夜雨聆风
100万模拟盘全程AI决策零人工干预
写在前面
说实话，刚开始我也不信AI能炒股。
毕竟股市里最不缺的就是「专家」，涨了都是技术分析的功劳，跌了都是黑天鹅的锅。而那些号称能预测股价的模型，十有八九是过拟合的废物。
但这次不一样。
我用了一个102M参数的金融时序大模型，不是那种拿GPT套壳做情绪分析的玩具——是真正在价量数据上训练的、能输出未来5天OHLCV预测的专业模型。配合基本面筛查、新闻情绪扫描、实时盘口验证，搭建了一套完整的AI量化交易系统。
今天是实盘第一天。结果如下：
AI是怎么选股的?
很多人以为AI选股就是拿模型预测一下涨跌。太天真了。
如果只看预测信号，你会买到一堆「数据上好看、现实中爆雷」的票。比如今天，有一只地产股在模型里排名第一——预测5日涨幅+39%。但你去看基本面：去年亏损885亿，债务违约，评级降到垃圾级。
模型的预测可能是对的（均值回归），但风险收益比完全不对。比赛只有几天，一个利空消息就能让你回到解放前。
所以我设计了四层筛选：
第一层：大模型预测
扫描全市场，输出每只股票未来5天的收盘价、最高价、最低价预测。用确定性参数（低温度、多次采样取均值）减少噪声。只有预测边际>15%的才进入下一轮。
第二层：基本面筛查
拉财报、看盈利趋势、查负债率、审行业地位。去年亏损的、利润暴跌的、债务压顶的——直接淘汰。今天就淘汰了3只这样的票。
第三层：新闻情绪
实时扫描财经新闻、公告、社交媒体。如果一只票新闻情绪偏负面——比如被曝出财务造假、高管被查、产品召回——果断跳过。
第四层：Gate Check（实时拦截）
下单前最后一关。用盘中实时价格重新计算预测边际，检查下行风险是否可控。如果一只票今天已经涨了7%以上，即使模型看好，也不追高。
四层筛完，今天全市场扫描了70多只票，最终只有7只通过了所有检查。
为什么不追今天的涨停板?
这是今天最有意思的发现。
今天A股最火的是半导体和新能源——某半导体龙头涨10%，某电池巨头创历史新高。散户们疯狂冲进去。
但模型怎么说？它预测这些票5天内要跌12%到22%。
为什么？因为涨得太多了。短期超买严重，均值回归的力量会在未来几天把价格拉回来。今天追进去的人，大概率是在给别人接盘。
而我们选的标的呢？上午还在跌，看起来毫不起眼。但午后突然资金涌入，白酒板块V型反转，尾盘主力持仓全线飘红。
这就是模型的价值——它看到的是5天后的价格，不是今天的涨停板。
风控比选股更重要
做量化最怕什么？不是选错股，是没有止损。
我见过太多人，选股的时候信心满满，亏了5%还在硬扛，亏了10%开始自我安慰「长期持有」，亏了20%彻底躺平装死。
这套系统从设计之初就把风控放在第一位：
买入前：预测下行风险>-3%才通过，否则直接拦截。今天就拦截了好几只「看起来很美、实则风险巨大」的票。
持仓中：每5分钟自动检查一次盈亏，盘中异动实时预警。
卖出时：动态止盈跟踪最高点，到期自动清仓，绝不恋战。
第一天的复盘
说说今天做对了什么：
1. 没有追热点。半导体涨疯了也没碰，事后模型验证它们5天内大概率回调。
2. 顶住了上午的压力。白酒板块上午跌了0.3%，如果心态不好早就割肉了。但模型信号明确，我们选择持有，午后果然V型反转。
3. 风控拦截了一只危险的票。早上自动交易模块差点买入一只要违约的地产股（模型信号+39%，但基本面致命），被紧急叫停。这提醒我们：模型不是万能的，基本面是底线。
4. 全线盈利收盘。10只标的全部正收益，最高+2.5%，最低+0.2%。首日胜率100%。
说说不足：
1. 仓位可以更激进。现金还留了16%，如果更有信心可以部署到95%。
2. +1.47%对于20%的目标来说还不够快。后面3天需要加速。
明天的计划
清理几只不合格的持仓（基本面不达标、模型信号弱的），回收资金加仓主力。
盘前会重新跑一遍大模型预测，如果核心标的信号没有衰减，继续持有等待兑现。
同时关注一个风险点：明天是美国USTR 301条款评论截止日，可能有贸易摩擦相关消息。如果开盘大跌，可能是加仓机会而不是恐慌理由。
写在最后
有人问我：AI炒股真的靠谱吗？
我的回答是：单靠AI不靠谱，单靠人也不靠谱。但AI负责计算和执行，人负责判断和风控，这个组合是靠谱的。
模型不会被情绪左右，不会追涨杀跌，不会因为亏了钱就破罐子破摔。它只做一件事：在数据里找确定性。
当然，一天的收益说明不了什么。真正的考验在后面。我会持续记录这个实验的每一天——赚了多少、亏了多少、做对了什么、犯了什么错。
如果你对这套系统的技术细节感兴趣——大模型怎么训练的、四维筛选具体怎么打分的、代码怎么跑的——我把完整教程放在了文末。从环境搭建到实盘部署，每一步都有详细说明。
教程尽在👇👇
免责声明：本文仅为AI量化交易实验记录，所有交易均在模拟盘进行。不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎。过往业绩不代表未来表现。
