OpenClaw量化交易实盘第37天:大跌小亏!老登股回血,科技回调,AI的节奏开始切换?
今天又是剧烈震荡的一天，现货账户回撤，期权账户盈利，整体账户小幅回撤。外界各种舆情信息也不断，在当前这个时段，更需要保持定力，不随意加注。最终的现货持仓，AI选择了上证50，卫星，信创，信息。在对冲端，实现了一定程度的风险控制，但最终没有实现盈利，总结2点原因：
1.期权对冲是非对称性，delta，theta，iv等都会影响价格，所以盘中的随机应变显更为重要，单纯跟踪现货调仓期权，并不一定有效，适当需要加入一些偏离度；
2.期权的目标是提供利润的平滑，也就是“以小保大”——为盈利买保险，系统的目标是利用期权规避黑天事件，因此利用期权的方式应该是事件驱动，不要求完美对冲，适当降低跳水冲击，盈利即可止损，切记恋战。
期权交易，今天减仓太快，如果多挂一个空单，结果应该是盈利的，但是需要设计一个事件驱动的开空单策略，或者进行跨式策略或领口策略，这个之后再研究。
净值曲线还是稳健，争取在优化一段时间，实现对冲期权也能够贡献收益，这样整个系统就比较完善了。
同时，最近也开始分析研究期权的波动率曲面，时刻把握市场情绪。从当前的波动率曲面看，看涨期权和看跌期权的隐含波动率差异大，说明市场当前看跌力量，大于看涨。
对比上证50期权，我们能看到多空的隐含波动率，没有太大的差异。
综上，更有理由相信，科创50近期会迎来一些调整，至少概率要比上证50进行调整高，这是基于数据事实的分析。
舆情信息方面，还是AI不停的扩产，订单不停增长，需要警惕进入盈利叙事的强化陷阱。
AI不看好的行业，光伏，白酒，新能源车，金融，券商，其实最近金融和券商还是有表现的，但AI的判断是没有形成趋势，更多是一种反弹，后续还需要继续观察。
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