OpenClaw量化交易实盘第34天:小亏!全市场超4600家下跌,如何借助AI实现个人对冲基金?
今天账户亏损，并未实现盈利，但从今天开始，准备纳入期权实现对回撤的控制。例如，现货账户今日-648元，期权账户在开盘开了1单（基本覆盖现货头寸，但是买点头寸肯定不完美），盈利318元，整体降低了回撤，实际亏损-330元。
关于期权，其实是UP硕士期间的主修专业，随机微分方程，期权定价公式，数值计算等等，但是一直没有在国内使用，有两点原因：
1.国内可以对冲的工具少，比如当前只提供了中证，创业板，科创，上证50等少数几个宽基ETF，工具品类不够丰富，对冲效果不好；
2.期权自身的特点，更适合作为对冲的“战术武器”，不能作为“战略武器”长期配置，因为自身的时间价值损耗比较高，更多是对情绪杀跌追涨的控制。
结合上面的特点，我本来是不打算做期权，但是今天还是决定加入期权到整体组合，也有两个原因：
1.践行控制回撤优先，只要能帮助控回撤的工具，就尝试使用，效果好坏都能靠办法解决；
2.在AI时代，基于AI的快速判断，给出现有工具下的对冲策略，是个有创新性的赛道，很值得探索，因为对冲的难度也是随着环境变化的，但是对冲的态度，对风险的敬畏，我觉得是正确的事；
后续的期权策略比较简单，就是跟随现货仓位对冲，例如期权的合约份数是10000，行权价2150，也就是开一单期权能对冲21500元的市值，相当于做空了这么多市值的科创ETF，时刻保持期权头寸和现货头比例相当。
期权买点和卖点，日内波动很大，不太好把握，但今天的卖点很完美，因为现货账户一触发止损信号清仓，期权就主动平仓，效果还是不错的。
结合当前主要配置的是科技仓位，科创50的对冲效果很不错。那么针对其他非科技行业的ETF如何用宽基对冲呢？见下图。
我借助Transformer，拟合预测行业ETF与不同宽基期权的相关性，用近期更合适的对冲标的去配置，这个地方感觉比用模型预测价格更有效，因为相关性比价格更具有持续性。
舆情信息方面，AI感觉没有新东西，看看周末是否有大的政策驱动，大家保持定力。
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夜雨聆风
