1+f2)/2)*(hitoday[1]+Close[1])-(f2)*ltoday[1];
benter=((1+f2)/2)*(ltoday[1]+Close[1])-(f2)*hitoday[1];
bsetup=ltoday[1]-f1*(hitoday[1]-Close[1]);
bbreak=ssetup+f3*(ssetup-bsetup);
sbreak=bsetup-f3*(ssetup-bsetup);
hitoday=High;
ltoday=Low;
rfilter=(hitoday[1]-ltoday[1])>=i_rangemin;
}
if(High>hitoday)
{
hitoday=High;
}
if(Low<ltoday)
{
ltoday=Low;
}
if(Time*100>=notbef and Time*100<notaft and startnow>=2 and rfilter)
{
if(Time != GetGlobalVar(1) and GetGlobalVar(1) != 0)
{
SetGlobalVar(1,10000);
}
if(hitoday>=ssetup and marketposition>-1 and GetGlobalVar(1)<1)
{
If(Low<=(senter+(hitoday-ssetup)/div))
{
SellShort(1,senter+(hitoday-ssetup)/div);
SetGlobalVar(1,Time);
Return;
}
}
if(ltoday<=bsetup and marketposition<1 and GetGlobalVar(1)<1)
{
If(High>=(benter-(bsetup-ltoday)/div))
{
Buy(1,benter-(bsetup-ltoday)/div);
SetGlobalVar(1,Time);
Return;
}
}
if(marketposition==-1)
{
SetGlobalVar(0,1);
if(High-EntryPrice>=i_reverse)
{
BuyToCover(1,entryprice+i_reverse);
Return;
}
}
if(marketposition==1)
{
SetGlobalVar(0,1);
if(EntryPrice-Low>=i_reverse)
{
Sell(1,entryprice-i_reverse);
Return;
}
}
if(marketposition==0)
{
if(High>=bbreak and GetGlobalVar(0) == 0)
{
Buy(1,bbreak);
Return;
}
}
if(marketposition==0)
{
if(low<=sbreak and GetGlobalVar(0) == 0)
{
SellShort(1,sbreak);
Return;
} }}
if(Time*100>=notaft and Time<0.1600)
{
if(marketposition==-1)
{
BuyToCover(1,Open);
}
if(marketposition==1)
{
Sell(1,Open);
}}
三、Golden SX trading system 原理
Golden SX系统发布于1995年，到过去16年的时间里，仅2005年一年不盈利，它可以同时在13个不同的品种上交易，并且采用相同的交易法则，Golden SX采用1个十分有效的指标GSX indicator,在开始交易之前，会等市场有小幅回调再介入，以此来改进交易的成功率，系统有2种止损方法，1个是资金保护止损点，另1个是持有头寸后基于盈利的止损，这样可以保护自己的同时保证盈利。
新的改进版本Golden SX Electronic 于2009年发布，可以对其中2个参数做一定程度的优化，也可以不优化，1983-2010年的测试显示，该系统有60%的时间持有头寸，多个市场的平均胜率在56%左右。
四、Ready-set-Go trading system 原理
Ready-set-Go交易系统是一个长线交易系统，可以使用在多个市场，自2000年公布以来，都是使用相同的法则和参数，参数值可以根据市场趋势强弱自动调整，该系统可以使用在多个交易市场，自1970年到2011年期间，系统交易于8个市场，在扣除每笔交易100美元费用后的平均收益率是43%，平均每年每个市场交易3-4笔，Ready-set-Go的进场点和离场点均会随趋势强度的变化而变化，持仓时间从一两周到半年不等，极少数情况下会持仓1年，该系统只有50-60%的时间持有头寸，它的止损方式是基于波动率过滤的移动止损，可以是百分比止损，或是资金止损。
五、Checkmate trading system原理
Checkmate交易系统是一个独特的交易系统，该系统最大的特点是，它的目标不是最大化利润，而是保证收益率的一致性和最大回撤最小化。该系统在全部的品种上使用相同的交易法则和参数，因此避免了过度优化和曲线匹配的问题，Checkmate 在进场点选择上把关严格，可能在跟踪时同时监控多个品种，但是交易很少，这使得这套系统使用的保证金平均来看比其他系统要少，因此这个系统可以让较小的账户来交易大额的组合。
Checkmate是中线交易系统，目的是捕捉中线趋势，它采用改进系统过滤，这种方法可以使Checkmate经常能在获利最大的最近高点或低点离场，这点和那些有大回撤的趋势系统有所不同，它能迅速止盈离场，因此，Checkmate让交易者的心理相对舒适。
六、STC S&P Daytrade trading system原理
该交易系统是由stafford trading company开发，是一个日内交易系统，它的目标是捕捉日内上涨或下跌的波动，不论在牛市还是熊市均可获利，并且该系统仅用于股票指数，该系统在1997年至2011年的15年测试中仅2005和2006年2年出现略微亏损，该系统每月平均交易10笔左右，每天交易不超过2笔，市场总是有起有伏，该系统首先判断市场是超卖还是超买，超买的市场应该卖出头寸，超卖的市场应该买入头寸，第一笔交易进场方法是根据开盘价设1个区间，高于开盘价某个点位买入，低于开盘价某个点位卖出。
对以上交易模型的总结：
1、80%是趋势策略，并且周期较长，1年中有50-60%时间持仓。
2、并不进行参数最优化，普适性较强，可以用于多品种和多市场。
详情咨询微信18755163831、电话15255135040（林先生）
风险提示：文章仅为个人观点，不作推荐，风险自负。
==============